Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. доверяем на 100%?
да..если это оос и работает на всей истории...
faa1947, расскажите немного про себя, откуда вы свалились в эконометрику, вообще какое вы к ней имеете отношение?
откуда вы свалились в эконометрику
Выпал из ТА.
вообще какое вы к ней имеете отношение?
Любитель, имеющий базовое математическое образование, которое всю жизнь применял к экономике. По этой причине нуждаюсь в тусовке на тему эконометрики.
Demi, та ваша картинка на стр. 13 нестационарна.
я знаю. Искать другую было лень. Тот же советник, тот же период, меньше лот, уменьшить угол наклона и все будет в шоколаде.
Речь шла о том, что линия эквити "не может быть стационарна в принципе".
да..если это оос и работает на всей истории...
А этот топик ставит это под сомнение и доказывает что этого делать нельзя.
А этот топик ставит это под сомнение и доказывает что этого делать нельзя.
А этот топик ставит это под сомнение и доказывает что этого делать нельзя.
берешь м15...годик так 2002 делаешь тс...потом смотришь оос до 2002 и после...если остаток не вылетает(одинаков и на трене и на оос) смело ставь...в + вытягивать будет...
если остаток с нормальным распределением...то ты сделал грааль...
берешь м15...годик так 2002 делаешь тс...потом смотришь оос до 2002 и после...если остаток не вылетает(одинаков и на трене и на оос) смело ставь...в + вытягивать будет...
если остаток с нормальным распределением...то ты сделал грааль...
стесняюсь спросить, но все таки - если остаток не имеет нормального распределения, но ТС имеет хорошую доходность, то что?
Если доходность положительная и на "трене" (простиГосподи) и на осс, но остаток "вылетает" (простиипомилуй) - что делать?
Пока что этот топик ничего (абсолютно) не доказал. Единственное из-за чего я его пока почитываю - интерес к первоначальной идее (гипотезе всего лишь), а именно, что вид распределения остатков после детрендирования эквити (не факт что обязательно прямой линией), может быть использован (возможно. после детального экспериментального обследования.) как один из критериев при выявлении потенциально устойчивых на OOS торговых систем.
Согласен, гипотеза. Слишком малая выборка.
Вспомнил. Я как-то обращался с подобной тематикой, но в другом разрезе.
Все можно решить, если взять балансы с чемпионата: и количество сделок большое и ТС разные. Но тогда я не смог вытащить балансы в файл. Если кто-то сможет это сделать или научит как это сделать, то я сделаю аналогичные расчеты и посмотрим что получится.
если тс лажевая..то все косяки ВР проникнут в экви...и зачем ее тогда анализировать )))
я знаю. Искать другую было лень. Тот же советник, тот же период, меньше лот, уменьшить угол наклона и все будет в шоколаде.
Речь шла о том, что линия эквити "не может быть стационарна в принципе".
))))) Оригинально! А что же вы тогда доказывали? Кусочки надо сравнивать каждый с каждым, а не по два соседних.
Может, если вокруг нуля болтается. Если линия регрессии горизонтальна, значит баланс стационарен. Но только зачем здесь это?
fa1947, для того что бы применять какую-то математику к реальности, надо осознать и почувствовать ее связь с этой реальностью. Манипулируя только формулами очень легко попасть в заблуждение и в очень смешное... Как давече Юсуф с линейной регрессией.
Хоть заанализируйте линию баланса, никогда по ней не определите, что будет в будущем. Можно написать эксперта, который в результате оптимизации покажет отличные результаты, при этом в реале он будет только сливать. Используя же ваш метод анализа, можно придти к выводу, что эксперт просто потрясающе великолепен.
Анализ линии баланса нужен только для принятия решения, инвестировать в эту систему (или трейдера), чтобы понять и осознать, как ты будешь себя чувствовать при этом, но отнюдь не для оценки будущего. Этот анализ делается с предположением, что в будущем сохранится такой же стиль торговли. Разве что можно посчитать какие-нибюудь там девиации, что бы предположить максимально возможные сюрпризы (просадки) и т.п.
У эксперт должна быть не просто линия баланса после оптимизации, а линия баланса от торговли на форвард периодах. То, что вы сейчас делаете, это показатель, на сколько хорошо эксперт заоптимизировался.
Может быть вы действительно отлично знаете эконометрику и т.п. но факт, вы ее не туда применяете.