Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
стесняюсь спросить, но все таки - если остаток не имеет нормального распределения, но ТС имеет хорошую доходность, то что?
Если доходность положительная и на "трене" (простиГосподи) и на осс, но остаток "вылетает" (простиипомилуй) - что делать?
покрутить чтоб не вылетал ))) не получилось в топку...
покрутить чтоб не вылетал ))) не получилось в топку...
не смотря на доходность на "трене", не смотря на доходность на ОСС? Прокрутили, например, с 2002 года и т.п.?
Понял, улетаю............
))))) Оригинально! А что же вы тогда доказывали? Кусочки надо сравнивать каждый с каждым, а не по два соседних.
Может, если вокруг нуля болтается. Если линия регрессии горизонтальна, значит баланс стационарен. Но только зачем здесь это?
ну цена полюбому относительна другого актива (или нескольких). Иначе не бывает.
Вот к примеру, берём приращения пары EURUSD и GBPUSD на m15. Из этих двух распределений, генерируем приращения EURGBP при условии их независимости и сравниваем с реальными приращениями EURGBP. Т.е. монтекарлим разные приращения EURUSD и GBPUSD из реальных их распределений и считаем при это кросс EURGBP
синим цветом реальные, а красным синтетические приращения EURGBP. Синтетические действительно похожи на Коши. У реальных хвосты конечно поболее чем у нормального, но до Коши им далеко. Ну и ярко выраженная островершинность.
Я например, не видел ни у одного валютного актива распределения приращений как у этой синтетики. Будь то пара, или более сложное - индекс бакса например. А единственное внесенное условие в этот псевдокросс - это независимость приращений мажоров. Поэтому вывод, что все активы зависимы. Хотя может и не на прямую, а через другие активы, но сути не меняет
Таки всё точно, так и есть. Но можно "пофантазировать" и чуть дальше. Например, рассмотреть гипотезу: "Мерой зависимости активов, может являться различие распределения приращений их отношения от распределения Коши".
Только в это ветке пожалуй этого делать не будем. :)
прочитайте еще раз ветку - есть ответы на все!
А то не читал, видел, как вы долго упорствовали доказывая, что та картинка стационарна.
не смотря на доходность на "трене", не смотря на доходность на ОСС? Прокрутили, например, с 2002 года и т.п.?
Понял, улетаю............
ну нравится сиддеть в просадках ради бога...тут дело вкуса...
ну нравится сиддеть в просадках ради бога...тут дело вкуса...
понял.... Не думал, что ради анализа просадки на истории необходимо забираться в такие дебри с помошью такого аппарата. Весь мир делает это гараздо проще
А то не читал, видел, как вы долго упорствовали доказывая, что та картинка стационарна.
речь шла о принципе. Провести мысленный эксперимент взяв тот же советник, уменьшить лот, уменьшить угол наклона кривой и получив стационарную кривую эквити - докторская степень нужна?
речь шла о принципе. Провести мысленный эксперимент взяв тот же советник, уменьшить лот, уменьшить угол наклона кривой и получив стационарную кривую эквити - докторская степень нужна?
Какая докторская степень? Документик хотите показать? Не поможет после таких аргументов.
Какая докторская степень? Документик хотите показать? Не поможет после таких аргументов.
(((нету..... Простите меня!!! Так что там с кривой, опустить сможете?