Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну дык при мо=константа и дисперсия=константа абсолютно ясно какая модель должна быть и какая детерминированная составляющя. Т.е. линейный тренд.
Да никто не против линейного тренда. Весь вопрос в ошибке такой аппроксимации. Я об этом писал выше.
Нет не зависит. Но если отклонения от этого замечательного тренда познакомят тебя с коляном... Мы тут не хотим с ним знакомиться. Вот о чем речь.
это называется: увести в сторону ;)) сейчас ведь речь не о коляне ;))
Я говорю о том, что нормальность остатков не является критерием качества ТС.
Да никто не против линейного тренда. Весь вопрос в ошибке такой аппроксимации. Я об этом писал выше.
уже писал выше, что если мо меняется в небольших пределах с конечной дисперсией (вобщем близко к нормальному на длительном участке), то мо посчитанное на всем ряде будет характеризовать всю кривую и остакти должны быть распределены нормально. А если трендовая компонента (мо) может рулить)) как вздумавется, то нафиг нам такая система?
это называется: увести в сторону ;)) сейчас ведь речь не о коляне ;))
Я говорю о том, что нормальность остатков не является критерием качества ТС.
И я об этом. Если остаток нормален, то все известно об отклонении от среднего, а если нет? Именно поэтому нормальность - критерий качества, а не величина прибыли. Если нормальное распределение - то величине прибыли (мо) можно доверять, а если не стационарно, то никакому тестированию доверять нельзя.
уже писал выше, что если мо меняется в небольших пределах с конечной дисперсией (вобщем близко к нормальному на длительном участке), то мо посчитанное на всем ряде будет характеризовать всю кривую и остакти должны быть распределены нормально. А если трендовая компонента (мо) может рулить)) как вздумавется, то нафиг нам такая система?
Да, пожалуй. Все, что написал, пригодно для котира. А для баланса.... Хотелось бы строго вверх.
Да, продолжай. Покажи ТС с равномерным распределением остатков.
Получается так.
Детрендируем прямой. Угол наклона определяется дисперсией так, чтобы не ловить маржин кол. Дисперсия может меняться, но стационарно, а лучше нормально, чтобы можно было делать прогнозы.
да не в этом суть... Можно сделать картинки на эту тему, ежели интересно... Суть в том, что нормальность остатков не является определяющим признаком качества ТС, а может рассматриваться лишь как второстепенный показатель. Ну это, конечно, при условии, что целью ТС является рост прибылей, а не выравнивание блямбочек на линии баланса.
вот есть у тебя ряд эквити. Ты ничего не знаешь о трендвой компоненте об остатках и т.д. Какие у тебя к нему требования?
Суть в том, что нормальность остатков не является определяющим признаком качества ТС, а может рассматриваться лишь как второстепенный показатель. Ну это, конечно, при условии, что целью ТС является рост прибылей, а не выравнивание блямбочек на линии баланса.
В том и дело, что остаток первичен.
Если остаток нормален или стационарен (как мне кажется) то можно рассуждать о результатах тестирования: убыточную ТС выкинуть, прибыльную оставить. А вот если остаток не стационарен, то вообще ничего нельзя сказать о ТС, и не важно прибыльная она или нет при тестировании - ее вообще нет.
ну об этом выше автомату отвечал.
так вот, ты пишешь:
"Модель и без нормальностиостатков будет корректна и адекватна с определенной точностью, если ряд - стационарен. "
Если ряд стациоанрен, то при вычитании тренда (мо), остаток будет нормальным. Т.е. анализ остатков это и есть оценка робастности или стационарности распределения (что фактически одно и тоже).
P.S. стационарны первые разницы, а сам ряд эквити имеет единичный корень
Откуда это взялось? Из чего это следует? Мало колоколообразных распределений отличный от нормального?
При чем тут первые разницы? Ряд эквити имеет единичный корень - это что то из Камасутры?