От теории к практике - страница 683
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у К2 мониторинг не блещет если чо...
Ну и чё?! Какой-то плюс за месяц есть, по-моему... Не в этом дело. А в чем же?! В Граале, блин, который надо вытянуть из Variance Gamma Process. Он - там и я его вижу.
Ну и чё?! Какой-то плюс за месяц есть, по-моему... Не в этом дело. А в чем же?! В Граале, блин, который надо вытянуть из Variance Gamma Process. Он - там и я его вижу.
А в ЛС второго Александра заходишь? А то я пишу и не знаю читаешь или нет.
А в ЛС второго Александра заходишь? А то я пишу и не знаю читаешь или нет.Нет. Он занят :)))
он просто ни разу не выигрывал, вот и бесится
у К2 мониторинг не блещет если чо...
У К2 есть перспектива найти правильное решение. Но он хочет 100%е качественное вхождение, но рынок никогда ему это не позволит.
Заработать можно только на вероятностном МО. Правильный вход и правильный выход. Руби убытки, держи прибыль. Больше ничего не надо.
В пятисотый раз публикую Грааль:
Вот с дисперсией процесса мне все понятно.
sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне
theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где
nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.
А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...
Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...
Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...
Продолжаю дубеть...
В пятисотый раз публикую Грааль:
Вот с дисперсией процесса мне все понятно.
sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне
theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где
nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.
А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...
Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...
Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...
Продолжаю дубеть...
это все правильно, и формула по сути одна и та же, чем бы Вы не занимались:
- эконометрика со своим МНК
- преобразование Фурье
- другие распределения
Однако.... Давно уже говорю, что у нас N = бесконечность, поэтому приращения бесконечно малы
Относительно большое приращение возможно только при трансформации временной шкалы, либо если пользовать формулу:
dPrice/dt
В Вашей формуле время отсутствует
Допустим стоит колба с неким веществом на столе, стол имеет кукую-то вибрацию , эта вибрация задаёт тон движению частиц этого вещества (если можно так сказать, грубо говоря.).
Мы вычислил процесс который там происходит и делаем прогноз движения частицы. А потом кто-то подошёл к столу и встряхнул колбу и снова оставил её на столе.
Так вот теперь допустим, что на рынке который мы хотим спрогнозировать может случится вот такое , не предвиденное, вмешательство которое нарушает всё, что было рассчитано и прогнозировано до того. Начинается новый этап, который так же не известно когда изменится.
Ты надел очки, чтобы тебе не плевали в глаза.))
Но ты в них ничего не видишь. Больше с тобой не обменяюсь ни одной фразой(((
он просто ни разу не выигрывал, вот и бесится
у К2 мониторинг не блещет если чо...
Не буду утверждать, как обычно делает это Саша, но возможно выброс определяется углом > 45 градусов.