На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4 - страница 7

Новый комментарий
 

Стоп лос тот же.

Сделок за год порядка 500...

файлы в c:\ann есть...

А тесты не просто сильно отличаются а принципиально...

до перезагрузки большинство профитные, а после все сливают очень быстро...

 
Solver.it >>:

Стоп лос тот же.

Сделок за год порядка 500...

файлы в c:\ann есть...

А тесты не просто сильно отличаются а принципиально...

до перезагрузки большинство профитные, а после все сливают очень быстро...

Сделок мало. Я уже с этим столкнулся. Нужно увеличить вдвое. Иначе, все это хозяйство будет гнать пургу.

 

А как увеличить кол сделок ?


Я так понимаю тут только таймфреймом баловаться...

 
Figar0 писал(а) >>

Входы другие, но гораздо более важно наверно то, что период обучения гораздо длинее..

Спасибо за ответ.

Вы оптимизируете как рекомендовано "по ценам открытия"?

Если потом лучший результат такой оптимизации протестировать на "все тики" конечный результат получается в 2 раза хуже. :(.

А запускать оптимизацию EURUSD1M на "все тики" это верный способ повесить всю систему.

Ка быть?

P/S на EURUSD1M c 13.04.09 по 07.12.09 система выдает всего 136 сделок так что порулить таймфреймом не получается:(.

Optimization Report
FANN-EA



Проход Прибыль Всего сделок Прибыльность Матожидание выигрыша Просадка $ Просадка %
1689 6051.87 136 2.65 44.50 605.56 27.45
1607 6051.48 130 2.80 46.55 627.54 40.89
1456 6019.26 134 2.68 44.92 617.87 28.76
1638 5921.21 137 2.57 43.22 459.05 22.42
1621 5920.81 129 2.75 45.90 547.79 25.50
1469 5920.32 131 2.70 45.19 605.56 33.46
1566 5919.97 135 2.61 43.85 459.05 20.44
1682 5723.92 131 2.60 43.69 605.56 30.16

 
Solver.it >>:

А как увеличить кол сделок ?


Я так понимаю тут только таймфреймом баловаться...

Можно и без баловства таймфреймами:


1. Закачкой истории. Чем больше баров, тем больше сделок.

2. Уменьшением предельного значения StopLoss. Но этот метод менее интересен по той простой причине, что умаление защитных стопов приведет не только к увеличению количества сделок на исторических данных, но и к увеличению шума. Т.е. чем меньше тейки и лоси, тем выше влияние спреда и пр. непрогнозируемых факторов.

 
mgribachev >>:

А запускать оптимизацию EURUSD1M на "все тики" это верный способ повесить всю систему.

Ка быть?

P/S на EURUSD1M c 13.04.09 по 07.12.09 система выдает всего 136 сделок так что порулить таймфреймом не получается:(.


Такое впечатление, что свет клином сошелся на M1. А сменить таймфрейм религия не позволяет?

 

При тестировании лучшей выбраной стратегии

(см пост выше)

Проход Прибыль Всего сделок Прибыльность Матожидание выигрыша Просадка $ Просадка %
1689 6051.87 136 2.65 44.50 605.56 27.45
в варианте "все тики" получается такой результат:

FANN-EA


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2009.04.13 00:00 - 2009.12.13 23:59 (2009.04.13 - 2009.12.14)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopLoss=99; x=4985; Lots=0.1;
Баров в истории 247706 Смоделировано тиков 7829514 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1356.74 Общая прибыль 7524.04 Общий убыток -6167.30
Прибыльность 1.22 Матожидание выигрыша 9.76
Абсолютная просадка 514.76 Максимальная просадка 1116.81 (69.71%) Относительная просадка 69.71% (1116.81)
Всего сделок 139 Короткие позиции (% выигравших) 60 (48.33%) Длинные позиции (% выигравших) 79 (59.49%)
Прибыльные сделки (% от всех) 76 (54.68%) Убыточные сделки (% от всех) 63 (45.32%)
Самая большая прибыльная сделка 99.11 убыточная сделка -99.18
Средняя прибыльная сделка 99.00 убыточная сделка -97.89
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (693.37) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-593.99)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 693.37 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -593.99 (6)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

какие рекомендации?
 
mgribachev >>:

При тестировании лучшей выбраной стратегии

...

какие рекомендации?

1. Застрелиться

2. Повеситься

3. Утопиться

4. Отравиться

...

n. Слить депо инвестору

 
Reshetov писал(а) >>

1. Застрелиться

2. Повеситься

3. Утопиться

4. Отравиться

...

n. Слить депо инвестору

 

Подскажите пожалуйста. А как заставить советник тогровать по нескольким сразу инструментам?

Например, gold, gbpusd, nzdusd, audusd и др...

На каждой паре очевидно свой S/L

Клонировать МТ4... клонировать советник....???? И одновременно запускать? 

1234567891011121314...57
Новый комментарий