Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как вообще распределение может быть стационарным??????? Случайная величина - да, а распределение????????
МО и дисперсия случайной величины - понимаю, а это - бред какой то..... что ты несешь????
ещё раз для тупых - ряд эквити не может быть в принципе стационарен. Его приращения могут быть стационарными. Тогда сам ряд имеет единичный корень.
вот есть у тебя ряд эквити. Ты ничего не знаешь о трендвой компоненте об остатках и т.д. Какие у тебя к нему требования?
ещё раз для тупых - ряд эквити не может быть в принципе стационарен. Его приращения могут быть стационарными. Тогда сам ряд имеет единичный корень.
вот ряд баланса/эквити. Выборка достаточно большая. Он что, не стационарен?????????
А стат.характеристики таковыми причинами не являются.
ну всё же, наверное, есть не эквити ряд, а ряд баланса, раз уж здесь речь о балансе ведётся. Требование -- рост вверх. Его статистические характеристики меня не интересуют. Меня интересуют факторы, влияющие на рост -- т.е. причины. А стат.характеристики таковыми причинами не являются.
ну т.е. к примеру эквити мартина с огромными просадками, но потихоньку повышающегося баланса вас устроит?
вот ряд баланса/эквити. Выборка достаточно большая. Он что, не стационарен?????????
нет конечно, стационарен ряд приращений этой эквити. Почитайте наконец литературу.
нет конечно, стационарен ряд приращений этой эквити. Почитайте наконец литературу.
))))))))))))))))))))))этот ряд эквити стационарен - это даже не обсуждается и на глаз видно
меньше бросайся словами "в принципе" - это не твое
))))))))))))))))))))))этот ряд эквити стационарен - это даже не обсуждается и на глаз видно
меньше бросайся словами "в принципе" - это не твое
учи матчасть
В том и дело, что остаток первичен.
Если остаток нормален или стационарен (как мне кажется) то можно рассуждать о результатах тестирования: убыточную ТС выкинуть, прибыльную оставить. А вот если остаток не стационарен, то вообще ничего нельзя сказать о ТС, и не важно прибыльная она или нет при тестировании - ее вообще нет.
вот здесь остатки имеют равномерное распределение. И что? ТС с таким выходом надо выкинуть, только потому, что остатки не нормальны? ;))))
))))))))))))))))))))))этот ряд эквити стационарен - это даже не обсуждается и на глаз видно
Объясняют же, стационарны его первые разности, сам ряд - это I(1), который нестационарен по определению стационарности. Читайте литературу.