Скачать MetaTrader 5

Как правильно строить синтетический фин инструмент?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Евгений
448
Евгений  

оттолкнусь от слов hrenfx

диалог был следующим:

hrenfx 2013.03.01 11:39   RU
Young:
Есть ли перспектива торгонуть такой связкой EURJPY/USDJPY-EURGBP*GBPUSD в тестере MT4 под Fxopen спред получается около 15 пп

Торгуется просто такой синтетик:

Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4)  * GBPUSD^(1/4) - один из вариантов коинтегрированного синтетика, у которого в любой момент есть Bid и Ask-цены.

......

P.S. Про сложение и вычитание в формулах синтетиков следует забыть.




я так понимаю евродоллар торгуется против евродоллара только в первом случае он получается через йену, во втором через фунт. Но почему формула этого синтетика выглядет именно так? и почему сложение и вычитание не используется?

Nikolay Demko
12569
Nikolay Demko  
vgeny:

оттолкнусь от слов hrenfx

диалог был следующим:

hrenfx 2013.03.01 11:39   RU

Торгуется просто такой синтетик:

Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4)  * GBPUSD^(1/4) - один из вариантов коинтегрированного синтетика, у которого в любой момент есть Bid и Ask-цены.

......

P.S. Про сложение и вычитание в формулах синтетиков следует забыть.


я так понимаю евродоллар торгуется против евродоллара только в первом случае он получается через йену, во втором через фунт. Но почему формула этого синтетика выглядет именно так? и почему сложение и вычитание не используется?

Потому что мы торгуем отношение валют.
Евгений
448
Евгений  
Urain:
Потому что мы торгуем отношение валют.
Можете подробности написать, использование степени как тут вяжется?
Андрей
249
Андрей  
vgeny:
Можете подробности написать, использование степени как тут вяжется?

Среднее геометрическое потому что типа как предполагается замкнутая система, если где прибавилось, значит где то убавилось. Но большинство индексов на среднем арифметическом основаны, на средневзвешенном. Так что отрицать сложение как бы не кошерно.

Younga
412
Younga  
В моем случае разница спредов двух синтетических евродолларов , а у хренфкса - отношение синтетических евродоларов, а вот степени зачем - не понимаю
Nikolay Demko
12569
Nikolay Demko  
Young:
В моем случае разница спредов двух синтетических евродолларов , а у хренфкса - отношение синтетических евродоларов, а вот степени зачем - не понимаю

Там не степень а корень 4 степени. Вы же 4 валютные пары перемножаете, значит должны привести всё обратно к 1, для этого корень и берётся.

Можно было всех под один корень но тогда морока будет с переворачиванием EURJPY^(-1/4)

Younga
412
Younga  
Urain:

Там не степень а корень 4 степени. Вы же 4 валютные пары перемножаете, значит должны привести всё обратно к 1, для этого корень и берётся.

Можно было всех под один корень но тогда морока будет с переворачиванием EURJPY^(-1/4)

там и без степеней единица будет, если евроейну продать (учесть с переворотом дроби). Видимо принципиально что хотим получить - спред , синтетическую валюту , может еще чтото...
Andrew Petras
5018
Andrew Petras  
gunia:

Среднее геометрическое потому что типа как предполагается замкнутая система, если где прибавилось, значит где то убавилось. Но большинство индексов на среднем арифметическом основаны, на средневзвешенном. Так что отрицать сложение как бы не кошерно.

USDx=(1/EURUSD[i])+(1/GBPUSD[i])+USDCHF[i]+...

EURx=(EURUSD[i]+EURGBP[i]+EURCHF[i]+...

Как будет записан СФИ USDx против EURx? Через сложение или через вычитание?

Younga
412
Younga  
Silent:

USDx=(1/EURUSD[i])+(1/GBPUSD[i])+USDCHF[i]+...

EURx=(EURUSD[i]+EURGBP[i]+EURCHF[i]+...

Как будет записан СФИ USDx против EURx? Через сложение или через вычитание?

http://forum.mql4.com/ru/19399/page18
Корректный расчёт Индексов валют. - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Корректный расчёт Индексов валют. - MQL4 форум
Andrew Petras
5018
Andrew Petras  
Young:
http://forum.mql4.com/ru/19399/page18

И? По смыслу, финансовый инструмент то же, что и индекс?

PS


Андрей
249
Андрей  
Silent:

USDx=(1/EURUSD[i])+(1/GBPUSD[i])+USDCHF[i]+...

EURx=(EURUSD[i]+EURGBP[i]+EURCHF[i]+...

Как будет записан СФИ USDx против EURx? Через сложение или через вычитание?

Деление (USD\XXX)\(EUR\XXX)

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий