Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 41

[Hide]

Heroix:
А какое это отношение имеет к децентрализованному Forex'у? Или не о нем сейчас речь?

А какая разница. Если нужны хорошие данные, что бы там ловить блох - их придется собирать самостоятельно, скорее всего. Смысл затеи очень просто. Кроме того что бы иметь нефильтрованный поток данных. Есть ещё проблема связи, интернета. Интернет, как выясняют многие оказывается не совсем то, что нужно для тех уровней скорострельности который есть. И речь не про полосу пропускания а именно латентность и постоянство на уровне этой латентности. Плюс сохранность пакетов. Короче, если речь про настоящий HFT то там все сложнее, чем многие себе представляют. Именно по этому все дорого и ресурсоемко, хотя алгоритмы там совершенно тупые, в основном.

[GaryKa]

Немного формул от квантов, по оценке вероятности изменения цен с учетом скрытой ликвидности

[ProstoTak]

DenisFXO:

сейчас делают One Click, который содержит стакан. Его должны разместить в пятницу.

Как может One Click помочь в высокочастотной торговле?  

Даже в скальпинге сомнительно что как-то на глаз поможет трейдерам.

 

Кстати пару картинок с потока (когда то делал на память) той компании о которой идет речь.

Там видно что бывают моменты, когда по каким-то причинам игроки светят реальный объем (речь о миллиардных позициях)

единица измерения в млн долларов на картинках. 

[hrenfx]

ProstoTak:

Как может One Click помочь в высокочастотной торговле?  

Не уподобляйтесь некоторым здесь личностям. Об этом вообще не было речи. Более того, One Click даже к истории Level2 не имеет никакого отношения. Прочтите внимательно, что написал источник, а не трактовки далее отписавшихся.

Кстати пару картинок с потока (когда то делал на память) той компании о которой идет речь.

Там видно что бывают моменты, когда по каким-то причинам игроки светят реальный объем (речь о миллиардных позициях)

единица измерения в млн долларов на картинках. 

Решил сопоставить данные с вашекй картинки по EURUSD с соответствующей Level2-историей. Вашего часового пояса не знал (GMT+N), но сопоставил по ценам. В итоге, ничего близкого к миллиардным объемам не нашел. Вероятнее всего у вас техническая ошибка, либо же это ошибка на стороне LP, что не редкость.

P.S. На хотспоте на худших бандах иногда можно увидеть миллиардные объемы. Все же предполагаю, что это тех. ошибка, либо фантомные заявки, т.к. при приближении бестбанда к ним, объем улетучивается. Да и вы по своей статистике вряд ли на бестбанде увидите сверхвысокий объем. Не проводил анализ влияния перекосов в Level2 на последующее движение цены.

[ProstoTak]

hrenfx:

Не уподобляйтесь некоторым здесь личностям. Об этом вообще не было речи. Более того, One Click даже к истории Level2 не имеет никакого отношения. Прочтите внимательно, что написал источник, а не трактовки далее отписавшихся.

Решил сопоставить данные с вашекй картинки по EURUSD с соответствующей Level2-историей. Вашего часового пояса не знал (GMT+N), но сопоставил по ценам. В итоге, ничего близкого к миллиардным объемам не нашел. Вероятнее всего у вас техническая ошибка, либо же это ошибка на стороне LP, что не редкость.

P.S. На хотспоте на худших бандах иногда можно увидеть миллиардные объемы. Все же предполагаю, что это тех. ошибка, либо фантомные заявки, т.к. при приближении бестбанда к ним, объем улетучивается. Да и вы по своей статистике вряд ли на бестбанде увидите сверхвысокий объем. Не проводил анализ влияния перекосов в Level2 на последующее движение цены.

Ошибки нет.

Историю сам пишу, хотя есть возможность качать с сервера данной компании.

В тем моменты, был в рынке, все наблюдал.   

К времени терминала fx+++n плюс 2 часа (плюс минус пару минут).

миллиардные объемы были по лучшей цене. Моя теория, возможно ошибка операторов, которые обычно реальные объемы движущие рынком не светят. Сами явления длительностью 1-5 минут. 

[hrenfx]

Нашел:

2012.12.11 16:58:32.564 ask     1.2992  200000  1.29922 2200000 1.29923 3000000 1.29924 7200000 1.29925 518550000
2012.12.11 16:58:32.591 ask     1.2992  200000  1.29922 2200000 1.29923 3000000 1.29924 7200000 1.29925 518550000
2012.12.11 16:58:32.615 ask     1.2992  200000  1.29922 2200000 1.29923 3000000 1.29924 7200000 1.29925 518550000
2012.12.11 16:58:32.647 ask     1.29922 2400000 1.29923 6200000 1.29924 12500000        1.29925 522050000       1.29926 1001500000
2012.12.11 16:58:32.672 ask     1.29922 1500000 1.29923 6200000 1.29924 12900000        1.29925 522050000       1.29926 1002500000
2012.12.11 16:58:32.696 ask     1.29922 501500000       1.29923 1006400000      1.29924 2012700000      1.29925 3022750000      1.29926 5500000
2012.12.11 16:58:32.716 ask     1.29922 501500000       1.29923 1006400000      1.29924 2012700000      1.29925 3022750000      1.29926 5500000
2012.12.11 16:58:32.746 ask     1.2992  200000  1.29921 500000  1.29922 502700000       1.29923 1007700000      1.29924 2012500000
2012.12.11 16:58:32.767 ask     1.2992  200000  1.29921 1500000 1.29922 502700000       1.29923 1007700000      1.29924 2011500000

Ошибка это или нет - не возьмусь утверждать. По серым строчкам склоняюсь к ошибке - нереальный суммарный объем.

P.S. За ошибки иногда приходится платить. 

[Алёша]

Жутко извиняюсь за тупизну, ни нифига не получается закачать.

 

Перепробованы многие комбинации и "FXOpen-ECN Demo Server - FXOpen Investments Inc." и просто "FXOpen-ECN Demo Server"

дисконект и всё

Что нужно в вводить в поля "Adres:" Username:" Password:" ??? Я исходя из банальной логики вводил имя сервера и свой демо идентефикаторы.

PS: Что за "One Click"??? из терминала драгндроп опция или что? Я ещё раз извиняюсь, но много времени уходит на какой то бред. Слова, слова, слова... А где стакан?

[Igor Konyashin]

Alex_Bondar:

Я исходя из банальной логики вводил имя сервера и свой демо идентефикаторы.

IP наверно нужно. Откуда программа будет знать имена серверов и соответствующие им IP?

[Алёша]

i_logic:
IP наверно нужно. Откуда программа будет знать имена серверов и соответствующие им IP?

Какой?

[Igor Konyashin]

Alex_Bondar:
Какой?

Тут можно глянуть.

Либо гуглить.

Либо в техподдерке брокера спросить.