Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так есть тут люди кто работает над темой HFT?
Предлагаю выкладывать картинки разработок.
ProstoTak:
Вопрос к hrenfx
Как Вы отличаете "фантомные объемы" (заявки) от реальных объемов (которые проторговываются)?
Результат уже не отличить. Вопрос только в том каков замес и можно ли его отфильтровать.
При попытке скачать FDK
высвечивается окошко с вводом логина и пароля, если их нет то нужно зарегистрироваться
Здесь регистрируетесь и затем вводите эти данные при скачивании.
Но, сегодня решил скачать данные по тикам и у меня не получилось. Пишет проблемы в сети. Может потому что сегодня выходной. Неделю назад выкачивал данные без проблем. Попробую в понедельник.
Это окошко просто регистрация на сайте, зарегистрировался сразу и по логике использовал эти данные, затем данные от демо счета, ни то ни то не работает.
Вот пример с данными регистрации на сайте брокера:
Adress: FXOpen-ECN Demo Server - FXOpen Investments Inc.
Username: a.b
Password: 1234567890
Так есть тут люди кто работает над темой HFT?
Предлагаю выкладывать картинки разработок.
А можете в двух словах описать, что на картинках такого удивительного, или просто стоящего внимания?
Что за разработка, алгоритм, его часть, что на картинке можно увидеть, чтоб не фантазировать лишнего?
А можете в двух словах описать, что на картинках такого удивительного, или просто стоящего внимания?
Что за разработка, алгоритм, его часть, что на картинке можно увидеть, чтоб не фантазировать лишнего?
Давайте для начала просто картинки выкладывать? А дальше уже и тема для общения будет, взаимная.
по крайне мере между людьми, которые реально занимаются этой темой а не просто прохожими.
Давайте для начала просто картинки выкладывать? А дальше уже и тема для общения будет, взаимная.
по крайне мере между людьми, которые реально занимаются этой темой а не просто прохожими.
Давайте без давайте. Я Вас попросил прокомментировать картинки, это не фото галерея чтобы просто картинки выкладывать.
Если с точки зрения дизайна то Ваша "картинка" не выдерживает никакой критики, это полный "Пи", вопрос насколько интересны данные в ней отображены.
Если это просто график цены с ордерами и нет ничего уникального в ней, то вряд ли кто то соизволит вообще высказаться. Либо насмешки будут.
Хотелось бы найти (почитать для общего развития) статьи, научные работы и книги с математическим уклоном, посвященные теме торговли валютами на межбанковском рынке с помощью HFT алгоритмов.
server:
Здравствуйте мне интересно вы читали по этой ссылке там как раз исследования HFT алгоритмов ,если там внимательней все читать (ссылок очень много не выходя с этого ресурса) да и картинок выше крыши с подробным описанием
Спасибо - сегодня изучу. P.S. Писать в паблике больше не буду.
Всем удачи и плодотворного труда.
Спасибо - сегодня изучу. P.S. Писать в паблике больше не буду.
Всем удачи и плодотворного труда.
Еще один товарищ нас покидает, странно но находят же где в себе обиду затаить к сожалению - а так все хорошо начиналось (я понимаю что у каждого есть своя планка чувства достоинства но это не должно влиять по определению на наши совместные исследования интересующих нас вопросов. )
P.S Возвращайтесь после изучения материала интересно ваше мнение, либо обсуждение какого-то направления этой торговли.
Как-то предметная дискуссия не получается.
Впринципе понятно почему.
++++++
Допустим, некоторый человек решил заняться HFT или просто построить машинку которая дает 99% результат.
Откроет штатный например Level 2 или напишет программу получающую поток котировок от некоторого источника.
Далее, с чего начать?
Ясно что все ответы в этом потоке, что первое придет в голову?
Найти какие-то базовые параметры которые на поверхности.
Что это за параметры?
Объем позиции, важен? Да, важен.
Зазоры между позициями, могут что-то в будущем дать? Да, безусловно.
Время жизни позиций, можно что-то выжать? Безусловно
Можно ли гипотетически посчитать проторговку позиций? Надо научится считать цепочки изменений объема на позиции. Что-то это может дать, да может.
И таких вопросов которые себе задает исследователь, множество. С помощью логических рассуждений для начало можно найти десяток параметров, работая с которыми появятся новые параметры из которых уже строить некоторые модели и так далее.
Самое элементарное к примеру что может уже сразу принести результат, это распределение общих объемов (бид и аск).
Как это использовать? Часто рынок либо напряжен (перекуплен или перепродан) и слом происходит на важных фундаментальных событиях, например объявления процентной ставки. Причем это работает для любых валют и кроссов (если такое явление происходит). После появления новости, не всегда, но бывает элементарная ситуация, цена замирает (колеблется не сильно) на какой-то небольшой промежуток времени, при этом распределение объема явно (в два три раза) в определенную сторону. Так вот, смело можно входить в ту сторону, в которую больший объем и оставлять позицию как минимум на сутки - двое. Результат 100% без всяких но...
Это самая элементарная и банальная неэффективность (мониторя символы, можно 4-5 раз в месяц делать 100% входы).
Таких неэффективностей если заниматься серьезно, очень очень много.
Если грааль и существует, то он только в Level 2. Не возможно базируясь исключительно на лучшем ask и bid, что-то стоящее построить, не говоря о каком-то кем-то придуманном свечном анализе (шарлотанство захватившее умы миллионов).
К примеру в Level 2 можно на 90-99% предсказывать уже на первых порах движение рынка на 0.5-1.5 пункта и далее работать над улучшениями.
Почему дискуссии не получается? Тоже понятно, темы новые, никаких штатных индикаторов или того, что валяется в Code Base толково для Level 2 использовать не удасться, там нужна своя математика, долгие наблюдения, эксперименты, проверки теорий и построения моделей, а главное очень много свободного времени.
Тут от кого-то требовать, чтобы он вот просто так стал вываливать алгоритмы, рассуждать о них, не совсем правильно. Может у человека месяцы заняло дойти до каких-то важных понятий и безусловно он не будет это в паблик выкладывать, так как отдачи не будет никакой, как показывает практика.
Как тему оживить, не знаю.
поэтому делать в паблике нечего, может быть найдутся люди, которые начнут публиковать ход своих рассуждений, стоящие проблемы и т.п. Это будет познавательно, появится желание поучаствовать в обсуждение, свои идеи выложить, а так .....
Всем удачи.
....Если грааль и существует, то он только в Level 2...