На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4 - страница 6

[Mihail Marchukajtes]

Что то часто он сделки совершает, не подскажете как сократить их количество??? У меня почемуто прям на каждом баре шпилит....

[Mihail Marchukajtes]

Ну нормальн, разабрался вроде . Спасибо огромное :)

[Yury Reshetov]

В коде советника была обнаружена ошибка. Просьба обновиться https://www.mql5.com/ru/code/9386

[Stanislav Korotky]

Просветите плиз, зачем умножение на 2 в строке 190:

    ret = 2 * ret / AnnsNumber;

[Yury Reshetov]

marketeer >>:

Просветите плиз, зачем умножение на 2 в строке 190:

Можно вообще эту строку закомментировать. Она никакой смысловой нагрузки не несет. Осталась от прежнего советника .

[Yury Reshetov]

После устранения косяков, обучаемость сетки возросла, но появилась другая проблема. Сетка стала нестабильно обучаться. Т.е. доходит до определенного момента и начинает забывать, чему научилась.

Оптимизация сетки

Вот конечный результат обучения на истории:

Strategy Tester Report

FANN-EA

Alpari-Demo (Build 225)

Символ		AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2008.08.28 15:00 - 2009.12.14 13:59
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		StopLoss=890; x=24491; Lots=0.1;
Баров в истории	8035	Смоделировано тиков	15969	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	1000000.00
Чистая прибыль	24738.71	Общая прибыль	34961.10	Общий убыток	-10222.39
Прибыльность	3.42	Матожидание выигрыша	48.60
Абсолютная просадка	228.33	Максимальная просадка	682.60 (0.07%)	Относительная просадка	0.07% (682.60)
Всего сделок	509	Короткие позиции (% выигравших)	254 (76.77%)	Длинные позиции (% выигравших)	255 (78.04%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	394 (77.41%)	Убыточные сделки (% от всех)	115 (22.59%)
Самая большая		прибыльная сделка	93.20	убыточная сделка	-99.64
Средняя		прибыльная сделка	88.73	убыточная сделка	-88.89
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	24 (2130.16)	непрерывных проигрышей (убыток)	7 (-621.80)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	2130.16 (24)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-621.80 (7)
Средний		непрерывный выигрыш	5	непрерывный проигрыш	1

[Stanislav Korotky]

Reshetov >>:

Можно вообще эту строку закомментировать. Она никакой смысловой нагрузки не несет. Осталась от прежнего советника .

Не несет? Строка заполняет значение, возвращаемое функцией ann_pnn, и в зависимости от него открывает покупку или продажу. Следуя такой логике, вся функция ann_pnn не нужна, а ордера пусть открываются в случайную сторону.

Еще мне не совсем понятно, почему сетки тренируются только на проигрышных вариантах (if (OrderProfit() < 0)).

[Yury Reshetov]

marketeer >>:

Не несет? Строка заполняет значение, возвращаемое функцией ann_pnn, и в зависимости от него открывает покупку или продажу. Следуя такой логике, вся функция ann_pnn не нужна, а ордера пусть открываются в случайную сторону.

Еще мне не совсем понятно, почему сетки тренируются только на проигрышных вариантах (if (OrderProfit() < 0)).

Еще раз повторяю: эта строка не несет никакой информационной нагрузки. Знак у ret не меняется, а сделки отрываются в зависимости от положительного или отрицательного значения ret

[Andrey]

Странно... запускаю оптимизацию... сеть обучается... отжирает при этом 1.5 гига памяти...

Запускаю тест... прибыль есть. Пробовал много раз.

но если перезапустить терминал, то такое ощущение что сетка забывает все что знала - тесты просто ужасные...

[Yury Reshetov]

Solver.it >>:

Странно... запускаю оптимизацию... сеть обучается... отжирает при этом 1.5 гига памяти...

Запускаю тест... прибыль есть. Пробовал много раз.

но если перезапустить терминал, то такое ощущение что сетка забывает все что знала - тесты просто ужасные...

После перезапуска терминала значение StopLoss тоже самое, что и перед запуском?

Потому что я попробовал, и на разных тестах, что до запуска, что после перезапуска значения разные, но разнятся не очень сильно, профит фактор изменяется примерно на 0.1 - 0.2. Сильный разброс бывает в случаях, когда по тестам мало сделок, т.е. менее 1000. При большом количестве сделок и кривая обучения в оптимизаторе не сильно пляшет и результаты тестов не сильно отличаются. При малом количестве, сетки то переучиваются, то недоучиваются.

И посмотрите в каталоге: c:\ann на предмет того, есть ли там сохраненные сетки?