ЗигЗаги Пастухов - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я уже это писал, но так вы ничего не найдете. "Трендовые" валюты это среднее по больнице. Отличие от "нетрендовых" слишком мало, и результат даже не покроет издержки. Нужно искать закономерности внутри ряда, а не пытаться торговать его весь постоянно.
Я писала, что в "лоб" нельзя (спред +комиссия брокера все съедает) либо поиск альтернативных рынков, где не так все эффективно, а то были просто рассуждения в сторону Ренко и Каги.
если мне не изменяет память, у Вас что-то подобное было по зигзагам, канал по зз, а Ваше мнение по поводу темы?
каги и ренко альтернативный барам способ квантования цены. с учетом того, что сейчас появилась хорошая тиковая история, вполне нормальное направление для анализа.
своему канальному зигзагу применения не нашел, но человек который попросил его сделать на то время был очень хорошим трейдером.
по факту лента стакан и фундамент могут дать больше т.к. являются более первичными источниками информации.
Согласна, в том дело, что альтернатива построения. Тики я собираю на основании этого: https://www.mql5.com/ru/code/13954
Зачем такие мучения? В MetaTarader 5 реальные тики уже есть по-умолчанию: CopyTicks
"И картинка очень похоже - от случайно услышанного, прочитанного, через шок полного непонимания и в конце концов "щелк" ... понимаешь в каком направлении идти." Понравилась фраза, все характеризует
@paralocus
По горизонтальной оси отложены отношения фактической длины «хода» к пороговому значению. Это число не может быть меньше единицы, так как фактически оно показывает во сколько раз «ход» оказался длиннее порогового значения. На рисунке а) показана вероятность появления определенных отношений. На рисунке б) показано то же самое, но уже в виде кумулятивной кривой. Для варианта Каги зигзага.
Материалы взяты : https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page3, стр.2, стр.3.
Для Ренко сразу видно, что кривые совпадают. Интервалов 1Н (Н – это и есть интервал разбиения значений) ~50%, интервалов 2Н ровно вдвое меньше, интервалов 3Н вдвое меньше чем 2Н и т.д., т.е все время уменьшаются в 2 раза.
Для Каги(рис. в масштабе) немного все иначе, но если взять размеренность шага каждый раз вдвое больше, т.е. 5(темно синяя), 10(розовая), 20(голубая), то видно уменьшение идет тоже в два раза. если продолжить, то выходит, что напр. размерность Каги зигзага в 1 п. должно быть как в случае Ренко, т.е. 50% интервалов 1Н, 25% интервалов 2Н. и т.д. Исследования проводились в тиковых данных.
Но вот здесь было исследование:https://www.mql5.com/ru/forum/103289
где +-1 приходится 99,4% всех тиков, а на +-2 - еще примерно 0.55%.
Получается нестыковка. Т.е. интервалов в 1Н для 1п. будет больше 50%. Кто-то проводил подобные исследования?
По горизонтальной оси отложены отношения фактической длины «хода» к пороговому значению. Это число не может быть меньше единицы, так как фактически оно показывает во сколько раз «ход» оказался длиннее порогового значения. На рисунке а) показана вероятность появления определенных отношений. На рисунке б) показано то же самое, но уже в виде кумулятивной кривой. Для варианта Каги зигзага.
Материалы взяты : https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page3, стр.2, стр.3.
Для Ренко сразу видно, что кривые совпадают. Интервалов 1Н (Н – это и есть интервал разбиения значений) ~50%, интервалов 2Н ровно вдвое меньше, интервалов 3Н вдвое меньше чем 2Н и т.д., т.е все время уменьшаются в 2 раза.
Для Каги(рис. в масштабе) немного все иначе, но если взять размеренность шага каждый раз вдвое больше, т.е. 5(темно синяя), 10(розовая), 20(голубая), то видно уменьшение идет тоже в два раза. если продолжить, то выходит, что напр. размерность Каги зигзага в 1 п. должно быть как в случае Ренко, т.е. 50% интервалов 1Н, 25% интервалов 2Н. и т.д. Исследования проводились в тиковых данных.
Но вот здесь было исследование:https://www.mql5.com/ru/forum/103289
где +-1 приходится 99,4% всех тиков, а на +-2 - еще примерно 0.55%.
Получается нестыковка. Т.е. интервалов в 1Н для 1п. будет больше 50%. Кто-то проводил подобные исследования?
Зачем здесь исследования? Достаточно вспомнить, что некоторые ДЦ дают 4 разряда, другие 5. Тики полностью определяются каждым ДЦ на каждом типе счета, бывает, еще и индивидуально для каждого счета. Грубо говоря, область колебаний до 2 спредов - полностью хозяйство ДЦ, он сам решает, как там дробить движения курса, может дробить их в 10 раз, компоновать пакеты с тиками чаще или реже, в неделю, например, от 80 тыс. до 1500 тыс.
А приведенный Вами анализ движений курса с экспоненциальной закономерностью - для разности курсов, не для тиков.