Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нужно пополнить счет? Пополняй удобным тебе способом!
СанСаныч Фоменко
5457
СанСаныч Фоменко 2012.08.07 16:18 

Сразу оговорюсь, что я плохо понимаю результаты тестера, поэтому пользуюсь иными характеристиками баланса. Предлагаю обсудить.

Итак, берем EURUSD H1 с 19.03.2012 по 28.04.2012. Вот график:

Некая торговая система, совершая 47 сделок, получила результат (горизонтальные площадки - это вне рынка):

1. Как видим результат оценивается не в валюте счета, в пипсах. Это первое отличие от тестера и позволяет отмежеваться от размера лота и размера депо.

Результат торговли за месяц - 369 пипсов. Явно не плохой для торговли за 1.5 месяца. Но так ли все хорошо.

Профит фактор = 1.34. Эта цифра лично меня напрягает. Посмотрим на эту цифру с другой стороны.

2. Просуммируем все движения вверх (доход) и все движения вниз (убыток). Получаем цифры: движение вверх = 2558 пипсов, а движение вниз = 1907 пипсов. Получается, что первая цифра - это верхняя граница прибыльности моей ТС = 2558 пипсов. Обалдеть. Но вторая цифра - это потенциал убыточности моей ТС?! Тоже обалдеть.

3. Теперь моя не плохая прибыль в 369 пипсов явно теряется среди той потенции, как положительной так и отрицательной, которой обладает моя ТС.

Говорит ли о чем-либо пп.2 и 3?

Но это все.

Потенциал прибыли и убытка - это теоретические максимумы. Есть такое понятие как "просадка". Посчитаем аналог.

Баланс представляет собой случайную величину. Стандартно, исключим детерминированную составляющую, чтобы оценить случайную компоненту. Сглаживаю фильтром Ходрика-Прескотта. Получаю график.

Внизу шум, который показывает отклонения от сглаженного значения - никаких теоретических прибылей и убытков.

4. Последний шаг. Оцениваем отклонения. считаем статистику. Получаем результат:

Из этой статистики следует:

ТР = 81 пипс

SL = 88 пипсов

Торговые решения можно принимать при отклонении от сглаживания на 14 пипсов

Очень интересен вид распределения. Имеет громадный куртосиз. Построим теоретическое распределение:

Мы видим, что шум "прижат" к свое средней. Это несомненно очень ценное свойство ТС. От не не следует ждать неожиданностей и скромные профит фактор выглядит более привлекательно.

.

На суд форумча. Что думаем по поводу такого анализа ТС? Можно ли пользоваться указанной ТС?

Дмитрий
2621
Дмитрий 2012.08.07 16:38  

ИМХО все это выкинуть на свалку

если МО ТС больше "безрисковой" рыночной ставки - использовать

СанСаныч Фоменко
5457
СанСаныч Фоменко 2012.08.07 16:54  
Demi:

ИМХО все это выкинуть на свалку

если МО ТС больше "безрисковой" рыночной ставки - использовать


Не понял.

Что такое МО ТС?

Есть профит фактор =1.34

Дмитрий
2621
Дмитрий 2012.08.07 17:01  

профит-фактор 1.34 - это гораздо больше "безрисковой" ставки

для домашнего пользования - использовать

для уровня типа банков, фондов и т.п. - надо корректировать профит фактор на уровень риска (Standard Deviation)

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2012.08.07 17:13  
а вы когда в пипсах считали спред вычитали?
Avals
3158
Avals 2012.08.07 17:16  
faa1947, то что Вы делаете это некая оценка "хорошести" системы, а это дело относительное. Т.е. нужно в сравнении с другими системами. Но прежде всего нужно убедиться что система робастна. Т.е. результаты неслучайны и следовательно есть надежда что сохранится потенциал прибыли (эдж) некоторое время. В этом плане ПФ неочень показателен - он может быть высокий и на случайных сделках особенно если их неочень много. 47 сделок это вообще неочём для подобных стат.величин. Есть методы оценки, которые работают для такого небольшого числа сделок.
Дмитрий
2621
Дмитрий 2012.08.07 17:17  
Avals:
faa1947, то что Вы делаете это некая оценка "хорошести" системы, а это дело относительное. Т.е. нужно в сравнении с другими системами. Но прежде всего нужно убедиться что система робастна. Т.е. результаты неслучайны и следовательно есть надежда что сохранится потенциал прибыли (эдж) некоторое время. В этом плане ПФ неочень показателен - он может быть высокий и на случайных сделках особенно если их неочень много. 47 сделок это вообще неочём для подобных стат.величин. Есть методы оценки, которые работают для такого небольшого числа сделок.

какие именно методы?
Avals
3158
Avals 2012.08.07 17:19  
Demi:

какие именно методы?

секретные))
СанСаныч Фоменко
5457
СанСаныч Фоменко 2012.08.07 17:19  
ZZZEROXXX:
а вы когда в пипсах считали спред вычитали?
Нет. Но и ММ тоже нет. Такая "стерильная" оценка.
Дмитрий
2621
Дмитрий 2012.08.07 17:19  
Avals:

секретные))

зачем писать бессмысленные посты?
СанСаныч Фоменко
5457
СанСаныч Фоменко 2012.08.07 17:25  
Avals:
faa1947, то что Вы делаете это некая оценка "хорошести" системы, а это дело относительное. Т.е. нужно в сравнении с другими системами. Но прежде всего нужно убедиться что система робастна. Т.е. результаты неслучайны и следовательно есть надежда что сохранится потенциал прибыли (эдж) некоторое время. В этом плане ПФ неочень показателен - он может быть высокий и на случайных сделках особенно если их неочень много. 47 сделок это вообще неочём для подобных стат.величин. Есть методы оценки, которые работают для такого небольшого числа сделок.

Думаю, что робастность системы во многом определяется поведение ошибки линии баланса. вот результат теста на стационарность ошибки.

Нулевая гипотеза: Случайная составляющая не стационарна

Exogenous: Constant

Bandwidth: 159 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

................................... Adj. t-Stat ...........Prob.

* Phillips-Perron test statistic -30.98050 .........0.0000

Т.е. можно строго отвергнуть гипотезу о нестационарности ошибки линии баланса. Из этого следует, что мы можем не ожидать просадок больших, чем указано выше.



/ /12345678...30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий