Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?
В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.
Углы в трейдинге и необходимость их изучения
Статья посвящена анализу трейдинга с помощью измерения углов в терминале MetaTrader 4. В ней изложен как общий план использования углов для анализа движения тренда, так и нестандартные подходы к практическому применению анализа углов в трейдинге. Описаны сделанные выводы, полезные для торговли.
Торговые идеи на основе направления и скорости движения цен
В данной статье описывается идея, основанная на анализе направления движения цен и их скорости. Производится ее формализация на языке MQL4 в виде тестового торгового советника с целью выяснения жизнеспособности рассматриваемой стратегии. Также с помощью проверки, исследования и оптимизации определяются наилучшие параметры на предоставленном в статье примере.
Портфельная торговля в MetaTrader 4
В статье обсуждаются принципы портфельной торговли и особенности применения к валютному рынку. Рассматриваются несколько простых математических моделей для формирования портфеля. Приводятся примеры практической реализации портфельной торговли в MetaTrader 4: портфельный индикатор и советник для полуавтоматической торговли. Описываются элементы торговых стратегий, их достоинства и "подводные камни".
Используем нейронные сети в MetaTrader
В статье показано как применять нейронные сети в программах на MQL, используя свободно распространяемую библиотеку FANN.На примере стратегии с использованием индикатора MACD построен эксперт, использующий нейросетевую фильтрацию сделок, которая привела к улучшению характеристик торговой системы.
Поиск условий входа в рынок с помощью поддержки, сопротивления и ценового действия
В статье рассказывается о том, как ценовое действие и мониторинг уровней поддержки и сопротивления могут быть использованы для своевременного входа в рынок. Также описана торговая система на основе приведенных положений. Представлен MQL4-код, который можно использовать при создании советников, работающих по указанным торговым принципам.
Price Action. Автоматизация торговли по внутреннему бару
В статье описывается создание советника для MetaTrader 4, торгующего по внутреннему бару, включая принцип нахождения внутреннего бара, правила установки отложенных и стоп-ордеров. Приведены результаты тестирования и оптимизации.
Глубокая нейросеть со Stacked RBM. Самообучение, самоконтроль
Статья является продолжением предыдущих статей по глубоким нейросетям и выбору предикторов. В ней мы рассмотрим особенность нейросети, инициируемой Stacked RBM, а также её реализации в пакете "darch".
Защита от ложных срабатываний торгового робота
Прибыльность торговых систем определяется не только логикой и точностью анализа динамики финансовых инструментов, но и качеством алгоритма исполнения этой логики. Характерным проявлением некачественного исполнения основной логики торгового робота являются ложные срабатывания. В статье рассмотрены варианты решения указанной проблемы.
Price Action. Автоматизация торговли по паттерну "Поглощение"
В статье описывается создание советника для MetaTrader 4, торгующего по паттерну "Поглощение", включая принцип нахождения паттерна, правила установки отложенных и стоп-ордеров. Приведены результаты тестирования и оптимизации.
Мой первый "грааль"
Рассматриваются наиболее распространённые ошибки, приводящие начинающих программистов к созданию "сверхприбыльных" при тестировании торговых систем. Приводятся примеры экспертов, показывающих на тестере фантастические результаты, а в реальной торговле приводящих к убыткам.
Золотое правило трейдера
Чтобы получать прибыль на основе высокого ожидания, надо уяснить три основных принципа хорошей торговли: 1) знай свой риск, когда входишь в рынок; 2) делай свою прибыль кратной первоначальному риску, давая расти прибыли; 3) знай, ожидание своей системы – периодически тестируй и вноси коррективы. В данной статье предлагается программный код отслеживания открытых позиций, который позволяет реализовать вторую часть золотого правила трейдинга – дает расти прибыли до максимально возможной.
Управление ордерами – это просто
Статья описывает разнообразные способы контроля открытых позиций и отложенных ордеров и призвана облегчить написание экспертов.
Механическая торговая система "Треугольник Чувашова"
Вашему вниманию предлагается обзор и программный код стратегии механической торговой системы по методике Станислава Чувашова. Основой построения треугольника является пересечение двух трендовых линий, построенных по верхним и нижним фракталам.
Механическая Торговая Система "Вилка Чувашова"
В данной статье вашему вниманию предлагается краткий обзор методики и программный код стратегии механической торговой системы по методике Станислава Чувашова. Рассматриваемый анализ состояния рынка перекликается с подходом Т. Демарка к построению линий тренда для последнего ближайшего отрезка времени, в качестве опорных точек для построения трендовых линий используются фракталы.
Как найти прибыльную торговую стратегию
В статье дан ответ на вопрос: "Можно ли, используя нейронные сети, на исторических данных сформулировать торговую стратегию с помощью компьютера?".
Эконометрика: прогноз EURUSD на один шаг вперед
Статья посвящена реализации прогнозирования движения валютной пары EURUSD на один шаг вперед с помощью пакета EViews с последующей оценкой результатов прогнозирования с помощью программ на EViews. Прогнозирование осуществляется при помощи регрессионных моделей, для проверки корректности прогноза разработан советник для MetaTrader 4.
Оценка эффективности торговых систем путем анализа их компонентов
В данной статье исследуется эффективность составных торговых систем путем анализа эффективности отдельных ее компонентов. Любой анализ, будь то графический, на основе индикаторов или какой-то другой, является одной из ключевых составляющих успешной торговли на финансовых рынках. Эта статья — своего рода исследование нескольких независимых простых торговых систем, анализ их эффективности и полезности совместного применения.
MagicNumber - "магический" идентификатор ордера
Статья посвящена бесконфликтной торговле нескольких экспертов на одном терминале МТ 4. Она научит эксперта управлять только "своими" ордерами, не модифицируя и не закрывая "чужие" (открытые вручную или другими экспертами) позиции. Статья рассчитана на пользователя, обладающего базовыми навыками работы с терминалом и программирования на MQL 4.
Учёт ордеров в большой программе
Рассматриваются общие принципы построения учёта ордеров в сложной программе.
События в МetaТrader 4
Статья посвящена программному отслеживанию событий в терминале МetaТrader 4, таких как открытие, закрытие и модификация ордеров, и рассчитана на пользователя, обладающего базовыми навыками работы с терминалом и программирования на MQL 4.
Синтетические бары – новое слово в отображении ценовой графической информации
Основным недостатком традиционных способов отображения ценовой информации в виде баров и японских свечей является тот факт, что они строятся с привязкой к временному интервалу. Может быть для того времени, когда были изобретены эти способы, это и было оптимальным решением, но сегодня, когда рынки порой двигаются с очень большими "скоростями", такое отображение цен на графике не дает возможности оперативно реагировать на начавшееся движение. Предлагаемый способ отображения цены на графиках лишен этого недостатка и имеет вполне привычный внешний вид.
Создание ручных торговых стратегий с использованием нечеткой логики
В статье рассматривается возможность улучшения ручных торговых стратегий с помощью теории нечетких множеств. В качестве примера пошагово описан поиск стратегии и подбор ее параметров, а затем — применение нечеткой логики для размытия слишком формальных критериев входа в рынок. Таким образом, после модификации стратегии мы получаем гибкие условия открытия позиции, более оптимально реагирующие на рыночную ситуацию.
Исследование статистики повторяемости направления свечей
Цель статьи - попытаться предсказать поведение рынка на основе статистики повторяемости направления свечей в определенные промежутки времени.
К вопросу о методах технического анализа и прогнозирования рынков
Статья показывает возможности и потенциал хорошо известного математического метода в альянсе с образным мышлением и не совсем обычным взглядом на рынок. Материал призван, с одной стороны, привлечь внимание широкого круга читателей, поскольку способен привести творческих людей к переосмыслению самой парадигмы трейдинга. А с другой стороны - послужить импульсом к альтернативным разработкам и реализациям программного кода для инструментального арсенала анализа и прогнозов.
Генетические алгоритмы - математический аппарат
Генетические алгоритмы предназначены для решения задач оптимизации. Примером подобной задачи может служить обучение нейросети, то есть подбора таких значений весов, при которых достигается минимальная ошибка. При этом в основе генетического алгоритма лежит метод случайного поиска.
Техника оптимизации (тестирования) и некоторые критерии выбора рабочих параметров эксперта
Тестерный "Грааль" получить очень легко и просто, а вот избавиться от этого - гораздо сложнее.
В статье рассмотрен вариант выбора рабочих параметров эксперта с автоматизированной групповой обработкой результатов оптимизации и тестирования, с максимальным использованием возможностей терминала и минимальной нагрузкой на конечного пользователя.
Записки дилетанта. ZigZag…
Наверняка каждого начинающего трейдера, впервые увидевшего “загадочную” ломаную, посещала “шальная” мысль торговать вблизи экстремумов. Ведь это так “просто”. Вот максимум. А здесь был минимум. Красивая картинка на истории. А что на деле? Луч нарисовался. Казалось бы, вот она - вершина. Пора продавать. Сейчас пойдем вниз. Но - нет. Цена по-прежнему предательски идет вверх. М-да! Ерунда, а не индикатор. На помойку его!
Индикатор Taichi - простая идея формализации показаний Ichimoku Kinko Hyo
Теряетесь в интерпритации сигналов Ichimoku? В данной статье предложены некоторые принципы формализации показаний и сигналов Ichimoku Kinko Hyo. Для иллюстрации применения была выбрана пара EURUSD исключительно из собственных соображений, что ни сколько не ограничивает применение индикатора на других инструментах.
Проверка некоторых мифов: "Как торгуется азиатская сессия, так весь день и пойдет торговля"
Предлагается проверить некоторые распространенные утверждения - в данном случае проверяется утверждение о том, что "как торгуется азиатская сессия, так и идут торги весь день".
Магия фильтрации
Большинство разработчиков механических торговых систем (МТС), так или иначе, использует фильтрацию торговых сигналов. В статье рассмотрены создание и применение полосовых и дискретных фильтров в советниках для улучшения характеристик МТС.
Генетические алгоритмы в MetaTrader 4. Сравнение с прямым перебором оптимизатора
В статье проводится сравнение скорости и результатов оптимизации советников с использованием генетических алгоритмов и прямым перебором.
Торговля в ночное время – насколько надежна?
В статье раскрываются особенности торговли в ночном флете по кроссовым парам. Поясняется, откуда может появиться прибыль и почему могут возникнуть сильные убытки.
Приводится пример эксперта, разработанного для торговли в ночное время. Рассказывается об опыте работы по данной стратегии.
Работа с файлами. Пример визуализация важных рыночных событий
Статья рассматривает перспективу использования MQL4 для более продуктивной работы на рынке ФОРЕКС.
Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота
В данной статье автор рассматривает алгоритмы реализации простейших торговых систем. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям
Конкурс советников внутри советника
С помощью виртуальной торговли можно создать адаптивный советник, который будет выполнять включение/отключение сделок на реальном рынке. Соберите несколько стратегий в одном эксперте! Ваш мультисистемный советник будет автоматически выбирать торговую стратегию, которой стоит торговать на реальном рынке по результатам успешности виртуальных сделок. Такой метод позволяет снизить просадку и увеличить прибыльность Вашей работы на рынке. Экспериментируйте и делитесь результатами с другими! Думаю, будет интересно многим узнать о вашем портфеле стратегий.
Пауза между торговыми операциями
Статья посвящена организации паузы между торговыми операциями при работе нескольких экспертов на одном терминале МТ 4 и рассчитана на пользователя, обладающего базовыми навыками работы с терминалом и программирования на MQL 4.
Графики без "дыр"
Статья посвящена реализации графиков без пропущенных баров.
Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Часть 2)
В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с некоторыми, актуальными подробностями использования результатов оптимизаций. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям
Нестандартная автоматическая торговля
Насколько реально можно успешно и комфортно торговать, используя платформу МТ4, и не слишком обременяя себя, при этом, скрупулезным анализом рынка? Возможно ли реализовать практически такую торговую систему? Пожалуй..,. - да! Особенно в плане автоматической торговли!