Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все на что то надеюсь и откладываю написание торговой части на С++. Но похоже никуда от этого не деться. Вообще, надо капитально заняться изучением API, что бы не зависить от терминалов, разработчиков и т.д. Они никогда не услышат то, что требуется трейдерам для работы.
"Се ля ви" и ничего с этим не сделаешь.
Жизнь показывает, что запала "на собственный терминал" хватает на 3-6 месяцев, а потом приходит понимание, что это отдельный бизнес и дикие трудозатраты. Ну а потом все закрывается.
Такое происходит не только с независимыми трейдерами/разработчиками, но и брокерами.
С подкачиванием Level 2 историей реально сейчас проблема с того источника о котором по тексту тут ведется результат. По поводу стакана в терминалах, частное мнение, бесполезная штука особенно для простых пользователей. Без математической обработки всего потока ликвидности, выявления эффективных параметров, построению моделей, индикаторов (да всего чего угодно) сам стакан никакой ценности не несет. Поэтому и "продается" все в одном: Стакан + торговые операции создавая тем самым какую-то "добавленную" ценность.
p.s. извиняюсь за оффтоп
Винегрет. Какого источника "по тексту"? Каких ещё "простых пользователей"? Что за "математическая обработка"? МО, дисперсия, корреляция и тп.? Это всё теперь доступно эмпирику-практику, на чисто интуитивно-визуальном уровне, как индикаторы и эксперты, ему даже не нужно понимать что такое Гауссово распределение(как формулу), для этого. Возможно даже классическая эконометрика и статистика оказывает ограничивающее и тем самым вредное влияние на трейдинг. Ситуация напоминает, как было при зарождении цифровой графики.
Но на вопрос Вы так и не ответили.
Как загрузить сейчас исторические данные по стакану.
Нужно понять какова его ценность в авто-трейдинге на тестировании.
Но на вопрос Вы так и не ответили.
Как загрузить сейчас исторические данные по стакану.
Нужно понять какова его ценность в авто-трейдинге на тестировании.
Идете по ссылке http://forum.fxopen.com/showthread.php?87322-FDK (альтернатива без регистрации http://rghost.ru/44106740 )
качаете FDK 1.7.97
запускаете QuotesDownloader.exe
вбиваете все регистрационные данные
все качает и работает.
Только проверил, все работает:
Скачал новую версию FDK 1.7.97.msi
В старой не было порта.
У Вас на скрине можно видеть такие данные инициализации:
1)Addres: tplive.fxopen.org
2)Port: 5003
3)Username: скрыто
4)Password: скрыто
3 и 4 берутся при регистрации на сайте брокера:
Остальное как у Вас. Что не так?
Для чистоты эксперимента не скрываю логин и пароль("a.b", "1234567890") На сайт войти могу скачать стакан нет. Каждый может проверить.
Все эти "сложности", которые не касаются вообще трейдинга, а только привлекают внимания к сайту конкретного брокера, напоминают способ продвижения сайтов, через клики на банерах. В зависимости от целевой аудитории, может иметь прямо противоположный эффект. Рискуют господа.
Скачал новую версию FDK 1.7.97.msi
Остальное как у Вас. Что не так?
Register via http://tpdemo.fxopen.com/webaccess (DEMO) or http://tplive.fxopen.org/webaccess (LIVE)
Yeah!!! Aleluia! Спасибо.
Итак, резюмирую для таких же лентяев как я:
Идем на _http://forum.fxopen.com/showthread.php?87322-FDK скачиваем последний FDK X.X.XX.msi инсталируем
Идем на _http://tpdemo.fxopen.com/webaccess или _http://tplive.fxopen.org/webaccess регистрируемся, получаем данные для инициализации на Quotes Downloader, они примерно так выглядят:
Login
12345678
Password
jdhfjdHt
Account type
Gross
Leverage
100
Start balance
10000000000
Email
c1825431@rmqkr.net
TargetCompID
EXECUTOR
SenderCompID
2e9b0a759a1e433a8b84668f61f70639
Connection address
tpdemo.fxopen.com
Feed Server Port: 5001
Trade Server Port: 5002
Feed Server SSL Port: 5003
Trade Server SSL Port: 5004
Хм… Есть история стакана. Хотим протестировать свои тс, на этой истории. Предположим мы засунули её в МТ5. Сделали "самопальный" стакан, т.к. в штатный запихнуть её не получится. И что дальше? Штатное тестирование невозможно, причин для этого много. Чтобы протестировать, нужно писать свой тестер. Оценить результаты, опять же головняк… Получается что тестирование в мт5 и LEVEL2 на данный момент не совместимы… Да и в будущем тоже будут не совместимы, т.к. тиковая история неоднократно обсуждалась и ответ был дан однозначный...
P.S.: Кстати как тут верно заметили далеко не один брокер предоставляет сейчас возможность видеть LEVEL2, а то какая-то реклама получается.
P.P.S.: даже если появится брокер дающий стакан по форекс в мт5 - картина в целом не изменится… (если ещё не появился :)) Торговать с LEVEL2 - пожалуйста. Тестировать с LEVEL2 - не у нас… Однобоко...
Получается что тестирование в мт5 и LEVEL2 на данный момент не совместимы… Да и в будущем тоже будут не совместимы, т.к. тиковая история неоднократно обсуждалась и ответ был дан однозначный...
Это так, к сожалению. Я сам свои изыскания пытаюсь строить в сторонних пакетах(statistica, eviews, etc...), хотя с форматом данных level2 с quotes downloader, жуткий геморняк, с одной стороны вроде оно и понятно почему они так разбивают всё по папкам и архивам, но потом это всё склеить и усреднить, полный абзац....
Но как будто что то наклевывается...
Отсюда:
Через FDK на самом деле ничего выкачивать не требуется. Идеология FDK по работе с историей сводится к тому, что вы просто работаете с любым временем и символом, как будто история у вас всегда есть. А сам FDK, если надо, закачает ее незаметно для вас, сбрасывая инфу в виде кэша к вам на диск, чтобы повторно не закачивать.
История вся хранится в текстовых файлах, сжатых в ZIP. Но если вам нужна история в другом своем формате, то парсить эти файлы не надо. Элементарно через FDK прописываете, чтобы такую-то историю записал в нужном вам формате и все.
Отсюда:
Ну так а мне нужно склеить в одну таблицу данных за год все эти разбитые по папкам и сжатые в зипы файлы. Я не знаю как "через FDK прописываете"
Нужно получить таблицу за год по заданному символу усредненных объёмов отдельно бидов и асков, СО СТАКАНА level2! С шагом в секунду, ну или минуту хотя бы.
цветом на таблице обозначил диапазоны отдельных секунд по которым усреднять биды и аски отдельно