Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если надел себе на уши глобус склеенный из страниц с любимыми формулами, это ещё не повод называться "приземлённым человеком".
Подход в целом одобрямс. А чем коши провинился? В глобус не лезет? Дык сними, пока не прирос окончательно.
То ли я тупой, то ли Вы тупые.
Еще раз.
Сидите Вы за своим компьютером скорее всего РС, а вам говорят, давай перейдем на эппл, там красивая игра (в коши). Вам не эппл и тем более игра ну не нужны, понимаете, не нужны. У вас все есть и есть много такого интересного на что не хватает времени. А тут предлагают поиграть в игрушки.
Че тут не понятного.
А если серьезно, то дайте ссылки на применение Коши в трейдинге. Любая мысль должна начинаться с обвора литературы. Если это делать, то гляди и весьма полезная коинтеграция в голове поместится вместо Коши.
Реально ржачно. Ты даже не представляешь..мдааа... мастера математического слива и до коинтеграции добрались своими шаловливыми ручками :-)
(но... даже ежели и найдут как стационарную кривую заделать да ещё и коинтегрированную по всем правилам - всё одно...нихрена не выйдет сообразить что с ней сделать :-) как из это всего ТС сделать :-)
А если серьезно, то дайте ссылки на применение Коши в трейдинге. Любая мысль должна начинаться с обвора литературы. Если это делать, то гляди и весьма полезная коинтеграция в голове поместится вместо Коши.
Фаа. Поправьте пожалуйста "в" на "з" в своём посте. Потому, что я хочу запостить это в анналы, а читатели будут думать что я купился на простую опечатку.
// Хотя она и сама по себе прикольная - фрейд плачет.
Фаа. Поправьте пожалуйста "в" на "з" в своём посте. Потому, что я хочу запостить это в анналы, а читатели будут думать что я купился на простую опечатку.
// Хотя она и сама по себе прикольная - фрейд плачет.
Это не опечатка - это часть инструкции по написанию диссеров. Первая глава - Обвор литературы.
Это не опечатка - это часть инструкции по написанию диссеров. Первая глава - Обвор литературы.
Ахренеть. Тогда ещё смешнее. Запостил.
Молодец.
Понятие "корреляция" детально рассматривается в корреляционном, регрессионном, а так как это очень близкие вещи, то иногда называют регресионно-корреляционном анализе. Это учебники. Жевано-пережевано, даже в этом топике Avals делал замечания по этому поводу. Главное не убирай из анналов.
.
Чукча поступает в литературный институт. У него спрашивают: Ты Пушкина читал? - нет, а Гоголя? - нет, ну, а Толстого? - на что чукча отвечает: чукча писатель, а не читатель.
.
Поздравляю всех писателей от имени читателей. Вперед ребята, на велосипеды, главное ехать с высоко поднятой головой, чтоб было смешнее.
Поздравляю всех писателей от имени читателей. Вперед ребята, на велосипеды, главное ехать с высоко поднятой головой, чтоб было смешнее.
ОК, спасибо.
Успехов с диссертацией.
Я понимаю когда Avals тупит, но я же не могу все разжевывать всем - возьмите тот же советник, прогоните на той же истории но с меньшим лотом и получите прирост эквити за весь период примерно в 2% и получите СТАЦИОНАРНЫЙ РЯД ЭКВИТИ!
Короче так, ликбез.
Стационарность - это (в том числе) неизменность показателей распределения случайной величины (например, МО) во времени. Для каждого момента времени МО, вообще говоря, какое-то свое, но если все значения в каждый момент времени совпадают, то ряд стационарный (пускай так, я сознательно упрощаю, опуская старшие моменты). Определяется МО в каждый момент не усреднением по данной реализации (на временном интервале от 0 до Т), а усреднением по ансамблю всех возможных реализаций - до тех пор, пока мы не доказали, что процесс эргодический, а мы этого не докажем, т.к., к примеру, нестационарный процесс вообще не может быть эргодическим - а именно (не)стационарность мы и пытаемся выяснить.
У нас тут есть два ряда. Первый - исходный - это сама эквити, пускай будет E. Она представляет собой кумулятивную сумму другого ряда - последовательности ежедневной выручки P. Соответственно, второй ряд является первой разностью первого. Ряд P - стационарен, т.к. ежедневная выручка в среднем постоянна, т.е. матожидание выручки завтра для нас всегда одно и то же, пусть 10 рублей.
Теперь к ряду Е. Пускай на счету у нас 100 рублей. Каково матожидание значения Е на завтра? Правильно, 100+10=110 рублей, т.к. в среднем эквити увеличивается каждый день на эту сумму. Другими словами, каждый день матожидание эквити для данной ТС увеличивается на 10 рублей, т.е. оно непостоянно во времени - ряд нестационарен. В эконометрике, да и вообще в прикладной статистике, такой ряд называется интегрированный временной ряд 1 порядка, обозначается I(1).
Фух, надеюсь, разжевал.
Короче так, ликбез.
Стационарность - это (в том числе) неизменность показателей распределения случайной величины (например, МО) во времени. Для каждого момента времени МО, вообще говоря, какое-то свое, но если все значения в каждый момент времени совпадают, то ряд стационарный (пускай так, я сознательно упрощаю, опуская старшие моменты). Определяется МО в каждый момент не усреднением по данной реализации (на временном интервале от 0 до Т), а усреднением по ансамблю всех возможных реализаций - до тех пор, пока мы не доказали, что процесс эргодический, а мы этого не докажем, т.к., к примеру, нестационарный процесс вообще не может быть эргодическим - а именно (не)стационарность мы и пытаемся выяснить.
У нас тут есть два ряда. Первый - исходный - это сама эквити, пускай будет E. Она представляет собой кумулятивную сумму другого ряда - последовательности ежедневной выручки P. Соответственно, второй ряд является первой разностью первого. Ряд P - стационарен, т.к. ежедневная выручка в среднем постоянна, т.е. матожидание выручки завтра для нас всегда одно и то же, пусть 10 рублей.
Теперь к ряду Е. Пускай на счету у нас 100 рублей. Каково матожидание значения Е на завтра? Правильно, 100+10=110 рублей, т.к. в среднем эквити увеличивается каждый день на эту сумму. Другими словами, каждый день матожидание эквити для данной ТС увеличивается на 10 рублей, т.е. оно непостоянно во времени - ряд нестационарен. В эконометрике, да и вообще в прикладной статистике, такой ряд называется интегрированный временной ряд 1 порядка, обозначается I(1).
Фух, надеюсь, разжевал.
зачем так много букофф???
1. никто не трогает эргодичность. И вам ее трогать не надо - так сейчас все это позалезает в такие дебри....
2. стационарность - это постоянство МО
3. на практике значения МО совпадать не могут - это не сказка, а реальная жизнь. Поэтому для стационарности достаточно изменения МО в определенных границах
4. "усреднением по ансамблю всех возможных реализаций" - писал же выше.... Ну нельзя же "разжевывать" не читая что именно ты "разжевываешь". Нет реализаций - есть только одна реализация. Сосредоточтесь на примере - ОДНА реализация. ОДНА.
5. еще раз объясняю что делать в этом случае - рубать ряд, сравнивать МО, если не отличается в пределах 3 - 5% стационарен.
6. первую разница - мне не нужна. Может, кому то нужна, но не мне. А нужна ли мне она - нет. А может все таки нужна - может, но не для этого примера.
Работали челюстями энергично, но зачем?