Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Торгуется просто такой синтетик:
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - один из вариантов коинтегрированного синтетика, у которого в любой момент есть Bid и Ask-цены.
Строите эти цены и вычисляете хотя бы теоретическую его потенциальную прибыльность. Конечно, MT-тестер тут не годится.
Очевидно, торговля подобными синтетиками требует HFT-заточки при грамотном подходе.
При нахождении цен синтетиков требуется учитывать расходы на комиссию. Это можно сделать двумя способами, самый простой из которых, каждому символу перед вычислением сделать комиссионный маркап на его Bid и Ask-цены. Тогда и вычисленный синтетик будет содержать в себе замаркапленную доп. комиссию.
P.S. Про сложение и вычитание в формулах синтетиков следует забыть.
Здесь и здесь наглядно видно рантайм вычисление VWAP для каждой половинки стакана.
Понятно что народу надо оперировать некой усреднённой цифрой, но делать это в лоб средневзвешенным арифметическим, как мне кажется неверно.
Ниже свой вариант такого среднего.
Вы переоценили/перемудлири с VWAP. VWAP-цены указываются для заданного пользователем желаемого объема на торговую операцию.
В этом смысле иногда полезно VWAP использовать, как фильтр тиковой истории. Например, хотите тиковую историю, которая бы соответствовала, как мининимум, 1 мио объема. Тогда закачиваете Level2-историю и на каждом тике пишете не BestPrices, а VWAP-Prices.
У меня возникла задача приближено оценить волатильность символа с учетом стакана.
Поначалу скрытую и фейковую ликвидность пока не трогаю (не принимаю в расчет).
Понятно что только опираться на Best Prices неразумно. Но надо иметь какие-то опорные цены на каждом тике.
По наивности подумал что VWAP цену используют в схожих целях.
P.S. Алгоритм в посте выше немного уточнил
Напишите просто, как, по-вашему, сейчас считается в приведенных двух стаканах VWAP.
А лучше запустите каждый и посмотрите вживую.
Да, я понял свою ошибку. VWAP на стакане просто показывает, среднюю цену по которой пройдет сделка для данного объема на данный момент (выгребаются лимитники начиная с лучшего пока не набереться заданный объем и вычисляется просто средневзвешеное). В этом собственно и цель отображения VWAP.
Я же почему-то предполагал что отображение VWAP носит "информационный" характер аля машки (видать из-за схожести алгоритма вычисления). В таком случае приведенный алгоритм среднего это просто очередное среднее, не претендующее на замену VWAP ))
Мы расширили возможности МетаТрейдер 4, так как пришла пора расширять STP исполнение в системе. Теперь(с новым билдом) брокеры будут иметь возможность легко перекрываться на любых других компаниях, обеспечивая трейдерам лучшее исполнение.
Если реально получится сделать надежный штатный STP-бридж MT4 <-> MT4, то это будет огромный шаг вперед для всего FOREX-ретейл, поскольку MT4 является основным платформ-игроком на этом поле.
Конечно, полностью остается актуальным:
Поэтому облегчение реализации STP - закрытие бреши, которая требовала решения. И такое решение было многократно реализовано сторонними разработчиками.
на самом деле в сфере брокерских перекрытий ничего вообще не поменяется, т.к. все уже давно работает.
поскольку готовые задействованные решения никто менять не будет без веских причин. И именно благодаря сторонним разработчикам MT4 соединен с реальным рынком FOREX. Поэтому, если получится штатный STP-бридж, ДЦ с маркетмейкерской модели при желании смогут перейти на STP-модель всегда благодаря, как минимум, косвенно именно сторонним разработчикам.
При этом понятно, что сторонних разработчиков (например, PrimeXM) штатный STP-бридж практически похоронит. Т.к. брать стороннее решение имеет смысл только крупным брокерам, поскольку перекрываться без MT4-посредника выгоднее при большой клиентской базе и оборотах. А крупных MT4-брокеров не так много, чтобы сторонние разработчики могли спокойно выжить.
Это закон жизни, Metaquotes дали другим сделать самое сложное (придумать, отработать хорошее соединение MT4 с рынком), а затем похоронить же их. Критиковать за это нельзя. Но справедливо сказать, что желание Metaquotes продвинутся в STP стоит полностью на созданной сторонними разработчиками базе. И без них создание STP-бриджа MT4 <-> MT4 было бы полностью бессмысленным.
Ратую за улучшение FOREX-индустрии. Хорошо, что пусть лишь из соображений собственной выгоды разработчиков, но такие фразы:
На данный момент развитие retail-FOREX держит продукт, который в свое время поспособствовал его бурному развитию - платформа Metatrader4. Сейчас можно точно сказать, что из нее выжали даже больше, чем задумывали ее разработчики. К сожалению, навязанные MT4 (когда-то полезные) стереотипы серьезно устарели.
требуют уточнения.
P.S. Необычно, но, как трейдер, хочу поблагодарить сторонних разработчиков, которые реально сделали революцию на FOREX-ретейл. И пожелать удачи Metaquotes в дальнейшем продвижении на пути перехода от ММ-модели к рыночной, не забывая, кто какую и когда роль на этом пути сыграл.
P.P.S. Однозначно, MT4 будет жить еще долго. Ситуация, как с MT3, не повторится. Хорошо, что и конкуренты не дремлют.
Тема Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 480 также касается HFT, поэтому процитирую основные моменты:
2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
4. Terminal: Отключена поддержка локальных Дата Центров и ручная настройка Дата Центров во вкладке Tools->Options->Server, теперь всё работает автоматически.
8. Terminal: Исправлена ошибка обновления списка открытых позиций при активной торговле.
9. Terminal: Переработан механизм LiveUpdate - теперь при обнаружении новой версии терминал осуществляет её закачку в фоне. Обновление на скачанную версию осуществляется при следующем запуске терминала.
4-й и 9-й пункты вызывают сомнения. Но в целом это явно шаг вперед в развитии застоявшегося MT4-терминала.
Хотелось бы также увидеть какой-то индикатор загруженности CPU, чтобы не было ситуации, когда терминал с виду работает очень шустро, а на самом деле тормозит жутко (особенно в свете нововведения в п.2).