На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4 - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот мне по поводу оптимизации как странно, "Допустим, 1 янв. 2010 - 1 нояб. 2010 - период оптимизации - 10 мес.; 2 нояб 2010 - 2 дек. 2010г - 1 месяц - 10ти %-ый форвард (ООС). % - ты форвард теста". Там в инструкции тоже описано следующим образом. Допустим оптим за год с 01.01.2008 по 01.01.2009, затем выбираем параметры наиболее нам подходящие, затем прогоняем на форварде за период 01.01.2009 год по 01.04.2009 года (допустим сегодня -1 апреля 2009 года),т.е. делаем форвард за 3 месяца (25%), находим параметры которые на форварде показываю хорошие результаты, т.е после периода оптимизации он не льет с этими параметрами, но тут возникает вопрос, где гарантия что он не будет лить начиная с 4 - го месяца? Не лучше ли заоптить по самые не балуйся по сегодняшне число (01 апреля 2009 года) и с завтрашнего поставить на торги?
https://championship.mql5.com/2010/ru - эх,я за бутера болею:)))
Вот мне по поводу оптимизации как странно, "Допустим, 1 янв. 2010 - 1 нояб. 2010 - период оптимизации - 10 мес.; 2 нояб 2010 - 2 дек. 2010г - 1 месяц - 10ти %-ый форвард (ООС). % - ты форвард теста". Там в инструкции тоже описано следующим образом. Допустим оптим за год с 01.01.2008 по 01.01.2009, затем выбираем параметры наиболее нам подходящие, затем прогоняем на форварде за период 01.01.2009 год по 01.04.2009 года (допустим сегодня -1 апреля 2009 года),т.е. делаем форвард за 3 месяца (25%), находим параметры которые на форварде показываю хорошие результаты, т.е после периода оптимизации он не льет с этими параметрами, но тут возникает вопрос, где гарантия что он не будет лить начиная с 4 - го месяца? Не лучше ли заоптить по самые не балуйся по сегодняшне число (01 апреля 2009 года) и с завтрашнего поставить на торги?
Так и делается... причем период торгов = форварду... Почитай здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 и Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для
биржевого трейдера" - очень познавательно и поучительно. Рекомендую.
Так и делается... причем период торгов = форварду... Почитай здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 и Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для
биржевого трейдера" - очень познавательно и поучительно. Рекомендую.
Т.е правильнее делать оптимизацию за год, потом форвард три месяца, а потом, через три месяца опять оптимизация со сдвигом на три месяца? А статью эту читал, Роберта Падро найду в нете и прочту:)
У меня сейчас висит советник на тесте(не FANN), я сделал следующим образом, взял период с 01.01.2010 года заоптил по 27 ноября, с понедельника 29 ноября повесил на тест, все работает в плюс (пока:))), потом, неделя кончилась,я опять переоптил с 01.01.2010 по 04.12.2010 года, т.е прибавил тупо неделю и еще раз прооптил и опять повесил лучшие результаты на тест, тоже пока в плюсе, сейчас опять оптимизирую, опять добавил неделю, опчу с 01.01.2010 года по сегодня.....вот такая метода.....
Т.е правильнее делать оптимизацию за год, потом форвард три месяца, а потом, через три месяца опять оптимизация со сдвигом на три месяца? А статью эту читал, Роберта Падро найду в нете и прочту:)
Т.е правильнее делать оптимизацию за год, потом форвард три месяца; далее опять оптимизация за период - за тот же год + 3 мес (форварда) - потом реал с параллельным демо (для отслеживания
расхождений и их возможных причин) - (3 мес)...
При условии достаточного кол-ва сделок мин. 200-300 или более...
Т.е правильнее делать оптимизацию за год, потом форвард три месяца; далее опять оптимизация за период - за тот же год + 3 мес (форварда) - потом реал с параллельным демо (для отслеживания
расхождений и их возможных причин) - (3 мес)...
При условии достаточного кол-ва сделок мин. 200-300 или более...
Все понял,т.е по прохождении трех месяцев реальных торгов мы не откидываем "от хвоста" "старые" три месяца, а просто добавляем форвардные и опять оптим. Все понял, но тут возникает вопрос, где гарантия что он не будет лить после форварда? А сделок у меня у робота за год 2000 в среднем.... А по поводу книги, Трйдер Джо-я просто плачу:))
Все понял,т.е по прохождении трех месяцев реальных торгов мы не откидываем "от хвоста" "старые" три месяца, а просто добавляем форвардные и опять оптим. Все понял, но тут возникает вопрос, где гарантия что он не будет лить после форварда? А сделок у меня у робота за год 2000 в среднем.... А по поводу книги, Трйдер Джо-я просто плачу:))
Все понял,т.е по прохождении трех месяцев реальных торгов мы не откидываем "от хвоста" "старые" три месяца, а просто добавляем форвардные и опять оптим. Все понял, но тут возникает вопрос, где гарантия что он не будет лить после форварда? А сделок у меня у робота за год 2000 в среднем.... А по поводу книги, Трйдер Джо-я просто плачу:))
Мда, в книге столько оценок критериев что с ума сойдешь))) Там жесть просто:)))