На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4 - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Demon_eJ, я кажется начинаю понимать причину "успешности" твоих результатов. (будем на ты. Хорошо?)
Смотри, вот закончилась оптимизация на двухлетнем периоде (2007-2008) первым вариантом советника. Ты отсортировал проходы оптимизации по прибыли, выбрал проход с мах значением прибыли. Дважды кликнул по нему, установив новые значения внешних переменных. Например, SL стал равен 164.
Далее, ты меняешь период тестирования на 2009.01.01 - 2009.01.31 и выполняешь одиночный тест.
Я всё правильно описал?
Что ты получил в итоге этого OOS теста? Хорошие рез-ты ? После этого ты продолжаешь выполнять одиночные тесты с этим значением SL=164 на этом периде тестирования? (постоянно улучшая результаты)
Если ответ на последний вопрос ДА, то значит ты производишь дообучение сети уже на данных января 2009, чего в реале у тебя сделать не получится.
С новым вариантом не разгуляешься. Наоптимизировать можно идеальную прямую, а в "будущем" одно и то же значение либо слива либо около 0
С новым вариантом не разгуляешься. Наоптимизировать можно идеальную прямую, а в "будущем" одно и то же значение либо слива либо около 0
Ну, вот. А ты спешил на реал. Не надо торопиться.
Еще надо понимать, что если мы на оптимизации сделали допустим 1000 проходов, затем выбрали лучший на наш взгляд проход № 857 со SL=90 для теста, то сеть проинициализируется весами не теми которые у неё были на начало 857 прохода (поэтому результат этого прохода повторить не удастся), а весами которые образовались на момент последнего прохода со SL=90 из 1000 проходов этой оптимизации.
У меня где-то лежит вариант этого советника, где в файлы записываются все сети (весь комитет) для каждого прохода оптимизации. Тогда уже любой проход можно "зафиксировать", повторить и проанализировать.
Не могли бы Вы изменить код так, чтобы данным советником можно было торговать по одному инструменту несколькими копиями. На данный момент при открытой позе по валюте - советник будет ждать пока она закроется - и только после закрытия - откроется следующим баром. Возможно нужно добавить мэджик для этого... Цель задачи - повесить на один и тот же инструмент, например, трех экспертов с различными значениями после оптимизации.
Заранее спасибо!
Прикрепляю исходный FANN-EA
Не знаю в чем дело и куда обратиться за помощью, поэтому пишу сюда. После оптимизации советника прогоняю его тестом по самому прибыльному варианту (прибыльность порядка 2), в результате не то что нет прибыльности порядка 2, а он сливает половину, как будто оптимизации и не было вовсе. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо за ответ.
Причин этого явления может быть очень много:
1. Так называемое "переобучение".
2. "Неадекватный" учитель.
3. Фиксированные стопы.
4. Недостаточное количество нейронов.
5. Переизбыток нейронов.
6....
7...
Продолжать можно долго.
Экспериментируйте. Замечайте ошибки (свои).
Не знаю в чем дело и куда обратиться за помощью, поэтому пишу сюда. После оптимизации советника прогоняю его тестом по самому прибыльному варианту (прибыльность порядка 2), в результате не то что нет прибыльности порядка 2, а он сливает половину, как будто оптимизации и не было вовсе. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо за ответ.
Если Вы имеете в виду советник FANN-EA, то основная причина подобного "неадекватного" поведения озвучена тремя постами выше.
И еще меня интересует строка
f2M_set_act_function_output (ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC_STEPWISE);
в функции ann_load советника FANN-EA. Если это приведение выхода к нормализованному виду, почему таким же образом нельзя нормализовать и входы?
Здесь все умерли, потому что (как уже многократно сказано) конкретный советник не представляет сам по себе никакой ценности, кроме как пример использования библиотеки.
Функция активации - это кривая зависимости выхода данной функции от её входа. Её необходимо выбирать из расчёта, какие участки диапазона входных данных какой имеют вес при анализе.
Нормализация - это приведение входных значений к диапазону -1...1 или 0...1. Это обязательное условие для нормального функционирования нейросети.