Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это ж почему же из-за вариативности МО нельзя использоватьТС, приносящую прибыль??? МО - это всего лишь среднее по больнице... Использованить МО в качестве определяющего фактора в определении робастности системы нельзя.
да, допускается вариативность мо, а мо это средняя по больнице. Но если мо изменяется в небольшом диапазоне (т.е. само распеделение мо стациоанрно:)), то средняя по больнице будет показательной и остатки д.б. распределены нормально
P.S. Я сам не пользуюсь эконометрикой и остатки не анализирую. Обхожусь более простыми трейдерскими показателями, да и визуальным анализом эквити не брезгую.
публикую обещаный выше ответ - нормальность остатков нам нужна только лишь для надежного получения интервальных оценок (расчета ширины доверительного интервала) - важной для прикладных задач процедуры. Но если интервальных оценок не требуется - можно строить регрессию при любом распределении как наблюдаемой величины в выборке, так и остатков.
Так что нармально распределены остатки, ненормально, с толстыми хвостами, с тонкими, без хвостов - все равно..................................................
Какое-то смешЕние разных вещей, а цель потеряна.
У нас, трейдеров, нет цели оценки правильности построения интервальных оценок. Это вспомогательное средство, необходимое чтобы определиться с доверием к полученным цифрам.
Если мы построили регрессию и остаток нормален - все анализ окончен и мы в шоколаде с ТС.
В моей короткой практике так не было ни разу. Остаток не нормален и даже не стационарен. Доверять цифрам по регрессии нельзя. Что делать дальше? Если в мои высказывания подставить слово "баланс", что это означает, что результатам тестирования доверять нельзя. Об этом речь. Это цель, а не правильность регрессионной модели.
да, допускается вариативность мо, а мо это средняя по больнице. Но если мо изменяется в небольшом диапазоне (т.е. само распеделение мо стациоанрно:)), то средняя по больнице будет показательной и остатки д.б. распределены нормально
P.S. Я сам не пользуюсь эконометрикой и остатки не анализирую. Обхожусь более простыми трейдерскими показателями, да и визуальным анализом эквити не брезгую.
не-не, ты пользуешься "секретными" методами, которые ты "не нанимался здесь описывать"
не-не, ты пользуешься "секретными" методами, которые ты "не нанимался здесь описывать"
да, ими и более простыми. завидно? :)
Какое-то смешЕние разных вещей, а цель потеряна.
У нас, трейдеров, нет цели оценки правильности построения интервальных оценок. Это вспомогательное средство, необходимое чтобы определиться с доверием к полученным цифрам.
Если мы построили регрессию и остаток нормален - все анализ окончен и мы в шоколаде с ТС.
В моей короткой практике так не было ни разу. Остаток не нормален и даже не стационарен. Доверять цифрам по регрессии нельзя. Что делать дальше? Если в мои высказывания подставить слово "баланс", что это означает, что результатам тестирования доверять нельзя. Об этом речь. Это цель, а не правильность регрессионной модели.
тогда мы друг-друга не понимаем - нормальность остатка ни к чему если не нужны интервалные оценки. Модель и без нормальностиостатков будет корректна и адекватна с определенной точностью, если ряд - стационарен.
А зачем вам такая модель? Прогноз прибыли - да, если ряд стационарен. Хотя в Аль.ар. есть пару графиков ПАММов, где кривая баланса стабильно росла а затем стремительно падала (обвал) - классическая нестационарность.
да, ими и более простыми. завидно? :)
конечно! Я люблю всяких носителей "тайного знания" и поклонников "всемирного заговора"
да, допускается вариативность мо, а мо это средняя по больнице. Но если мо изменяется в небольшом диапазоне (т.е. само распеделение мо стациоанрно:)), то средняя по больнице будет показательной и остатки д.б. распределены нормально
P.S. Я сам не пользуюсь эконометрикой и остатки не анализирую. Обхожусь более простыми трейдерскими показателями, да и визуальным анализом эквити не брезгую.
Остатки вовсе не должны быть распределены нормально.
Нормальное распределение - это идеализация.
Давно наблюдаю повсеместную очарованность этой идеализацией...
тогда мы друг-друга не понимаем - нормальность остатка ни к чему если не нужны интервалные оценки. Модель и без нормальностиостатков будет корректна и адекватна с определенной точностью, если ряд - стационарен.
что значит стационарен? Как это определяется?
Остатки вовсе не должны быть распределены нормально.
Нормальное распределение - это идеализация.
Давно наблюдаю повсеместную очарованность этой идеализацией...
ну приведи пример "хорошей" с твоей точки зрения, где остатки не распределены нормально
так если предполагается что прибыльность ТС неизменна, т.е. мо=const, то зачем какое-то сложное детрендирование, а не просто вычесть линейный тренд из эквити? Т.е. модель тренда y=kx, где k=мо, x-сделки, y-эквити
Какое сложное? Вместо символов "trend" написал "НР".
Но есть и более серьезные соображения. Формула аналитической прямой сглаживания (более точно, чем детрендирование) очень сильно зависит от размера выборки. Давай возьмем выборку по EURUSD с 2000 года. Выделим тренд в виде прямой. почти горизонтальная прямая, но с отклонениями около 2500 пипсов! Это как раз то что пишет автомат - средняя температура по больнице. Но если взять любой фильтр, то мы получим дисперсию в десятки пипсов. Так как мы не торгуем на временных интервалах в 10 лет, то при сглаживании 50-100 наблюдений можно обойтись прямой. Но некоторые оценки требуют большего числа наблюдений. Чтобы не вникать всегда применяю фильтр. Чисто практическое соображение.