На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4
График не интересный. Похож на случайную торговлю.
Дык я вообще не надеялся увидеть что нибудь похожее на профитное с первого раза на фуфельных входах даже на подгонке.
Нейросетевики знают, что первых результатов очень часто приходится долго и мучительно ждать, иногда часами, иногда днями, иногда неделями.
А иногда, просто недождавшись ничего и плюнув на все это хозяйство пишут в данном форуме: что якобы нейросетки - это фигня, поковырял - только время зря потерял.
Код билиотеки и ее описание можно взять в статье: Используем нейронные сети в MetaTrader
Спасибо автору!
Библиотека оказалась рабочей.
Вот первые результаты:
Первые результаты
Последние 251 сделок - это подгонка под историю. Все остальное слева - OOS.
Конечно же советник пришлось переделать, т.е. убрал фильтрацию, чтобы устранить жесткую подгонку. Переделал так, чтобы советник все время был в рынке. Входы фуфельные, но даже на них можно обнаружить успешный форвард.
Код переделанного советника прилагаю для интересующихся.
В коде всего один модифицируемый входной параметр: StopLoss. Выставляем в настройках оптимизации значения от 10 с шагом 1 до 100 для 4 знаков или от 100 с шагом 10 до 1000 для 5-ти знаков. Прогоняем оптимизацию без генетического алгоритма на ограниченном куске истории - всего несколько секунд. Потом отключаем использование даты и прогоняем на всей доступной истории. Ищем наиболее успешные форварды.
Самое главное, что пользоваться этой библиотекой можно очень даже запросто! Ничего в ней нет мудреного.Спасибо за инфо и автору за создание библиотеки. Елси кому-то удастся создать работающий код с использованием вот этой фанн функции
- Evolving topology training which dynamically builds and trains the ANN (Cascade2)
пожалуйста поделитесь.
Спасибо за инфо и автору за создание библиотеки. Елси кому-то удастся создать работающий код с использованием вот этой фанн функции
- Evolving topology training which dynamically builds and trains the ANN (Cascade2)
пожалуйста поделитесь.
А если б еще кто-нть подбросил ссылку с исходниками рекуррентной сетки, было бы еще замечательнее. ;-)
А если б еще кто-нть подбросил ссылку с исходниками рекуррентной сетки, было бы еще замечательнее. ;-)
http://www.codeproject.com/ - на любой вкус и цвет
Вот, малость допилил входы и картинка уже получше. 198 последних сделок - подгонка, остальное слева - OOS.
Короче говоря, овчинка явно выделки стоит.
Вот, малость допилил входы и картинка уже получше. 198 последних сделок - подгонка, остальное слева - OOS.
Короче говоря, овчинка явно выделки стоит.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Код билиотеки и ее описание можно взять в статье: Используем нейронные сети в MetaTrader
Спасибо автору!
Библиотека оказалась рабочей.
Вот первые результаты:
Первые результаты
Последние 251 сделок - это подгонка под историю. Все остальное слева - OOS.
Конечно же советник пришлось переделать, т.е. убрал фильтрацию, чтобы устранить жесткую подгонку. Переделал так, чтобы советник все время был в рынке. Входы фуфельные, но даже на них можно обнаружить успешный форвард.
Код переделанного советника прилагаю для интересующихся.
В коде всего один модифицируемый входной параметр: StopLoss. Выставляем в настройках оптимизации значения от 10 с шагом 1 до 100 для 4 знаков или от 100 с шагом 10 до 1000 для 5-ти знаков. Прогоняем оптимизацию без генетического алгоритма на ограниченном куске истории - всего несколько секунд. Потом отключаем использование даты и прогоняем на всей доступной истории. Ищем наиболее успешные форварды.
Самое главное, что пользоваться этой библиотекой можно очень даже запросто! Ничего в ней нет мудреного.