Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Avals, к вам тоже вопрос, вы, судя по вашим сообщениям, что-то понимаете в теме, но что тогда вы здесь (в этой теме делаете), неужели интересно?
а что многие делают в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/7355 ? Так, чтобы не забыть элементарные вещи и мозги не скислись)))
Таки всё точно, так и есть. Но можно "пофантазировать" и чуть дальше. Например, рассмотреть гипотезу: "Мерой зависимости активов, может являться различие распределения приращений их отношения от распределения Коши".
Только в это ветке пожалуй этого делать не будем. :)
тут если бы мы имели дело с отношением нормальных распределений, то да - Коши. Потому что имеем дробь HР1/НР2 и когда знаменатель принимает близкие к нулю значения, то результат деления устремляется к бесконечности. Отсюда и Коши с его неопределенной дисперсией и МО. У нас же в кроссах (да и в других инструментах) имеем дело с приращениями. Т.е. если бы даже эти приращения были бы распределены нормально и независимо, то мы бы имели дело с (X+НР1)/(Y+НР2). И соотстественно убийственного ноля в знаментателе не получим и Коши не срастётся. Т.е. даже при независимости Коши бы не получился, хотя хвосты были бы потолще.
Среди данных, предоставленных MetaDriver нашел любопытный экземпляр, достаточно большой.
Вот график баланса:
В общем успешная ТС. Наша задача на ранних этапах распознать ее качество.
Берем первый участок в количестве 171 наблюдения. Вот график:
На этом участке в 131 наблюдение ТС убыточна и ее следует браковать просто по результату.
Посмотрим на стат характеристики остатка от подгонки прямой - это синяя линия на графике.
Для этого участка вероятность, что этот участок не стационарен = 3.67%, т.е. участок стационарен
.
Берем следующий участок 131-417. вот график:
Это прибыльный участок. Для этого участка вероятность что остаток не стационарен равна 8.1%
Грустный вывод:
Мы не можем распознать прибыльность ТС никаким из известных нам способов: ни визуальным осмотром, ни по анализу остатка на стационарность.
Если есть идеи, то готов сделать расчеты. Теперь у меня предостаточно разнообразного стат материала.
У меня идей нет
Если есть идеи, то готов сделать расчеты. Теперь у меня предостаточно разнообразного стат материала.
У меня идей нет
а почему обсчитывается баланс, а не эквити? В блансе гораздо меньше статистики - он скрывает внутрисделочные просадки.
а почему обсчитывается баланс, а не эквити? В блансе гораздо меньше статистики - он скрывает внутрисделочные просадки.
А как получить исходные данные. Эти получены из чемпионата. У меня были эквити в пипсах.
А как получить исходные данные. Эти получены из чемпионата. У меня были эквити в пипсах.
по отчёту сложновато. Нужно писать скрипт, который будет по отчёту и истории соответствующего инструмента экспортировать в эксель не сделки, а эквити. А может и есть такой.
А с чего получился "Грустный вывод"?
А с чего получился "Грустный вывод"?
Ну, как почему. Тестер ничего не говорит о ТС, статистика не лучше.
Ну, как почему. Тестер ничего не говорит о ТС, статистика не лучше.
ну в принципе да. Запаздывание критично. Можно стат. методами найти доверительный интервал МО и т.д., но более-менее интересные результаты будут при очень большом объеме статистики.
В личку написал немного иной подход.
faa1947 НАПИСАЛ ВАМ В ЛИЧКУ.