Дифференциальный индикатор Султонова - страница 16

 
Yousufkhodja Sultonov:
Да, Артем, я также, только что, вернувшись с работы, обнаружил этот неприятный факт. При переустановке он перерисовывает свои показания. Это результат того, что, он включает исторические данные вне периода расчета, что не правильно. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы он работал только с последними данными, санкционированными периодом, указанным в настройках и не выходил за эти рамки в сторону истории. Или, остается еже-барно пере-запусать индикатор программно, что есть нехорошо. Пусть считает в том последнем диапазоне, который ему предписан. Кот, сейчас индикатор совершенно верно показывает состояние рынка с периодом 1000, а была каша до переустановки, поскольку он брал лишние данные с истории, с момента первоначальной установки: https://www.mql5.com/ru/charts/7574577/eurusd-m1-e-global-trade

Юсуф, переходите на биржу - там эти данные даются без всяких вычислений и без задержки/перерисовки.

Вверху цена, внизу - "Ваш" индикатор (дельта между линиями)


Единственное, не получится своим именем назвать))
 
Maxim Kuznetsov:

получиться скользящяя сумма и в пределе - ATR по большому периоду


Надо просто испытать и посмотреть на результат. Это не сложно.  А по новым результатам появятся новые мысли.

 
Artyom Trishkin:

У вас проблема в том, что он накапливает данные из истории. Теперь представьте, если он будет брать лишь определённое количество баров для накопления данных, то с каждым новым баром сумма данных будет меняться, и линия будет полностью перерисована с уже иным видом.

Пусть у нас есть данные для накопления в количестве 10. Составьте табличку с разными значениями, а потом смещайте начало расчёта (слева) на один бар вправо, эмулируя тем самым появление новых баров - начало расчёта тоже будет постоянно смещаться вправо и, соответственно - с каждым новым баром накопленная сумма данных будет меняться, что приведёт к изменению и внешнего вида линии индикатора - полной его перерисовке.

А ведь на выходе после всех расчётов должна быть одна и та же линия, независимо от того, с какого бара начался расчёт.

Артем, именно так должен работать любой, в том числе и этот, с санкционированным количеством баров, а не накапливать неизвестное количество баров из из истории, пусть из "своей" недавней истории. Он должен из бара, в по мере поступления новой информации, пере-рисовывается, зато покажет истинное состояние рынка в пределах заданных N  баров. Если нужны большее количество баров, мы сами зададим их большее количество в настройках индикатора. Однозначно, нужно исправить эту нашу оплошность - это издержки удаленного общения.
 
Олег avtomat:

Насколько я понял из предыдущего, индикатор просто выдаёт кумулятивные суммы приращений различной направленности. Улучшить результаты можно введением оператора "забывания" давней истории, довольно медленно сводящего к нулю давние неактуальные значения.

Олег, проблема выеденного яйца не стОит. Назначить в коде брать для расчетов только последние  N баров истории - разве трудно, чем заморачиватся "забыванием?
 
Dmitriy Skub:

Юсуф, переходите на биржу - там эти данные даются без всяких вычислений и без задержки/перерисовки.

Вверху цена, внизу - "Ваш" индикатор (дельта между линиями)


Единственное, не получится своим именем назвать))
Я не претендую на чужие разработки, но, стараюсь не упускать свои, по мере возможности. Мои разработки по теме "Разность Коши", "Средне-геометрическая скользящая средняя", "Скользящая средняя с угасанием периода расчета в пропорции 1/N" (название точно не помню) размещены в кодобазе с чужими приоритетами. Не достаточно-ли с меня? Почему всех коробит это обстоятельство?
 
Dmitry Fedoseev:

Да не об этом был вопрос, а об их алгоритмах.

Познакомился с алгоритмом Уайдлера. Он основан на разностях хиг и лоу двух последних баров в виде (+D) и (-U) . Они накапливаются, рассчитываются скользящие средние каждой D и U линий, а их разность и есть ADX. У меня совершенно другой подход к построению двух линий Б и М, разность которых дает индикатор DDA, аналог ADX. но построенные по разным принципам.  С применением разности двух линий заканчивается сходство ADX и DDA. А близкого к DA аналога у Уайдлера я не нашел.
 
Олег avtomat:

Насколько я понял из предыдущего, индикатор просто выдаёт кумулятивные суммы приращений различной направленности. Улучшить результаты можно введением оператора "забывания" давней истории, довольно медленно сводящего к нулю давние неактуальные значения.

Вот эта идея здравая! Если правильный алгоритм "забывания" будет, то результаты получатся намного интереснее.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Я не претендую на чужие разработки, но, стараюсь не упускать свои, по мере возможности. Мои разработки по теме "Разность Коши", "Средне-геометрическая скользящая средняя", "Скользящая средняя с угасанием периода расчета в пропорции 1/N" (название точно не помню) размещены в кодобазе с чужими приоритетами. Не достаточно-ли с меня? Почему всех коробит это обстоятельство?

Вы не поняли основной мысли: вместо того, чтобы искать черную кошку (в полусинтетических форексных котировках) предлагается Ваш аналитический ум применить по назначению - на настоящей бирже с гораздо большим и разнообразным информационным потоком, кроме цены.

Лично меня вообще ничего не коробит в Ваших придумках. С чего Вы так решили? Просто жалко когда пропадает такой умище впустую. Это все ИМХО, конечно.

А это продолжение "банкета":


 
Yousufkhodja Sultonov:
Олег, проблема выеденного яйца не стОит. Назначить в коде брать для расчетов только последние  N баров истории - разве трудно, чем заморачиватся "забыванием?

Юсуф, вы не видите проблему, поэтому её для вас как бы и нет. Но она есть.   "брать для расчетов только последние  N баров истории" не трудно, но ведь не в этом проблема.

Если на каждом баре (а это у вас каждую минуту) "брать для расчетов только последние  N баров истории", каждый раз точка отсчёта будет изменяться, вследствие чего линии индикатора на каждом баре будут показывать значения относительно этой новой точки отсчёта. Тобишь, вся картина будет изменяться на каждом баре. 

Попробуйте -- увидите.

 
Dmitriy Skub:

Вы не поняли основной мысли: вместо того, чтобы искать черную кошку (в полусинтетических форексных котировках) предлагается Ваш аналитический ум применить по назначению - на настоящей бирже с гораздо большим и разнообразным информационным потоком, кроме цены.

Лично меня вообще ничего не коробит в Ваших придумках. С чего Вы так решили? Просто жалко когда пропадает такой умище впустую. Это все ИМХО, конечно.

А это продолжение "банкета":


Спасибо Дмитрий за предложение расширить сферу исследований настоящей биржей. Но, я не смогу финансировать проекты по проверке гипотез на реале с зарплатой доцента ВУЗ-а в 250$. И опять все разработки будут носить теоретический характер. Выходом из положения могла быть работа на удалении в составе состоятельной инвестиционной компании в качестве разработчика различных рыночных проектов. Но, таких предложений я еще не получал.
Причина обращения: