От теории к практике - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А мы разве уже решили задачу? Еще - нет. Она очень серьезная, несмотря на то, что я стараюсь придерживаться понятного и неакадемичного стиля изложения.
Ее еще инженер-механик Боллинджер решил и это вполне приличное техническое решение. Академический подход - эт конечно хорошо, но он реально мало что дает, и остается вариациями на тему Боллинджера.
Правильно. И это хорошее решение... Было бы... Попробуйте использовать ТОЛЬКО Боллинджера и Вы останетесь без штанов.
Повторяю полосы Боллинджера - это всего лишь СНОС+ДИФФУЗИЯ в интегро-дифференциальном уравнении. А где интегральная составляющая???
Отвечаю - интегральная составляющая кроется в архивных исторических данных и чем больше Вы их учитываете тем лучше. Так-то!А мы разве уже решили задачу? Еще - нет. Она очень серьезная, несмотря на то, что я стараюсь придерживаться понятного и неакадемичного стиля изложения.
Сформулируйте чётко задачу.
Понятным и академическим стилем.
Потому что пока так и не понятно, поясните: ЧТО вы хотите увидеть на выходе ваших изысканий.
Вспоминая прошлые обсуждения.
Сформулируйте чётко задачу.
Понятным и академическим стилем.
Потому что пока так и не понятно, поясните: ЧТО вы хотите увидеть на выходе ваших изысканий.
Олег, я академично не могу - мало времени. Я же еще работаю (вот пишу прямо с работы) и программирую.
Но, вкратце, - мы вычисляем вероятность нахождения цены в том или ином ценовом диапазоне в определенный момент времени, а именно численное представление функции плотности вероятности значения цены. Описывается интегро-дифференциальным уравнением движения. Кстати, очень похоже, на уравнение движения исполнительного механизма в системах регулирования, ведь Вы же автоматчик?
Любой вопрос имеет смысл обсуждать на трёх уровнях абстракции.
Основной - содержательный уровень. На этом уровне обсуждается, ЧТО делается.
Более общий уровень - уровень целеполагания. Он занимается вопросом ЗАЧЕМ делается.
Низший уровень - уровень реализации, его предмет - вопрос КАК делается.
Поясните,
1) ЧТО делается?
2) ЗАЧЕМ делается?
Какова конечная цель? (на данный момент)
Правильно. И это хорошее решение... Было бы... Попробуйте использовать ТОЛЬКО Боллинджера и Вы останетесь без штанов.
Повторяю полосы Боллинджера - это всего лишь СНОС+ДИФФУЗИЯ в интегро-дифференциальном уравнении. А где интегральная составляющая???
Отвечаю - интегральная составляющая кроется в архивных исторических данных и чем больше Вы их учитываете тем лучше. Так-то!И ты, Брут, продался большевикам.(с) Какая еще история, история нужна только как статистика, и не более. И не оч долгая - статистика меняется.
Картинка.
х -время, y -цена, z - плотность распределения. Тот-же график, только по z плотности вероятностей. Ходим от пика к пику и колеблемся вокруг него. Потом быстренько к следующему.
И все развитие во времени.
Впереди нет никакой интегральной составляющей - пойдет непредсказуемо, в любую сторону. Как и в винеровском процессе - лучшее предсказание = текущее значение.
И ты, Брут, продался большевикам.(с) Какая еще история, история нужна только как статистика, и не более. И не оч долгая - статистика меняется.
Картинка.
х -время, y -цена, z - плотность распределения. Тот-же график, только по z плотности вероятностей. Ходим от пика к пику и колеблемся вокруг него. Потом быстренько к следующему.
И все развитие во времени.
Впереди нет никакой интегральной составляющей - пойдет непредсказуемо, в любую сторону. Как в винеровском процессе - лучшее предсказание = текущее значение.
Вспоминая прошлые обсуждения.
Нет, Михаил - нужна гистограмма именно временных интервалов между тиками. В конечном итоге мы же должны свести все к конечно-разностной схеме уравнения с определенным временем дискретизации Т. Какое будет время дискретизации, если считывать КАЖДЫЙ тик? Ответ - никакое. Не решается в этом случае никакое уравнение. Так-то!
А я Вам говорю - есть интегральная составляющая (ЭТО НЕМАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС!!! в отличие от винеровского) и докажу это на практике! На теорию у меня уже времени нет.