Тест 003: День недели как фактор входа / XAUUSD, EURUSD, SP500

Проверил гипотезу о том, что день недели может влиять на вероятность разворота или продолжения движения на следующей сессии. Идея простая: если в определённые дни рынка формируется устойчивый поведенческий паттерн, его можно использовать как основу для системной стратегии.

В рамках теста сначала проверялся разворот пятницы относительно четверга на XAUUSD. Затем были протестированы все комбинации дней недели на разворот и продолжение движения.

Условия теста

• Инструмент: XAUUSD
• Таймфрейм: D1
• Вход: по направлению разворота или продолжения относительно предыдущего дня
• Выход: закрытие позиции в конце торгового дня
• Стоп-лосс: отсутствует
• Тейк-профит: отсутствует
• Фильтры: отсутствуют
• Цель: оценка чистого эффекта дня недели без влияния риск-менеджмента и дополнительных условий

Результаты

Первым был протестирован сценарий разворота пятницы после четверга на XAUUSD без каких-либо фильтров и дополнительных настроек.

Даже базовая версия показала положительное математическое ожидание. Это важный момент, поскольку изначально задача состояла не в поиске максимальной доходности, а в проверке самого существования эффекта.

После подбора параметров удалось повысить Profit Factor до 1.31. Рост оказался умеренным, поэтому основной потенциал дальнейшего улучшения, вероятно, находится не в подборе параметров входа, а в управлении уже открытой позицией.

Рис 2. XAUUSD оптимизированная модель с фильтрами и стопами разворота пятницы после четверга

Проверка всех дней недели

После получения положительного результата на золоте был проведён полный перебор всех дней недели.

• без стоп-лоссов;
• без тейк-профитов;
• без фильтров;
• закрытие строго в конце дня.

Такой подход позволяет оценить именно наличие эффекта разворота или продолжения внутри следующей дневной свечи без влияния управления позицией.

По XAUUSD значимых результатов обнаружить не удалось. Единственным устойчивым паттерном остался разворот пятницы после четверга. Остальные комбинации дней либо показывали результат около нуля, либо не имели достаточного преимущества для практического применения.

Проверка на EURUSD

Следующим инструментом стал EURUSD.

Совпадение результатов на двух разных рынках выглядит достаточно любопытно. Пока это нельзя считать доказательством универсальности эффекта, но гипотеза явно заслуживает дальнейшей проверки на дополнительных инструментах и более длинных исторических периодах.

Рис 3. EURUSD разворот среды после вторника.

Проверка на SP500

Отдельно стоит отметить структуру результатов. Доля прибыльных сделок составляет всего 50%, однако средняя прибыльная сделка примерно на 30% больше средней убыточной. Именно за счёт этого формируется положительное математическое ожидание системы.

Рис 4. SP500 разворот среды после четверга

Наблюдения

Базовая модель без фильтров уже показывает положительный результат на отдельных комбинациях дней недели. Это хороший признак, поскольку наличие эффекта подтверждается ещё до применения дополнительных улучшений.

Интересно, что и XAUUSD, и EURUSD выделили один и тот же паттерн — разворот пятницы после четверга. Для инструментов с разной природой движения такое совпадение выглядит нетривиальным.

SP500, наоборот, продемонстрировал собственную сезонность внутри недели. Это может говорить о том, что эффект дня недели сильно зависит от структуры конкретного рынка.

Вывод

Разворот пятницы после четверга подтверждён на XAUUSD и EURUSD, а для SP500 лучший результат показал разворот среды после вторника.