Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
faa1947 НАПИСАЛ ВАМ В ЛИЧКУ.
Не вижу.
Не вижу.
Если есть идеи, то готов сделать расчеты. Теперь у меня предостаточно разнообразного стат материала.
У меня идей нет
Посмотри здесь вариации на тему оптимизации -- с десяток страниц -- может, осенит тебя какая идея.
Полагаю, что всем уже известно, что Броко ликвидировано, счета закрыты, а форум procapital, ранее принадлежавший Броко, теперь принадлежит Пантеону.
Посмотри здесь вариации на тему оптимизации -- с десяток страниц -- может, осенит тебя какая идея.
Полагаю, что всем уже известно, что Броко ликвидировано, счета закрыты, а форум procapital, ранее принадлежавший Броко, теперь принадлежит Пантеону.
Оптимизация ничего не дает. Я адаптирую модель на каждой новой свечке. Нет критериев оценки качества модели.
Оптимизация ничего не дает. Я адаптирую модель на каждой новой свечке. Нет критериев оценки качества модели.
ну так ты хотя бы попытайся разобраться... мож, идея мелькнёт... а то так с порога всё и отвергаешь...
Я это знаю, спасибо.
ну цена полюбому относительна другого актива (или нескольких). Иначе не бывает.
Вот к примеру, берём приращения пары EURUSD и GBPUSD на m15. Из этих двух распределений, генерируем приращения EURGBP при условии их независимости и сравниваем с реальными приращениями EURGBP. Т.е. монтекарлим разные приращения EURUSD и GBPUSD из реальных их распределений и считаем при это кросс EURGBP
синим цветом реальные, а красным синтетические приращения EURGBP. Синтетические действительно похожи на Коши. У реальных хвосты конечно поболее чем у нормального, но до Коши им далеко. Ну и ярко выраженная островершинность.
Я например, не видел ни у одного валютного актива распределения приращений как у этой синтетики. Будь то пара, или более сложное - индекс бакса например. А единственное внесенное условие в этот псевдокросс - это независимость приращений мажоров. Поэтому вывод, что все активы зависимы. Хотя может и не на прямую, а через другие активы, но сути не меняет
Возникли вомнения относительно выводов + некоторое желание слегка пообсуждать (особенно если сомнения окажутся обоснованными). Потому вытащил ветку из загашника.
На приведённой картинке для сравнения приведено (как я понял) приведен график "стандартного" распределения Коши (гамма=1).
Однако при других значениях (меньших 1) сходство становится значительно больше:
первая картинка тупо из википедии.
// Ваще тема для меня совсем не закрыта, просто на тот момент решил что слишком рыбная, чтобы на форуме пиарить. Сейчас так не думаю (: ну почти :).
// Так что желающих пообсуждать сходство распределений рыночных котировок с распределением Коши прошу не стесняться. ;)
Возникли вомнения относительно выводов + некоторое желание слегка пообсуждать (особенно если сомнения окажутся обоснованными). Потому вытащил ветку из загашника.
На приведённой картинке для сравнения приведено (как я понял) приведен график "стандартного" распределения Коши (гамма=1).
Однако при других значениях (меньших 1) сходство становится значительно больше:
первая картинка тупо из википедии.
// Ваще тема для меня совсем не закрыта, просто на тот момент решил что слишком рыбная, чтобы на форуме пиарить. Сейчас так не думаю (: ну почти :).
// Так что желающих пообсуждать сходство распределений рыночных котировок с распределением Коши прошу не стесняться. ;)
что с практической точки зрения даст "очень большое сходство" или "сходство не очень большое"?
Никакие эконометричекие методы, способы, приемы, пока, не способны охватить все многообразие закономерностей, наблюдаемых на рынке. Не тратьте, зря, свои время и силы. К рынку может подойти только принцип "черного ящика", которого я стараюсь применить. Подключайтесь, мне одному тяжело, но не сдаюсь.
Это что за принцип такой? Когда что-то делаешь и не понимаешь что делаешь?