Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зачем писать бессмысленные посты?
смысл в том, что по 47 сделкам весь анализ робастности по ПФ, МО, ФВ, МАКСДД бесполезен. А топик-стартер это пытается сделать
- надо корректировать профит фактор на уровень риска (Standard Deviation)
Что такое SD? Выше у меня есть sd для шума баланса, это sd = 14 пипсам? А как получить %? Процент от чего?.
смысл в том, что по 47 сделкам весь анализ робастности по ПФ, МО, ФВ, МАКСДД бесполезен. А топик-стартер это пытается сделать
Критика принимается. Попробую выложить другой результат.
Что такое SD? Выше у меня есть sd для шума баланса, это sd = 14 пипсам? А как получить %? Процент от чего?.
отправил в личку
читайте "условия участия" и обратите внимание на "список лучших"
смысл в том, что по 47 сделкам весь анализ робастности по ПФ, МО, ФВ, МАКСДД бесполезен. А топик-стартер это пытается сделать
"Есть методы оценки, которые работают для такого небольшого числа сделок."(С)?????????????????????????????7
Думаю, что робастность системы во многом определяется поведение ошибки линии баланса. вот результат теста на стационарность ошибки.
Нулевая гипотеза: Случайная составляющая не стационарна
Exogenous: Constant
Bandwidth: 159 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Phillips-Perron test statistic -30.98050 .........0.0000
тут вот в чём дело - могут пройти любые тесты потому что сделок мало. К примеру, возьмём бычий учаток рынка и все стратегии с преимуществом лонгов или трендовые будут сильно профитные. Даже случайные сделки "только лонг". Тоже самое и для флетовых участков, да и почти для любых достаточно непродолжительных существуют стратегии которые заработали не потому что они робастны, а просто кусок графика для них хорош. Тут есть стандартный метод - увеличить период тестирования и кол-во сделок соответственно. Но он грубоват - экстенсивный метод))
"Есть методы оценки, которые работают для такого небольшого числа сделок."(С)?????????????????????????????7
есть, но я не нанимался публично их описывать
тут вот в чём дело - могут пройти любые тесты потому что сделок мало. К примеру, возьмём бычий учаток рынка и все стратегии с преимуществом лонгов или трендовые будут сильно профитные. Даже случайные сделки "только лонг". Тоже самое и для флетовых участков, да и почти для любых достаточно непродолжительных существуют стратегии которые заработали не потому что они робастны, а просто кусок графика для них хорош. Тут есть стандартный метод - увеличить период тестирования и кол-во сделок соответственно. Но он грубоват - экстенсивный метод))
стратегия "купил и держи" и кэрри-трейдинг нервно курят в сторонке..........
особенно керитрейдинг - там, походу, для набора достаточного кол-ва сделок надо лет 100 ждать
отправил в личку
читайте "условия участия" и обратите внимание на "список лучших"
Ничего не понял. SD вычислили до детрендирования или после?
стратегия "купил и держи" и кэрри-трейдинг нервно курят в сторонке..........
особенно керитрейдинг - там, походу, для набора достаточного кол-ва сделок надо лет 100 ждать
если понимаешь в чём эдж системы - рыночную логику, то это позволяет уменьшить число сделок на тестах для введения системы в работу. В идеале можно вообще в прошлое не смотреть и не тестить. Но это не статистические методы, здесь же речь о статистических