Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот здесь можно подробнее? Сам механизм? И что такое MC? Исполнение по рынку?
MC - Margin Call (невидимый SL).
Виртуальные маркеты исполняются, как лимитники по цене хуже текущей на определенную величину. Виртуальные SL и стоповые приказы исполняются также, как виртуальные маркеты.
P.S. Дело в том, что если в LP приходит SellLimit по цене 1.32105, а на момент прихода в LP цена 1.32112, то LP исполнит по цене (если объема хватит и т.д.) по 1.32112, т.е. со слипом +7 пипсов. По этой причине стоповые приказы вполне могут иметь и положительное проскальзывание. Ну и по факту из-за особенностей STP-технологии, ваши лимитники почти всегда являются лимитниками по цене хуже текущей. По этой причине на лимитниках полно положительных проскальзываний, которые существенно экономят на издержках (комиссия).
Предположим, вы хотите сделать SELL по GBPJPY прямо сейчас. И оказывается, что на данный момент Bid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5 pips. (в цены вложены маркапы (учет комисси)). С учетом риска по проскальзываниям, какой вариант открытия будет предпочтительней? И важна ли заточка брокера под HFT в такой ситуации?
года два назад я баловался синтетикой. Получил примерно 20% годовых в долгосрочке. Подойдёт тем людям которые обладают большими средствами, просто для получения гарантийных процентов выше банковских.
Стратегия была проста - вставал в позу в разных пропорциях по разным парам. При просадке происходил переворот. И таким образом банальнейшая стратежка давала стабильный годовой процентик.
года два назад я баловался синтетикой. Получил примерно 20% годовых в долгосрочке. Подойдёт тем людям которые обладают большими средствами, просто для получения гарантийных процентов выше банковских.
А если загрузку увеличить/уменьшить в два раза, в три, ...? ФВ (фактор восстановления = Profit / MaxDD) все же был бы информативней.
Синтетики очень интересная тема, но вопрос "варки" таковых открытый, было бы интересно сделать обзор пространства алгоритмов такой кулинарии. Очевидно что взвешенные суммы содержат больше информации, чем взвешенные произведения и функции от них, в которых информация сильно сжимается.
Я например использую более брутальную логику, используя в качестве поводыря нормализованное значение, взвешенного среднего величины валюты к метлам и некоторым другим ресурсам, логика весов пока чисто эмпирическая. Дивергенция корреляции таких повадырей для разных мажорных валют использую как знак, какой думаю всем понятно...
Распределения весов задача художественного толка пока что.
Но такой "арбитраж" если это так можно назвать, работает минимум на колебания порядка часовых(ИМХО). На минутных масштабах такого рода силы имеют значения порядка шумовых и не сильно увеличивают МО прибыли выше 0.
Синтетики очень интересная тема, но вопрос "варки" таковых открытый, было бы интересно сделать обзор пространства алгоритмов такой кулинарии. Очевидно что взвешенные суммы содержат больше информации, чем взвешенные произведения и функции от них, в которых информация сильно сжимается.
Полностью не согласен. Именно в синтетиках, как производных взвешенных произведений, кроется физический смысл весовых коэффициентов:
Весовой коэффициент - это часть капиталла, которая вкладывается в соотвествующий ФИ. Знак же весового коэффициента - это направление капиталла. Грубо говоря, плюс - капиталл ставится на рост ФИ, минус - падение.
Полностью не согласен. Именно в синтетиках, как производных взвешенных произведений, кроется физический смысл весовых коэффициентов:
Очень интересная статья спасибо. Признаюсь частично переубежденным. Немного не понял о минимуме дисперсии и что это за показатель, если не трудно разъясните, или тыцните на материал пожалуйста.
PS: Вы пишите о трудностях работы с синтетиками более чем 2-х инструментов, имеете в виду строго математические трудности или что такие расчеты трудно сделать численно приближенно?