Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да кто такую глупость сказал? Это же результаты работы ТС - вполне могут быть стационарны.
Возьми ТС сливающие примерно на размер спрэда - результаты торгов будут стационарны
Это не глупость, а радость. Если Ваша ТС сливает, а остаток стационарен, то она безнадежна.
Если сливает, а остаток не стационарен - то это ТС опасна, так как о ней вообще ничего сказать нельзя.
Так что совсем не глупость.
что такое "нормальность в отрицательной зоне"?
отсутствие толстых хвостов в частности
Так, хорошо.
Обнаружили что модель адекватна и имеет неизменное МО. Что дальше? Для чего мы строили эту модель?
А если модель неадекватна? Хорошо, найдем нелинейную регрессионную модель и она будет адекватной. И что?
Открою очередной секрет - регрессионный анализ является инструментом прогнозирования. Что прогнозируем здесь?
Вы не первый раз на форуме настаиваете на нормальности.
Почему нормальность, а не стационарность. Нормальность более сильное требование и избыточно более сильное. Или я чего-то не понимаю?
Мне бы хотелось прогнозировать стабильность ТС. Если она прибыльна, то так и будет.
стабильность вы так не определите. Только прогноз прибыльности.
Стабильность - та же стационарность. Может проявить себя через год или два
Вы не первый раз на форуме настаиваете на нормальности.
Почему нормальность, а не стационарность. Нормальность более сильное требование и избыточно более сильное. Или я чего-то не понимаю?
для остатков регрессиии требуется только нормальность
Вы не первый раз на форуме настаиваете на нормальности.
Почему нормальность, а не стационарность. Нормальность более сильное требование и избыточно более сильное. Или я чего-то не понимаю?
так сумма независимых стац.распределений стремится к нормальному. Если зависимые, то и получим отличное от нормального. А так, конечно, на небольших интервалах может быть и иное стац.распределение.
отсутствие толстых хвостов в частности
Какой идиот будет выкидывать прибыльную ТС, если у нее есть или нет толстых хвостов в распределении?
Есть прибыльная ТС дающая, например. по 30% прибыли в месяц на протяжении года, но унее толстые хвосты в распределении остатков модели графика баланса. И что?
для остатков регрессиии требуется только нормальность
так сумма независимых стац.распределений стремится к нормальному. Если зависимые, то и получим отличное от нормального. А так, конечно, на небольших интервалах может быть и иное стац.распределение.
Вы ушли от ответа. DEMI привел ответ из учебника по регрессионному анализу, но при моделировании котира регрессионного анализа маловато. И там нигде нормальность не предъявляется.