Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 47

Попробую с другой стороны: через ассоциативное мышление.

В данном случае ZIP-файлы - HST  в MT. FDK - MQL.

Надо быть мазохистом, либо клоуном, чтобы через MQL работать с историей через парсинг HST-файлов. Ведь в MQL все есть для работы с иторией. И если она нужна в каком-то определенном виде,  то через MQL история простейшим образом записывается в нужном формате.

Точно такой же идиотизм, парсить внутреннее техническое хранение FDK-истории. Когда можно напрямую через FDK к ней обратиться и записать в любом удобном для себя формате, сделав прямо в FDK усреднения по Level2-данным и другие вкусности.

P.S. На FOREX оценивают ликвидность валютной пары совсем подругому (на примере EURUSD):

• составляются все возможные синтетики EURUSD.
• для каждого синтетика строится свой синтетический Level2.
• все полученные стаканы агрегируются (объединяются) в один EURUSD.Level2.

Все это делается благодаря смыслу понятия ликвидности валютной пары: сколько можно в настоящей момент (с высокой вероятностью) обменять (не обязательно явно напрямую) одной валюты на другую.

P.P.S. Опять простой пример. Допустим у банка есть USD, и надо их обменять на EUR и JPY  (не обязательно поровну). Через определенный робот-алгоритм в обозначенные сроки происходит обмен допустим через EURUSD-символ и USDJPY-символ. Очевидно при этом, что в зависимости от соотношения количества USD приходящей на EUR и на JPY можно будет наблюдать соответствующее изменение символа EURJPY, хоть на нем торговля и не ведется. Т.е. в принципе бредово исследовать символы на наличие флэта и тренда. Куда разумнее исследовать на стабильность линейной регрессии - разговор сам собой.

ни в коем случае. Еще в середине темы этот вопрос был Вами поднят. Исследуем... Если направление уточните - будет быстрее.

P.S. Хотел обратить внимание общества на то, как за последний год-два изменились посты hrenfx. Мне показалось, что из них исчезла агрессия, нежелание понять менее начитанного собеседника и т.п. Респект!

Да ну… Допустим для меня тема вообще новая - вникнуть дело не 5 минут, а чтобы обсуждать - надо хотя бы азы освоить, потестить... Сейчас пытаюсь получить "минимальную сумму абсолютных значений" при  условии "сумма модулей вектора весов равна единице".  Вроде продвигается :) У Вас кстати получилось в итоге?

Подскажите неначитанным плиз как это сделать? Может у меня не то FDK? Есть только QuotesDownloader.exe

Совсем не представляю где в скромном интерфейсе QuotesDownloader, это может быть спрятано.

FDK - API + документация по нему + примеры его использования на C#.

Среди примеров (исходники) есть и QuotesDownloader, откомпилированная (EXE) версия которого также идет в поставке.

Т.е. если есть желание вникнуть, нужно пошевелиться столько же, сколько и при желании разобраться в небольшой части MQL5.

P.S. По затронутым в посте выше темам отписался немного "у себя". Что-то еще добавлять не готов.

Ясно. Вы поймите меня правильно, я не против разобраться в чем то действительно необходимым, но вот беда, что только книг, в очередь на прочтение на лет 30 вперёд уже есть и с каждым днём всё больше и больше их становится. Остро стоит проблема приоритета и выбора информации.

Вы предлагаете С# освоить, может это и отличный совет, но я только хотел получить таблицу данных level2 в одном файле, элементарно усредненную по секундам отдельно по аскам и бидам. Я не рассчитывал на эту вообще по сути простую задачу, тратить более часа, потому что таких затей возникают десятки в день и реализованы они должны успеваться по мере поступления, особенно не касающиеся трейдинга, а манипуляции формой данных и всякими финтифлюшками. Если для такой таблицы нужно изучить С#, а это месяцы, то отложу эту задачу. Ну а если упрусь во что то действительно важное, то может и придется С# изучить, если он будет лучшим инструментом решения широкого класса задач. Но для таблицы я так шевелиться не буду, есть очень много других более приоритетных задач.

P.S. Языков программирования уже ~ 10 000 , нет человека который в состоянии просто запомнить их названия. В этом отношении стоит обратить внимание на подмену смысла цели средством, человек когда то не так давно, ставил целью, нескромно косить бабло, а незаметно превратился в ботаника лингвиста, спорящим на форумах о всяких терминах и правильности кодинга, с доходом пенсионера. 

Если бы эти книги имели хоть какую-то пользу, миллионером был бы каждый второй. Для вас такой список - действительно беда.

Никому не хочу помогать бороть собственную же лень. Своей хватает. Примеры, статьи, сообщество - все эти пожелания к разработчикам. В этой стязи Metaquotes достигла наивысших результатов. Первые же клиенты FDK - это не клиенты Metatrader. FDK - платформа для проф. трейдеров-исследователей. Их в десятки тысяч раз меньше, но желание учиться подстегивается осязаемым чувством потенциальной прибыли.

Не теряйте. Бесплатное улучшение результатов ТС при простом переписывании на новый API - это не первостепенный аргумент. Т.к. надо сначала иметь эту самую ТС.

Меня сделали заложником реакции на какие-то там "результаты". От засланного казачка до почитания. Неужели нельзя насрать на эти результаты и посмотреть лишь только на информацию в постах?

Есть ли перспектива торгонуть такой связкой EURJPY/USDJPY-EURGBP*GBPUSD в тестере MT4 под Fxopen спред получается около 15 пп

Торгуется просто такой синтетик:

Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4)  * GBPUSD^(1/4) - один из вариантов коинтегрированного синтетика, у которого в любой момент есть Bid и Ask-цены.

Строите эти цены и вычисляете хотя бы теоретическую его потенциальную прибыльность. Конечно, MT-тестер тут не годится.

Очевидно, торговля подобными синтетиками требует HFT-заточки при грамотном подходе.

 

При нахождении цен синтетиков требуется учитывать расходы на комиссию. Это можно сделать двумя способами, самый простой из которых, каждому символу перед вычислением сделать комиссионный маркап на его Bid и Ask-цены. Тогда и вычисленный синтетик будет содержать в себе замаркапленную доп. комиссию. 

 

P.S. Про сложение и вычитание в формулах синтетиков следует забыть.