Статьи с примерами программирования индикаторов на языке MQL5

Пользовательский модуль моделирования будущих свечей обнаруживает пересечения быстрой и медленной EMA и сразу же строит проекцию синтетических свечей после сигнального бара. Он формирует тела и тени свечей по заданным правилам, отрисовывает их с помощью графических объектов и обновляется при каждом новом сигнале или изменении точки привязки. Вы получаете наглядное представление о возможном дальнейшем движении, позволяющее проверять выбранный момент для совершения сделки, визуализировать сценарии и отслеживать отмену сценария прямо на графике.

В этой статье мы рассмотрим практические и надежные методы управления рисками, специально адаптированные для торговли на основе ликвидности. Вы научитесь защищать позиции во время ретестов, уверенно работать с ложными пробоями и распознавать признаки возможных манипуляций вблизи уровней. К концу статьи вы создадите адаптивный советник со встроенным контролем риска, способный управлять переворотами зон и исполнять стратегически обоснованные отложенные ордера.

В данной статье на языке MQL5 реализован пользовательский индикатор «Крестики-нолики» (Point and Figure, PF), который отображает движение цены в столбцы X/O, используя фиксированный размер клетки и логику разворота через три клетки. Мы определяем базовую цену, преобразуем цены в интервалы клеток, управляем трендами и разворотами, автоматически масштабируем окно индикатора и отображаем символы с помощью объектов, обеспечивая четкое, независимое от времени представление трендов, прорывов и уровней поддержки и сопротивления.

Мы завершаем реализацию персистентной гомологии в MQL5, приводя граничную матрицу Вьеториса-Рипса к диаграмме персистентности. В статье реализованы столбцовое приведение над Z/2 (CTDAReduction), контейнер диаграммы с аналитическими методами (CTDADiagram) и фасад CTDA, запускающий шестиэтапный пайплайн одним вызовом. Результаты проверяются сравнением с Ripser до численного совпадения, что позволяет надежно вычислять метрики по диаграммам.

В файл MicroStructure_Foundation.mqh добавлена функция оценки параметра d (ключевого параметра модели ARFIMA), основанная на методе GPH. Функция GPHEstimator() оценивает d по регрессии лог-периодограммы. Функция PopulateARFIMAAnalysis() сохраняет d с показателем достоверности R² и проверяет теоретическую связь H = d + 0,5. Исследование 72 сессий US100 на таймфрейме M1 дало объединенную оценку d = -0,006. Это согласуется с границей случайного блуждания, установленной во второй части.

Мы создаем индикатор «Профиль объема на уровнях поддержки и сопротивления (SnR)», который адаптируется к текущей видимой области графика в MetaTrader 5. Вы изучите методы определения видимой области графика, динамическую идентификацию SnR, изменение количества ценовых интервалов в зависимости от масштаба, масштабирование объёма в диапазоне от минимума до максимума, а также быструю отрисовку на графике, управляемую событием OnChartEvent. Данный подход отражает относительную значимость уровней SnR в зависимости от объема, позволяя сосредоточить внимание на графике на зонах, где возможны значимые ценовые реакции.

Мы реализуем в MQL5 индикатор EquiVolume, который преобразует стандартные свечи в прямоугольники, ширина которых определяется объёмом торгов. Процесс включает выбор типа объёма, определение максимального объёма в диапазоне обратного просмотра, нормализацию всех значений относительно него и преобразование их в пропорциональную ширину прямоугольников. В результате на графике в MetaTrader 5 формируется структура, которая наглядно отображает интенсивность торговой активности наряду с движением цены.

В статье представлен метод обнаружения психологических круглых уровней на языке MQL5: цены преобразуются в строки, после чего подсчитываются конечные нули (ZeroSize). В ней излагается теория институциональной ликвидности на целочисленных уровнях, объясняется логика GetZeroCount с нормализацией по размеру тика для предотвращения ошибок вычислений с плавающей точкой и подробно описывается иерархическая визуализация. Примеры для рынка Forex, металлов и криптовалют, а также фильтры по таймфреймам и входные параметры показывают, как на практике использовать совпадение факторов и базовые механизмы управления рисками.

В статье предлагается подход, который помогает повысить надежность продуктов для MetaTrader, создаваемых на MQL, и эффективность разработки за счет повторно используемых "пакетов", которыми управляет KnitPkg — менеджер проектов для MQL5/MQL4. Пакет можно использовать как составной элемент других пакетов или как основу для конечных артефактов, запускаемых непосредственно на платформе MetaTrader, например советников, индикаторов и других программ.

Мы реализуем интерактивный мультитаймфреймовый (MTF) профиль объема с якорной привязкой на языке MQL5 для MetaTrader 5. Индикатор строит профиль текущего таймфрейма на основном графике и профиль старшего таймфрейма (HTF) в подокне индикатора; оба профиля согласованы по положению общей линии с якорной привязкой и видимому диапазону. Вы освоите настройка количества ценовых интервалов (бинов) профиля с помощью клавиатуры (двойное нажатие клавиши E или S), надежную проверку таймфреймов, обновления с учетом видимой области графика и восстановление графических объектов, чтобы организовать надежную, синхронизированную работу с объемами.

Создайте в MQL5 традиционный индикатор Ренко, который преобразует цены закрытия свечей в кирпичи фиксированного размера и отображает их на основном графике. Мы рассчитываем движение от цены закрытия последнего кирпича, создаем новые кирпичи заданного пользователем размера, подтверждаем развороты с помощью правила двух кирпичей, храним цены закрытия кирпичей в динамическом массиве и отображаем прямоугольники для визуализации тренда в режиме реального времени.

В статье представлены практические основы анализа формы ценовых рядов в MQL5. Реализовано вложение Такенса с временной задержкой для построения облака точек в фазовом пространстве, а также вычисление полной матрицы попарных расстояний с возможностью выбора нормы. Классы CTDAPointCloud и CTDADistance сопровождаются демонстрационным скриптом, который выполняет вложение данных графика и выводит результаты, подготавливая входные данные для дальнейшей обработки топологическими инструментами.

Мы преобразуем облако точек, построенное с помощью вложения ценового ряда, в фильтрацию Вьеториса — Рипса и соответствующую ей граничную матрицу. В статье вершины, ребра и треугольники перечисляются с указанием значений фильтрации и сортируются в порядке добавления в фильтрацию; также создаются таблицы поиска вершин и ребер за время O(1). Вы получаете классы CTDARips и CTDABoundary на MQL5, а также разреженную граничную матрицу над Z/2, пригодную для последующей редукции при вычислении персистентности.

В данной статье описывается создание надежного индикатора SuperTrend на MQL5 с использованием полос на основе ATR, механизма фиксации полосы и строгого соблюдения индексации как в таймсериях, что позволяет избежать скрытых ошибок рекурсивного расчета и перерисовки на закрытых барах. Мы рассмотрим привязку буферов, управление хэндлом индикатора ATR, задание начальных значений и логику подтверждения стрелок. Сопутствующий торговый советник (EA) демонстрирует практическую интеграцию

Нарисованные вручную аналитические объекты, такие как инструменты Фибоначчи и вилы Эндрюса, не видны автоматизированной торговой логике. В статье предлагается расширение базового детектора, позволяющее извлекать опорные точки, массивы уровней и геометрические смещения из сложных объектов. Вам предстоит реализовать многократно используемый сборщик, который нормализует необработанные данные графика, преобразуя их в структурированные массивы в памяти для принятия решений в рамках торговой стратегии.

При прямом переносе детектора фракталов на MQL5 каждый паттерн записывается на центральном баре, поэтому буфер, считываемый советником (EA), содержит значение, которое стало доступно лишь на n баров позже. Мы реализуем CFractalFeatures.mqh с методом ProcessBar для побарной обработки и методом Compute для пересчёта всего ряда; реализация включает обнаружение фракталов, оценку их силы относительно фиксированного или масштабируемого по волатильности минимального порога силы, кольцевой буфер событий для уровней поддержки и сопротивления, а также сигналы пробоя с фильтрацией по тренду. Результат — восемнадцать буферов, значения в которых публикуются на баре подтверждения и проверены на соответствие эталонной реализации на Python с точностью до 1e-13.

Сканирование трендов поддерживает как окна, направленные в будущее, так и окна, направленные в прошлое, а режим разметки по умолчанию небезопасен для вычисления признаков: он использует будущие данные и на случайных блужданиях повышает долю совпадений с направлением следующего бара значительно выше случайного уровня. Мы предлагаем специальную функцию-обертку get_trend_scanning_features, которая принудительно задает каузальный режим вычислений и возвращает только window, slope, t_value и rsquared. Во втором анализе количественно оцениваются ошибки, возникающие при применении используемого по умолчанию логарифмического преобразования к рядам, допускающим отрицательные значения.

Мы реализуем интерактивный индикатор профиля объема с перекрестием на MQL5 для MetaTrader 5. С помощью перекрестия, управляемого перетаскиванием с зажатой правой кнопкой мыши, вы выделяете область графика; затем индикатор формирует адаптивные ценовые интервалы, накапливает тиковый или реальный объем, определяет уровень максимального объема (POC) и отображает профиль на графике. Вы попрактикуетесь в организации взаимодействия на основе OnChartEvent(), преобразовании координат курсора в координаты времени и цены, а также в использовании моделей исходной цены (цена закрытия, медианная цена, типичная цена, взвешенная цена закрытия, OHLC4) для анализа объема по запросу.

В этой статье рассказывается, как создать на MQL5 для MetaTrader 5 интерактивный инструмент воспроизведения баров, который отображает исторические свечи по одной, не раскрывая будущих данных. Вы реализуете пользовательскую отрисовку свечей с помощью DRAW_COLOR_CANDLES, событийно-ориентированный механизм воспроизведения с обработчиками OnChartEvent и OnTimer, панель управления с кнопкой «Воспроизведение/Пауза», перетаскиваемый якорь воспроизведения и имитационную торговлю с кнопками «Buy» и «Sell» и линиями стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP). При этом активный бар будет оставаться в видимой области графика, чтобы вы могли отрабатывать навыки дискреционного анализа и исполнения сделок.