Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мужики, ну серьезно, ну хватит уже! Ну сколько можно издеваться над статистикой и теорвером! Ну прекращайте! Это уже даже не смешно!
Ну есть же общепринятая в мировых масштабах классика всех времен и народов - детерминированная и стохастическая составляющая ряда.
Ну какие, в опу, "детерминированный" и "стохастический" тренды??? Откуда этот бред?
Нравится называть, например, прямую "детерминированным трендом" - ладно. Но "стохастический тренд" - это уже "твердая мягкость"......
СБ = "стохастический тренд" - это же бред какой-то......
блин, ну не врубаешься почитай какую-нибудь книгу по эконометрике. Это не всем нужно, но коль ты пытаешься воткнуться в эту тему с умным видом))
или до сих пор непонятно зачем faa детрендировал и анализировал остатки?
Для тех кто в танке - чтобы доказать наличие детерминированного тренда в эквити.
блин, ну не врубаешься почитай какую-нибудь книгу по эконометрике. Это не всем нужно, но коль ты пытаешься воткнуться в эту тему с умным видом))
или до сих пор непонятно зачем faa детрендировал и анализировал остатки?
Для тех кто в танке - чтобы доказать наличие детерминированного тренда в эквити.
что такое стохастический тренд?
P.S. только не надо ссылаться на киниги по эконометрике - там такого бреда нет.
что такое стохастический тренд?
P.S. только не надо ссылаться на киниги по эконометрике - там такого бреда нет.
для начала - ты понял для чего проводилось детрендирование и анализ остатков?
для начала - ты понял для чего проводилось детрендирование и анализ остатков?
спасибо, барин - просветил! Что б я без тебя делал то, благодетель)))
Повторяю вопрос в надцатый раз, сосредоточься - зачем нужно "детрендирование" для анализа результатов ТС за определенный период? Есть график баланса - ЗАЧЕМ делать "детрендирование"????????????? Для чего выделять тренд на графике баланса? Цель - минимизировать остатки?
Ладно, упростим задачу - две ТС.
Одна в период 1.5 мес делает 179 сделок и показывает 240% прибыли
Вторая за тот же период - 40 сделок и 52% прибыли.
"Детрендировали" графики балансов - у первой показатели остатков хуже чем у второй.
Что делаем, выкидываем первую ТС?
Я всегда думал, что анализ остатков модели служит задаче прогнозирования поведения ряда с помощью этой модели - адекватна модель или нет и т.п.
А с графиком баланса что? Строим прогноз получения прибыли?
что такое стохастический тренд?
P.S. только не надо ссылаться на киниги по эконометрике - там такого бреда нет.
Вы не правы. Есть и в превеликом множестве. Мне кажется, что на это надо плюнуть.
В принципе, проблема в следующем.
Можно сделать две конструкции:
1. Взять аналитическую линию и к ней прибавить шум.
2. Из датчика случайных чисел сконструировать случайное блуждание со сносом (дрейфом).
Изначально проблема в том, что полученные два графика невозможно визуально отличить один от другого.
Теоретики эконометрики используют две разных модели, соответствующих этим случаям. Я как-то стал вникать, подобрал кучу статей. В конце нашел статью, где описывается. что в некоторых случаях можно отличить ряды с детерминированным трендом от рядов со стохастическим трендом, но в общем случае этого сделать невозможно.
Именно поэтому выше я предложил плюнуть.
спасибо, барин - просветил! Что б я без тебя делал то, благодетель)))
Повторяю вопрос в надцатый раз, сосредоточься - зачем нужно "детрендирование" для анализа результатов ТС за определенный период? Есть график баланса - ЗАЧЕМ делать "детрендирование"????????????? Для чего выделять тренд на графике баланса? Цель - минимизировать остатки?
ну уже писал: остатки должны быть нормально распределены с мо=0. Только в этом случае на эквити есть детерминированный тренд, который и вычитаем. Т.е. эквити=детерминированный тренд + шум (нормально распределенный). В самом простом варианте линейный тренд.
Ладно, упростим задачу - две ТС.
Одна в период 1.5 мес делает 179 сделок и показывает 240% прибыли
Вторая за тот же период - 40 сделок и 52% прибыли.
"Детрендировали" графики балансов - у первой показатели остатков хуже чем у второй.
Что делаем, выкидываем первую ТС?
Я всегда думал, что анализ остатков модели служит задаче прогнозирования поведения ряда с помощью этой модели - адекватна модель или нет и т.п.
А с графиком баланса что? Строим прогноз получения прибыли?
ну правильно - адекватность модели. Само собой речь об эквитии фиксированным лотом. Проверяем адекватность модели, которую обозначил в предыдущем посте
или до сих пор непонятно зачем faa детрендировал и анализировал остатки?
Для тех кто в танке - чтобы доказать наличие детерминированного тренда в эквити.
Ничего подобного.
Убрал тренд, чтобы была возможность анализировать статистически остаток. Это положение является принципиальным.
Выше это было показано. Статистический анализ котиров возможен только на детрендированных (сглаженных) рядах.
Это принципиальное положение.
ну уже писал: остатки должны быть нормально распределены с мо=0. Только в этом случае на эквити есть детерминированный тренд, который и вычитаем. Т.е. эквити=детерминированный тренд + шум (нормально распределенный). В самом простом варианте линейный тренд.
Да. Получили линейную регрессию, остатки нормально распределены - модель адекватна. Что дальше? Прогнозируем прибыль?