Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничего не понял. SD вычислили до детрендирования или после?
забудте про "детрендирование" - оно никого при анализе результатов торговле не интересует
показатель доходности системы за период делится на среднее стандартное отклонение доходности ТС за этот же период
Ежедневное стандартное отклонение определяется путем деления ежедневного процентного изменения счета игровых денег на состояние счета на начало периода
забудте про "детрендирование" - оно никого при анализе результатов торговле не интересует
нет детрендирование нужно как раз для того, чтобы отсечь случайные результаты полученные за счёт использования этого тренда. Т.е. то о чём писал в предыдущем посте, или то о чём писал Талеб - "не путайте бычий рынок с собственной гениальностью". Но можно конечно и без него обойтись. И оно не от всех случайностей спасает.
нет детрендирование нужно как раз для того, чтобы отсечь случайные результаты полученные за счёт использования этого тренда. Т.е. то о чём писал в предыдущем посте, или то о чём писал Талеб - "не путайте бычий рынок с собственной нениальностью". Но можно конечно и без него обойтись. И оно не от всех случайностей спасает.
зачем нужно "детрендирование" для анализа результатов ТС за определенный период? Есть график баланса - ЗАЧЕМ делать "детрендирование"????????????? Для чего?
Как можно использовать "тренд" на графике баланса???
зачем нужно "детрендирование" для анализа результатов ТС за определенный период? Есть график баланса - ЗАЧЕМ делать "детрендирование"????????????? Для чего?
написал в предыдущем посте для чего это делают эконометристы. Можно сделать иначе, без детрендирования, но им видимо так проще))
P.S. не на графике баланса конечно, а на самом ряде
А так, наверное faa таким образом ошибку анализировал
написал в предыдущем посте для чего это делают эконометристы. Можно сделать иначе, без детрендирования, но им видимо так проще))
Какие именно эконометристы применяют "детрендирование" графика баланса для анализа эффективности ТС? У Талеба этого нет - не наговаривайте на него. Кто это писа? Где?
Какие именно эконометристы применяют "детрендирование" графика баланса для анализа эффективности ТС? У Талеба этого нет - не наговаривайте на него. Кто это писа? Где?
детрендирование ряда, а не графика баланса. Баланс он детрендировал видимо для того чтобы ошибку анализировать
зачем нужно "детрендирование" для анализа результатов ТС за определенный период? Есть график баланса - ЗАЧЕМ делать "детрендирование"????????????? Для чего?
Как можно использовать "тренд" на графике баланса???
Рассмотри конкретно. Вот за год EURUSD.
Вот статистика для это выборки.
SD = 522 пипса.
Детрендируем.
Вот статистика для шума. Это чистый шум, на который не влияет детерминированная составляющая.
SD уже 18 пипсов. Разницу с 522 пипсами нам давала детерминировнная составляющая.
Берем част выборки, которая соответствует тренду в начале.
Статистика для этой выборки без детрендирования.
SD = 349 пипсов. Это понятно, так как выбран более гладкий участок.
Детрендируем.
Статистика для шума:
SD= 14 пипсов. Не очень отличается от всей выборки
Любые котиры - это нестационарные ряды из-за трендов. поэтому SD для них не применим. что и показано на цифрах.
Если мы анализируем шум = котир - сглаживание, то там нет тренда и если ряд остался нестационарным, то у него статистику не забивает детерминированная составляющая.
Вывод: SD для котиров без детерндирования - это просто игра в цифирь.
Рассмотри конкретно. Вот за год EURUSD.
Вот статистика для это выборки.
SD = 522 пипса.
Детрендируем.
Вот статистика для шума. Это чистый шум, на который не влияет детерминированная составляющая.
SD уже 18 пипсов. Разницу с 522 пипсами нам давала детерминировнная составляющая.
Берем част выборки, которая соответствует тренду в начале.
Статистика для этой выборки без детрендирования.
SD = 349 пипсов. Это понятно, так как выбран более гладкий участок.
Детрендируем.
Статистика для шума:
SD= 14 пипсов. Не очень отличается от всей выборки
Любые котиры - это нестационарные ряды из-за трендов. поэтому SD для них не применим. что и показано на цифрах.
Если мы анализируем шум = котир - сглаживание, то там нет тренда и если ряд остался нестационарным, то у него статистику не забивает детерминированная составляющая.
Вывод: SD для котиров без детерндирования - это просто игра в цифирь.
Это все я понял.
А вы поняли мой вопрос - зачем нужно "детрендирование" для анализа результатов ТС за определенный период? Есть график баланса - ЗАЧЕМ делать "детрендирование"????????????? Для чего?