Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во, ну наконец-то. Именно на эту тему топик.
Нельзя сравнивать 240 с 52. Для меня это принципиально. Дела в том, что 240 и 52 - это реализации случайных величин. Так выпало. И основной вопрос: а какова вероятность что в будущем будет также, или почти также, или почти почти также, или совсем не также?
Анализ остатка должен ответить на этот вопрос и он является гораздо более важным, чем размер тестовой прибыли.
Какой идиот будет выкидывать прибыльную ТС, если у нее есть или нет толстых хвостов в распределении?
Есть прибыльная ТС дающая, например. по 30% прибыли в месяц на протяжении года, но унее толстые хвосты в распределении остатков модели графика баланса. И что?
ну ты точно тупишь)) Я уже объяснил, что это признак того что прошлым результатам доверять нельзя. В т.ч. и "30% прибыли в месяц на протяжении года". Мартином тоже можно такое сделать и там будут просадки эквити, которые фактически и будут толстыми хвостами в отрицательой зоне. Однако, некоторым хватает мозгов такое не торговать
ну ты точно тупишь)) Я уже объяснил, что это признак того что прошлым результатам доверять нельзя. В т.ч. и "30% прибыли в месяц на протяжении года". Мартином тоже можно такое сделать и там будут просадки эквити, которые фактически и будут толстыми хвостами в отрицательой зоне. Однако, некоторым хватает мозгов такое не торговать
Туплю, прости меня!
Перечитал восемь раз ветку - нет никакого эквити, только график баланса..... Может это ты тупишь?
Попробуй еще раз - у тебя прибыльная ТС, построил (зачем то) регрессионную модель по графику баланса. Остатки распределены нормально, но с толстыми хвостами. И что это означает?
P.S. правильный ответ напишу ниже...
Вы ушли от ответа. DEMI привел ответ из учебника по регрессионному анализу, но при моделировании котира регрессионного анализа маловато. И там нигде нормальность не предъявляется.
так это неважно регрессионный анализ или ещё какой. Сумма большого числа независимых распределений стремится к нормальному.
Какой идиот будет выкидывать прибыльную ТС, если у нее есть или нет толстых хвостов в распределении?
Есть прибыльная ТС дающая, например. по 30% прибыли в месяц на протяжении года, но унее толстые хвосты в распределении остатков модели графика баланса. И что?
Насколько я понимаю, толстые хвосты - это переменная дисперсия, выбросы в котире. А это не хорошо. Предыдущий результат ТС нельзя экстраполировать в будущее. Это говорит о том, что ТС "протухнет". Это свойство ТС построенных на ТА, где не контролируется статистика ТС. Сделаешь - работает месяц, три, мой рекорд 6 месяцев. Поэтому стал задумываться на тему данного топика.
Если остаток стационарен, то прибыльность ТС будет неизменной с одним уточнением: она будет колебаться внутри дисперсии. Если из прибыльности вычесть дисперсию и все-равно получится плюс, то вообще идеально.
Если остаток нормален, то работает правило сигм.
.
Должно быть так получается.
Туплю, прости меня!
Перечитал восемь раз ветку - нет никакого эквити, только график баланса..... Может это ты тупишь?
Попробуй еще раз - у тебя прибыльная ТС, построил (зачем то) регрессионную модель по графику баланса. Остатки распределены нормально, но с толстыми хвостами. И что это означает?
P.S. правильный ответ напишу ниже...
только эквити, если faa баланс анализировал, то это неверно т.к. скрываются просадки внутри сделок. Но это чисто МТшные термины.
если МО неизменное, то это гуд. Систему можно торговать - робастность. Если нет, то прошлым результатам доверия нет и торговать систему нельзя.
Насколько я понимаю, толстые хвосты - это переменная дисперсия, выбросы в котире. А это не хорошо. Предыдущий результат ТС нельзя экстраполировать в будущее. Это говорит о том, что ТС "протухнет". Это свойство ТС построенных на ТА, где не контролируется статистика ТС. Сделаешь - работает месяц, три, мой рекорд 6 месяцев. Поэтому стал задумываться на тему данного топика.
Если остаток стационарен, то прибыльность ТС будет неизменной с одним уточнением: она будет колебаться внутри дисперсии. Если из прибыльности вычесть дисперсию и все-равно получится плюс, то вообще идеально.
Если остаток нормален, то работает правило сигм.
.
Должно быть так получается.
публикую обещаный выше ответ - нормальность остатков нам нужна только лишь для надежного получения интервальных оценок (расчета ширины доверительного интервала) - важной для прикладных задач процедуры. Но если интервальных оценок не требуется - можно строить регрессию при любом распределении как наблюдаемой величины в выборке, так и остатков.
Так что нормально распределены остатки, ненормально, с толстыми хвостами, с тонкими, без хвостов - все равно..................................................
Выбрасывая тренд, ты тем самым выбрасываешь главное, ведь именно трендом определяется направление и наклон рассматриваемого процесса. Чтобы было более понятно, рассмотри две реализации, подобные предыдущим, но первая +240%, а вторая -52%. Выбрось тренды -- получишь шум. Что же даст в этом случае анализ этих шумов? В такой способ выплёскивается "ребёнок", и остаётся лишь "вода".
По-моему тебе лично не первый раз объясняю - никто никуда тренд не выбрасывает.
Написал выше: тренд "забивает" статистику и привел доказательство на расчетах. Поэтому выделяю тренд, чтобы иметь реальные показатели по шуму.
Насколько я понимаю, толстые хвосты - это переменная дисперсия, выбросы в котире. А это не хорошо. Предыдущий результат ТС нельзя экстраполировать в будущее. Это говорит о том, что ТС "протухнет". Это свойство ТС построенных на ТА, где не контролируется статистика ТС. Сделаешь - работает месяц, три, мой рекорд 6 месяцев. Поэтому стал задумываться на тему данного топика.
Если остаток стационарен, то прибыльность ТС будет неизменной с одним уточнением: она будет колебаться внутри дисперсии. Если из прибыльности вычесть дисперсию и все-равно получится плюс, то вообще идеально.
Если остаток нормален, то работает правило сигм.
.
Должно быть так получается.
так если предполагается что прибыльность ТС неизменна, т.е. мо=const, то зачем какое-то сложное детрендирование, а не просто вычесть линейный тренд из эквити? Т.е. модель тренда y=kx, где k=мо, x-сделки, y-эквити