Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 13

 
Demi:

как вообще распределение может быть стационарным??????? Случайная величина - да, а распределение????????

МО и дисперсия случайной величины - понимаю, а это - бред какой то..... что ты несешь????


ещё раз для тупых - ряд эквити не может быть в принципе стационарен. Его приращения могут быть стационарными. Тогда сам ряд имеет единичный корень.
 
Avals:

вот есть у тебя ряд эквити. Ты ничего не знаешь о трендвой компоненте об остатках и т.д. Какие у тебя к нему требования?
ну всё же, наверное, есть не эквити ряд, а ряд баланса, раз уж здесь речь о балансе ведётся. Требование -- рост вверх. Его статистические характеристики меня не интересуют. Меня интересуют факторы, влияющие на рост -- т.е. причины. А стат.характеристики таковыми причинами не являются.
 
Avals:

ещё раз для тупых - ряд эквити не может быть в принципе стационарен. Его приращения могут быть стационарными. Тогда сам ряд имеет единичный корень.

вот ряд баланса/эквити. Выборка достаточно большая. Он что, не стационарен?????????
 
avtomat:
А стат.характеристики таковыми причинами не являются.
Стат характеристики могут стать причиной слива даже если эдж присутствует :) .
 
avtomat:
ну всё же, наверное, есть не эквити ряд, а ряд баланса, раз уж здесь речь о балансе ведётся. Требование -- рост вверх. Его статистические характеристики меня не интересуют. Меня интересуют факторы, влияющие на рост -- т.е. причины. А стат.характеристики таковыми причинами не являются.


ну т.е. к примеру эквити мартина с огромными просадками, но потихоньку повышающегося баланса вас устроит?

 
Demi:

вот ряд баланса/эквити. Выборка достаточно большая. Он что, не стационарен?????????

нет конечно, стационарен ряд приращений этой эквити. Почитайте наконец литературу.
 
Avals:

нет конечно, стационарен ряд приращений этой эквити. Почитайте наконец литературу.


))))))))))))))))))))))этот ряд эквити стационарен - это даже не обсуждается и на глаз видно

меньше бросайся словами "в принципе" - это не твое

 
Demi:


))))))))))))))))))))))этот ряд эквити стационарен - это даже не обсуждается и на глаз видно

меньше бросайся словами "в принципе" - это не твое


учи матчасть
 
faa1947:

В том и дело, что остаток первичен.

Если остаток нормален или стационарен (как мне кажется) то можно рассуждать о результатах тестирования: убыточную ТС выкинуть, прибыльную оставить. А вот если остаток не стационарен, то вообще ничего нельзя сказать о ТС, и не важно прибыльная она или нет при тестировании - ее вообще нет.

вот здесь остатки имеют равномерное распределение. И что? ТС с таким выходом надо выкинуть, только потому, что остатки не нормальны? ;))))

 
Demi:


))))))))))))))))))))))этот ряд эквити стационарен - это даже не обсуждается и на глаз видно

Объясняют же, стационарны его первые разности, сам ряд - это I(1), который нестационарен по определению стационарности. Читайте литературу.