Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень желательно не пропагандировать отсебятину хотя бы на этой ветке. Особенно не приятно Ваше не желание замечать другие, со ссылками точки зрения.
Стационарность - это мо + дисперсия.
Не учитывая дисперсию Вы произвели глупость в своих рассуждения про эквити.
Стационарность - постоянство МО
Эргодичность - постоянство МО, дисперсии, автокорреляционная функции
Заниматься интелектуальной мастурбацией с понятиями "широкий" и "узкий" смысл и выдумывать свои термины - без меня.
"Особенно не приятно Ваше не желание замечать другие, со ссылками точки зрения." - ссылок не видел. Где они были?
Стационарность - постоянство МО
Эргодичность - постоянство МО, дисперсии, автокорреляционная функции
Заниматься интелектуальной мастурбацией с понятиями "широкий" и "узкий" смысл и выдумывать свои термины - без меня.
"Особенно не приятно Ваше не желание замечать другие, со ссылками точки зрения." - ссылок не видел. Где они были?
случайное блуждание с мо=0 и дисперсией=const является стационарным процессом?
случайное блуждание с мо=0 и дисперсии=const является стационарным процессом?
а МО и дисперсия СБ остаются постоянными не зависимо от времени?
эти характеристики СБ зависят от времени?
(хоть 500 раз напиши в одной ветке процедуру проверки на стационарность - толку 0)
а МО и дисперсия СБ остаются постоянными не зависимо от времени?
эти характеристики СБ зависят от времени?
ну пусть классчическое СБ, пусть подбрасывание монетки - орёл=+1, решка=-1 и суммируем результаты последовательности бросков. Монетка честная - вероятность орла=вероятности решки=0.5.
з.ы. Да хоть какое. СБ оно и в Африке СБ))
ну пусть классчическое СБ, пусть подбрасывание монетки - орёл=+1, решка=-1 и суммируем результаты последовательности бросков. Монетка честная - вероятность орла=вероятности решки=0.5
был задан четкий и ясный вопрос!
Отвечаешь на него (только честно) - и мой ответ тебе уже не нужен.
был задан четкий и ясный вопрос!
Отвечаешь на него (только честно) - и мой ответ тебе уже не нужен.
я тебе конкретную модель известную всем привел. Ты не знаешь что такое случайное блуждание? Классическое случайное блуждание является стационарным процессом?
Я пользуюсь следующим определением стационарности:
Ряд слабо или ковариационно стационарен, если среднее и автоковариация ряда не зависят от времени.
Это определение общепринято, используется EViews и соответственно поддержано большим набором готового к использованию кода.
Обсуждать это определения с пассажирами, которые вычисляют мо для детерминированного набора точек я не намерен.
Для квалифицированных форумчан: вот такое определение. Его преимущество очевидно - это готовый код и можно отмежеваться от дискуссии по поводу имеющихся различий в толковании этого термина.
я тебе конкретную модель известную всем привел. Ты не знаешь что такое случайное блуждание? Классическое случайное блуждание является стационарным процессом?
Копай в сторону дисперсии!
Кстате, читал твои посты в другой ветке на этом форуме - толково! Там и пример этот есть.... Забыл?
Итак возвращаюсь к топику.
Сглаживаем мой баланс прямой линией. Получаем:
Синим - это остаток. Его статистики:
Как говорится "ну, ваще".
Можно не тестировать на стационарность, но все-таки в борьбе за чистоту эксперимента.
Нулевая гипотеза: Остаток не стационарен (имеет единичный корень)
Длина в лагах: 0 (Выбор автоматический по SIC, maxlag=20)
.................................................t-Statistic.....Prob.*
Статистика расширенного теста Dickey-Fuller -1.763946 0.3986
Грубо говоря, вероятность того, что остаток не стационарен = 39%
Точно говоря: на приемлемых уровнях нельзя отвергнуть гипотезу, что остаток не стационарен.
Средне квадратичное отклонение 126 пипсов!
Вывод: ТС, которая произвела этот баланс, пользоваться нельзя. Ее будущее не определено. Вероятность просадок в 126 пипсов составляет 67%
Вывод: ТС, которая произвела этот баланс, пользоваться нельзя. Ее будущее не определено.