Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что значит стационарен? Как это определяется?
ну, вот - приходится повторять программу первого курса...... А я думал что все носители "тайного знания" знают школьную программу - а порубать достаточно длинный ряд на куски и сравнить МО и дисперсию нельзя? Слишком сложно?
хурхулятор дать?
что значит стационарен? Как это определяется?
Самое простое определение: мо = константа, дисперсия= константа.
Определяется тестом единичного корня, коих множество.
Какое сложное? Вместо символов "trend" написал "НР".
Но есть и более серьезные соображения. Формула аналитической прямой сглаживания (более точно, чем детрендирование) очень сильно зависит от размера выборки. Давай возьмем выборку по EURUSD с 2000 года. Выделим тренд в виде прямой. почти горизонтальная прямая, но с отклонениями около 2500 пипсов! Это как раз то что пишет автомат - средняя температура по больнице. Но если взять любой фильтр, то мы получим дисперсию в десятки пипсов. Так как мы не торгуем на временных интервалах в 10 лет, то при сглаживании 50-100 наблюдений можно обойтись прямой. Но некоторые оценки требуют большего числа наблюдений. Чтобы не вникать всегда применяю фильтр. Чисто практическое соображение.
так это понятно, для детрендирования первоначального ряда, но для эквити-то желателен тренд в одну сторону и более-менее постоянный.
Самое простое определение: мо = константа, дисперсия= константа.
Определяется тестом единичного корня, коих множество.
ну, вот - приходится повторять программу первого курса...... А я думал что все носители "тайного знания" знают школьную программу - а порубать достаточно длинный ряд на куски и сравнить МО и дисперсию нельзя? Слишком сложно?
хурхулятор дать?
ну дык при мо=константа и дисперсия=константа абсолютно ясно какая модель должна быть и какая детерминированная составляющя. Т.е. линейный тренд.
ну дык при мо=константа и дисперсия=константа абсолютно ясно какая модель должна быть и какая детерминированная составляющя. Т.е. линейный тренд.
Ну, на самом то деле, стационарность - МО и дисперсия не константы, а должны, конечно, плавать, но не далее определенных границ..........
Ну, на самом то деле, стационарность - МО и дисперсия не константы, а должны, конечно, плавать, но не далее определенных границ..........
ну об этом выше автомату отвечал.
так вот, ты пишешь:
"Модель и без нормальностиостатков будет корректна и адекватна с определенной точностью, если ряд - стационарен. "
Если ряд стациоанрен, то при вычитании тренда (мо), остаток будет нормальным. Т.е. анализ остатков это и есть оценка робастности или стационарности распределения (что фактически одно и тоже).
P.S. стационарны первые разницы, а сам ряд эквити имеет единичный корень
ну приведи пример "хорошей" с твоей точки зрения, где остатки не распределены нормально
Проведи трендовую прямую с наклоном вверх. Теперь наложи на неё различные шумовые составляющие с различными распределениями -- равномерное, нормальное, биномиальное, Коши, геометрическое, логистическое, Пуассона, Вейбулла, ..... (продолжать?)
А теперь подумай -- от вида распределения остатка зависит ли трендовая составляющая?
Проведи трендовую прямую с наклоном вверх. Теперь наложи на неё различные шумовые составляющие с различными распределениями -- равномерное, нормальное, биномиальное, Коши, геометрическое, логистическое, Пуассона, Вейбулла, ..... (продолжать?)
А теперь подумай -- от вида распределения остатка зависит ли трендовая составляющая?
Нет не зависит. Но если отклонения от этого замечательного тренда познакомят тебя с коляном... Мы тут не хотим с ним знакомиться. Вот о чем речь.
Проведи трендовую прямую с наклоном вверх. Теперь наложи на неё различные шумовые составляющие с различными распределениями -- равномерное, нормальное, биномиальное, Коши, геометрическое, логистическое, Пуассона, Вейбулла, ..... (продолжать?)
А теперь подумай -- от вида распределения остатка зависит ли трендовая составляющая?
блин, вообщето о шумовой в виде НР и шла речь. А вот с распределением Коши я бы такую хрень торговать не стал, т.к. дисперсия и мо не определены ;) Трендовая составляющая фиг знает от чего зависит и речь не об этом. Речь о выявлении трендовой компоненты и доверии этому.
Проведи трендовую прямую с наклоном вверх. Теперь наложи на неё различные шумовые составляющие с различными распределениями -- равномерное, нормальное, биномиальное, Коши, геометрическое, логистическое, Пуассона, Вейбулла, ..... (продолжать?)