Статьи по программированию и использованию технических индикаторов на языке MQL5

В данной статье рассмотрим идею мультивалютного монитора торговых сигналов, разработаем структуру и прототип будущего приложения, а также создадим его каркас для дальнейшей работы. Будет поэтапно создано гибко настраиваемое мультивалютное приложение, позволяющее как создавать торговые сигналы, так и помогать трейдерам в их поиске.

В предшествующих двух статьях было рассмотрено использование технических фигур Меррилла применительно к различным типам данных. Разработано приложения для тестирования на базе этой идеи. В данной статье продолжаем работу над Конструктором стратегий, улучшаем его работу, делаем более удобным и расширяем его функционал и возможности.

В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.

В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.

В этой статье мы в критическом ключе рассмотрим классическую дивергенцию и проанализируем эффективность различных индикаторов. А также предложим варианты фильтрации для повышения точности анализа и продолжим рассматривать нестандартные решения. Как результат, создадим нетипичный инструмент для решения поставленной задачи.

В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.

При разработке систем автоматической торговли мы почти всегда используем данные технических индикаторов, которые анализируют прошлое, чтобы предсказать будущее поведение цены. Но без учета фундаментальных сил, движущих рынки, мы будем очевидно в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто при принятии торговых решений дополнительно учитывает фундаментальные данные. С автоматическим сбором данных о процентных ставках вы сможете улучшить работу своего торгового советника.

Как известно, MetaTrader 5 с момента своего появления предоставляет возможность мультивалютного тестирования. Эта функция востребована у большинства трейдеров, но, к сожалению, не столь универсальна, как того хотелось бы. В статье представлено несколько программ для разметки графиков с помощью графических объектов на основе торговой истории из отчетов форматов HTML и CSV. Торговля несколькими инструментами может анализироваться параллельно в нескольких подокнах, или в одном окне с помощью динамического переключения по команде пользователя.

Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.

Большинство из нас согласны с мнением, что процесс анализа текущей рыночной ситуации начинается с рассмотрения старших периодов графика. Происходит это до тех пор, пока мы не перейдем на тот график, на котором совершаем сделки. Данный вариант анализа является одним из условий успешной торговли и профессиональным подходом к делу. В статье пойдет речь о мультитаймфреймовых индикаторах и способах их создания. Будут приведены примеры кода MQL5, дана общая оценка достоинств и недостатков каждой версии, а также будет предложен новый подход к индикаторам с использованием режима MTF.

В предыдущей статье были рассмотрены всего 14 паттернов, но, как известно, существуют и другие свечные модели. И чтобы монотонно не рассматривать всё великое многообразие остальных паттернов, было решено пойти другим путем. Теперь вашему вниманию предлагается система поиска и тестирования новых свечных моделей на основе известных типов свечей.

В данной статье рассмотрим известные свечные модели(паттерны) и исследуем насколько они актуальны и эффективны в сегодняшних реалиях. Свечной анализ появился более 20 лет назад и с тех пор стал достаточно популярным. Некоторые даже считают, что японские свечи самый удобный и легко воспринимаемый формат отображения цен активов.

На основе универсального инструментария для работы с сетями Кохонена строится система анализа и выбора оптимальных параметров советника, а также рассматривается прогнозирование временных рядов. В первой части мы исправили и усовершенствовали публично доступные нейросетевые классы, дополнив их необходимыми алгоритмами. Теперь настало время применить их на практике.

Исследование явления гэпа — ситуации существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего, и в какую сторону пойдёт дневной бар. Применение системной DLL функции GetOpenFileName.

Участники официального фриланс-сервиса для платформ MetaTrader к октябрю 2018 года выполнили уже более 50 000 заказов. Это самая большая в мире биржа удаленной работы для MQL-программистов — более тысячи исполнителей, десятки новых заявок от трейдеров ежедневно и локализация на 7 языков.

В самом большом магазине готовых приложений для алготрейдинга уже 13 970 продуктов. Среди них 4 800 роботов, 6 500 индикаторов, 2 400 утилит и другие решения. При этом почти половину приложений (6 000) можно не покупать, а арендовать. А четверть от общего числа продуктов (3 800) и вовсе доступна бесплатно.

В статье приводится обзор возможностей терминала по созданию и работе с пользовательскими символами, предлагаются варианты моделирования торговой истории c помощью пользовательских символов, тренда и различных графических паттернов.

В статье рассмотрен алгоритм построения биржевых индикаторов на реальных объемах с использованием функций CopyTicks() и CopyTicksRange(). Также приведены особенности построения таких индикаторов и описаны нюансы их работы в реальном времени и в тестере стратегий.

При разработке торговых алгоритмов мы часто сталкиваемся с проблемой: как определить, где начинается и заканчивается тренд/флэт? В этой статье попытаемся создать универсальный индикатор, в котором совместим сигналы для разных типов стратегий. Попробуем максимально упростить получение сигналов на торговые операции в эксперте. Приведем пример того, как объединить несколько разных индикаторов в одном.

Сервис торговых Сигналов развивается семимильными шагами. Доверяя свои средства поставщику сигнала, хотелось бы минимизировать риск потери депозита. Как же разобраться в этом лесу торговых сигналов? Как найти именно тот, который принесет прибыль? В статье предлагается создать средство для визуального анализа истории сделок торговых сигналов на графике инструмента.

В статье демонстрируется создание индикатора ZigZag в соответствии с одним из примеров заданий, описанным в статье "Как составить техническое задание при заказе индикатора". Индикатор строится по экстремумам, которые определяются с помощью осциллятора. В индикаторе предусмотрена возможность использования одного из пяти осцилляторов на выбор: WPR, CCI, Chaikin, RSI, Stochastic Oscillator.

Часто, чтобы принимать решения о совершении сделок, в процессе торговли приходится одновременно анализировать графики на нескольких таймфреймах. При этом на графиках есть объекты графического анализа. Наносить одни и те же объекты на все графики неудобно. В этой статье я предлагаю автоматизировать клонирование объектов по графикам.

Трейдеры ищут закономерности в поведении рынка, указывающие на благоприятные моменты для совершения торговых сделок. Чаще всего первым шагом при разработке торговой системы является создание технического индикатора, который помогает увидеть на графике цен нужную ему информацию. Статья поможет вам составить Техническое задание для заказа индикатора во Фрилансе.

Индикаторная платформа ZUP позволяет производить поиск множества известных паттернов, параметры которых уже заданы. Но можно также и подстраивать эти параметры в соответствии со своими требованиями. Есть и возможность создавать новые паттерны с помощью графического интерфейса ZUP и сохранять их параметры в файл. После этого можно быстро проверить, встречаются ли новые паттерны на графиках.

В статье рассматривается автоматическое построение линий поддержки и сопротивления через локальные максимумы и минимумы ценовых графиков. Для определения этих экстремумов применяется всем известный индикатор ZigZag.

В статье описан индикатор NRTR и торговая система, созданная с его использованием. Для этих целей создаётся модуль торговых сигналов, с помощью которых создаются стратегии, основанные на комбинациях NRTR и дополнительных индикаторов, подтверждающих тренд.

Рассмотрены 7 видов скользящих средних (MA), разработана торговая стратегия по работе с ними. Выполнено тестирование и сравнение различных МА на одной торговой стратегии, дана сравнительная характеристика эффективности применения той или иной скользящей средней.

В статье рассмотрены классический метод построения дивергенции и отличный от него способ интерпретации. Этот новый метод интерпретации положен в основу торговой стратегии, которая описана в статье.

В статье рассматриваются всевозможные виды дивергенции: простая, скрытая, расширенная, тройная, четвертная дивергенции, конвергенция, дивергенции классов A, B и C. Создается универсальный индикатор для их поиска и отображения на графике.

В статье рассматриваются паттерны Флаг, Вымпел, Клин, Прямоугольная формация, Сужающийся треугольник, Расширяющийся треугольник. Анализируются их сходство и различия, создаются индикаторы для их поиска на графике и индикатор-тестер для быстрой оценки их эффективности

В статье приводится пример реализации индикатора для построения линий поддержки и сопротивления на основе формализованных условий. Вы сможете не только применить индикатор, но и поймете, насколько просто это реализовать. Теперь вы сможете сами сформулировать те условия для построения линий, которые посчитаете нужными, немного изменив код индикатора под свои нужды.

В статье рассмотрен пример создания рисованных пользовательских индикаторов с помощью графических примитивов класса CCanvas.

В статье анализируется применение формулы Байеса для повышения надежности торговых систем за счет использования сигналов нескольких независимых индикаторов. Теоретические расчеты проверяются с помощью простого универсального эксперта, настраиваемого для работы с произвольными индикаторами.

В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на примере несложного индикатора.

В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.

В этой статье я расскажу, как с помощью "скрещивания" одной очень известной стратегии и нейронной сети можно успешно заниматься трейдингом. Речь пойдет о стратегии Томаса Демарка "Секвента" с применением системы искусственного интеллекта. Работать будем ТОЛЬКО по первой части стратегии, используя сигналы "Установка" и "Пересечение".

За 10 лет, прошедших с момента выхода первой версии платформы ZUP, произошло множество изменений и улучшений. В результате получилась уникальная графическая надстройка к MetaTrader 4, позволяющая быстро и комфортно проводить анализ рыночной информации. В статье рассказывается как работать с графическим интерфейсом индикаторной платформы ZUP.

Временной ряд — это динамическая система, в которой значения некоторой случайной величины поступают последовательно — непрерывно или через некоторые промежутки времени. Переход от плоского к объёмному анализу рынка позволяет по-новому взглянуть на сложные процессы и явления, интересующие исследователя. В статье описаны функции визуализации для 3-D представления двумерных данных.

При автоматизации торговых стратегий, использующих графические модели, необходимо находить экстремумы на графиках для дальнейшей обработки и интерпретации. Существующие инструменты не всегда дают возможность это сделать. Представленные в статье алгоритмы позволяют находить все экстремумы на чартах. Разработанные инструменты одинаково эффективны как для работы на трендовом рынке, так и на боковом движении. Полученные результаты слабо зависят от выбранного таймфрейма и определяются только заданным масштабом.

В статье рассматривается возможность создания гистограмм статистических распределений характеристик рынка с использованием графической памяти, то есть без использования индикаторных буферов и массивов. Приведены подробные примеры построения таких гистограмм и показан так называемый "скрытый" функционал графических объектов языка MQL5.