От теории к практике - страница 263
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это один из главных вопросов. Я не готова сейчас это комментировать, очень много будет зависеть от Ваших данных, которые Вы дадите, Александр, думаю и 300.000 будет мало, хочу больше! Реально? Я очень долго думала над этим вопросом, не знаю, dr. Trader, сможете помочь? Как Александр предоставит данные, там надо эту выборку перемешать таким образом, что бы четко вытащить экспоненту, а все что останется, идентифицировать какое это распределение. Я сомневаюсь, что там логарифмическое сидит. Но посмотрим...
Хорошо. Завтра выложу базы по 12 парам с метками времени и с интенсивностями.
Хорошо. Завтра выложу базы по 12 парам с метками времени и с интенсивностями.
Спасибо огромное! От всех спасибо, не только от меня!)))
Хотелось бы только понять цель Ваших исследований.
Вот смотрите, ход моих рассуждений:
1. известно, что вся математика уравнений диффузии построена для процессов без последействия, т.е. для марковских процессов. Это - обычные дифференциальные уравнения, НЕ интегро-дифференциальные.
2. мне НУЖЕН поток событий (котировок) без последействия, т.е. с экспоненциальными интервалами времени между событиями.
3. смотрю на реальные интервалы времени между тиковыми котировками. Они НЕ экспоненциальные, а логарифмические.
4. принудительно считываю тиковые котировки через экспоненту, задаваемую генератором дискретного геометрического распределения.
5. получаю временной ряд как с реальными котировками, т.е. когда в момент времени Т1 пришла реальная котировка с меткой времени, так и с псевдокотировками, т.е. когда в заданный момент времени не было тика и за принятое значение берется предыдущий тик.
6. имею шикарнейший временной ряд, с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными, с реальными и псевдокотировками, т.е. знаю интенсивность торгов в скользящем окне наблюдения.
7. спокойно применяю коэффициенты сноса и диффузии для решения задачи.
А чего хотите добиться Вы? Секрет?
А почему нет 3-ей моды - европейской???
При чём тут двумодальность к сессиям?
Интенсивность торгов ты меряешь относительно шкалы времени, а двумодальность у тебя по шкале прайсов.
Двумодальность говорит о том что нет переходного процесса между сменой направлений.
Вернее он может быть и есть но скрыт в возвратности. Ну тоесть приращения на самом деле стремятся к среднему своей моды, а вот соседние приращения могут быть из разных мод (антисерийность).
Попробуй построить гистограмму расперделений серийности (все приращения в одном направлении подряд, объедени в одно приращение).
Кстати можешь ещё построить гистограмму Z-счёта, только там приращения идут не в прайсах а в еденицах, был тик вверх значит 1 вверх, тик вниз 1 вниз. Тогда посчитав сколько тиков вверх подряд, ты полчишь длинну серии. Серия может состоять как из одного тика так и из ХЗ какого количества. В Z-счёте так же учитывается серия возвратов, это когда кадый следующий тик в разворот от предыдущего, такую гистограмму тоже можно посторить. Это даст понимание процессов. Может тогда и мысли появятся как строить ТС.
Хотелось бы только понять цель Ваших исследований.
Вот смотрите, ход моих рассуждений:
1. известно, что вся математика уравнений диффузии построена для процессов без последействия, т.е. для марковских процессов. Это - обычные дифференциальные уравнения, НЕ интегро-дифференциальные.
2. мне НУЖЕН поток событий (котировок) без последействия, т.е. с экспоненциальными интервалами времени между событиями.
3. смотрю на реальные интервалы времени между тиковыми котировками. Они НЕ экспоненциальные, а логарифмические.
4. принудительно считываю тиковые котировки через экспоненту, задаваемую генератором дискретного геометрического распределения.
5. получаю временной ряд как с реальными котировками, т.е. когда в момент времени Т1 пришла реальная котировка с меткой времени, так и с псевдокотировками, т.е. когда в заданный момент времени не было тика и за принятое значение берется предыдущий тик.
6. имею шикарнейший временной ряд, с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными, с реальными и псевдокотировками, т.е. знаю интенсивность торгов в скользящем окне наблюдения.
7. спокойно применяю коэффициенты сноса и диффузии для решения задачи.
А чего хотите добиться Вы? Секрет?
Вы волнуетесь?))) А знаете как я боюсь!))) Я сейчас иду по тонкому льду.
Вы меня так задавите пунктами))) Это как на человека идущего по свежему льду еще на спину кучу мешков нагрузить.)))
Хорошо, давайте по пунктам, в принципе, это не вопросы, это утверждения, ну ладно:
1. известно, что вся математика уравнений диффузии построена для процессов без последействия, т.е. для марковских процессов. Это - обычные дифференциальные уравнения, НЕ интегро-дифференциальные.
-----Ничего страшного.
2. мне НУЖЕН поток событий (котировок) без последействия, т.е. с экспоненциальными интервалами времени между событиями.
----У Вас он есть.
3. смотрю на реальные интервалы времени между тиковыми котировками. Они НЕ экспоненциальные, а логарифмические.
----Экспоненциальные и еще что-то.
4. принудительно считываю тиковые котировки через экспоненту, задаваемую генератором дискретного геометрического распределения.
----Если они в основе экспоненциальные, то это лишнее.
5. получаю временной ряд как с реальными котировками, т.е. когда в момент времени Т1 пришла реальная котировка с меткой времени, так и с псевдокотировками, т.е. когда в заданный момент времени не было тика и за принятое значение берется предыдущий тик.
---- Согласна.
6. имею шикарнейший временной ряд, с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными, с реальными и псевдокотировками, т.е. знаюинтенсивность торгов в скользящем окне наблюдения.
-----Согласна." с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными"- это у вас уже есть.
Александр, у Вас уже есть очень хороший алгоритм, просто надо сделать еще доп. исследования, как Вы говорите, чтобы было не 80% успешных сделок, а 100%.))
Возможно и я не права, повторяюсь, иду по тонкому льду.
Вот смотрите, мы просто увешаны этими экспонентами! Dr.Trader, такой анализ сделал Ваших же данных, а они имеют прямое отношение к лагам тиков. Огромное спасибо, Dr. Trader!
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004
Ну просто лес экспонент,
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278
Это для тех, кто занимался квантованием ряда по пороговым значениям. Экспоненты!
Где-то мне на каком-то форуме попадалось побаровое распределение. Так там двусторонняя экспонента. Распределение Лапласа. Так же как и здесь, Лапласа, что dr. Trader сделал. Если кто-то найдет ссылку, вставьте пожалуйста, для примера.
А Вы говорите, что нет, там только логарифмическое.
PS. Александр, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я еще пригожусь!))))
Хорошо. Завтра выложу базы по 12 парам с метками времени и с интенсивностями.
Кстати, ASK тоже же нужно запоминать?
Эхх
Снова копить тики. Та фишка оказалась без аск-ов
Вот с асками //подкорректировал код
Правильно ли я понял, что там и так экспонента, только ее надо "увидеть" и работать именно на этой частоте, а остальные тики, не укладывающиеся на эту экспоненту, отбрасывать?
А про негэнтропию не читали? Можете высказать свое мнение - перспективное ли это направление? По логике - да. Мы реально будем видеть меру неслучайности процесса, т.е. находимся мы в тренде или нет.
Увы никогда не имел с ней дела. Тут надежда только на Вас!
Правильно ли я понял, что там и так экспонента, только ее надо "увидеть" и работать именно на этой частоте, а остальные тики, не укладывающиеся на эту экспоненту, отбрасывать?
С первой частью я согласна, а со второй еще не готова дать ответ.
6. имею шикарнейший временной ряд, с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными, с реальными и псевдокотировками, т.е. знаю интенсивность торгов в скользящем окне наблюдения.
Александр, я видимо недопонимал одну вещь из прошлых прочтений - скользящее окно у вас оно постоянного размера? То есть вы выбираете, что окно например 20 единиц и двигаете его в своих расчетах вглубь данных? Или размер меняется?
Где-то вы писали, что увидели на рынке константу (постоянную величину диффузии или как то так вы выразились) при применении скользящего окна. Я тогда решил что у вас размер окна переменный!
И еще, несколько страниц назад вам кто-то задавал вопрос как вы проверяете что преобразование дает поток "без памяти"? Вы не ответили? По крайней мере я не нашел ответа.