Скальпинг по потоку ордеров (Order Flow Scalping) с MQL5

Введение

В этой статье рассматривается советник, который представляет собой пример сложной алгоритмической торговой системы для MetaTrader 5 (MQL5), работающей по методу скальпинга потока ордеров Scalping OrderFlow.

Это краткосрочная торговая стратегия, которая пытается определить возможные точки входа и выхода, изучая потока ордеров в режиме реального времени. Советник быстро принимает торговые решения на основе анализа объемов, ценовой активности и данных о портфеле ордеров. Обычно позиции удерживаются очень короткое время — часто в течение минут или даже секунд.

Данный советник находит торговые возможности на основе дисбаланса потока ордеров, используя различные технические индикаторы и методологии анализа рынка. Также включены расширенные функции управления рисками, включая трейлинг-стопы, частичное закрытие позиций и динамический размер позиции. Кроме того, в советник включен запрет торговли во время важных новостных событий, а также ограничение последовательных убыточных серий.

Прогнозирование краткосрочных колебаний цен на основе анализа данных о портфеле заказов и динамики объема в режиме реального времени является фундаментальной идеей, лежащей в основе торговли OrderFlow. Объединив эту идею с другими популярными индикаторами технического анализа, данный советник разрабатывает гибридную стратегию, направленную на определение потенциальных возможностей для торговли.

Также важная часть в советнике — управление рисками. Как мы знаем, особенно большое значение контроль рисков имеет при скальпинге. Чтобы сохранить капитал и при этом оптимально использовать торговые возможности, мы будем использовать трейлинг-стопы, частичное закрытие позиций и динамическое определение размера позиции.

Благодаря гибкому дизайну трейдеры могут изменять параметры советника, чтобы он лучше соответствовал их стилю торговли и готовности к риску. Пользователи могут настроить несколько аспектов системы в соответствии со своими торговыми целями и перспективами рынка, такими как пороговые значения объема и периоды индикации.

Важно понимать, что, несмотря на то, что этот советник торгует автоматически, он не является решением из ряда "установил и забыл". Пользователи должны хорошо понимать основы торговли на рынке Форекс, идеи, лежащие в основе OrderFlow, а также конкретные индикаторы, включенные в данную систему. Рекомендуется проводить регулярный мониторинг и вносить необходимые изменения, чтобы гарантировать наилучшую работу советника в различных рыночных условиях.

Код

Данный советник (EA) разработан для MetaTrader 5 и реализует передовую стратегию скальпинга потока ордеров со сложными функциями управления рисками. Советник начинает работу с инициализации различных технических индикаторов и проверки входных параметров во время работы функции OnInit(). Он настраивает хэндлы для таких индикаторов, как скользящие средние, ADX, ATR, RSI и Полосы Боллинджера.

#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>

// Input parameters
input int VolumeThreshold = 35000;  // Volume threshold to consider imbalance
input int OrderFlowPeriod = 30;   // Number of candles to analyze order flow
input double RiskPercent = 1.0;   // Risk percentage per trade
input int ADXPeriod = 14;         // ADX Period
input int ADXThreshold = 25;      // ADX threshold for strong trend
input int MAPeriod = 200;         // Moving Average Period
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe = PERIOD_M15;  // Timeframe for analysis
input double MaxLotSize = 0.1;    // Maximum allowed lot size
input int ATRPeriod = 14;         // ATR Period
input double ATRMultiplier = 2.0; // ATR Multiplier
input int RSIPeriod = 14;         // RSI Period
input int RSIOverbought = 70;     // RSI Overbought level
input int RSIOversold = 30;       // RSI Oversold level
input int MAFastPeriod = 10;      // Fast Moving Average Period
input int MASlowPeriod = 30;      // Slow Moving Average Period
input int BollingerPeriod = 20;   // Bollinger Bands Period
input double BollingerDeviation = 2.5; // Bollinger Bands Standard Deviation
input int MaxConsecutiveLosses = 1; // Maximum number of consecutive losses before pausing
input int MinBarsBetweenTrades = 1; // Minimum number of bars between trades

// Global variables
CTrade trade;
CPositionInfo positionInfo;
int maHandle, adxHandle, atrHandle, rsiHandle, maFastHandle, maSlowHandle, bollingerHandle;
int consecutiveLosses = 0;
datetime lastTradeTime = 0;
int barsSinceLastTrade = 0;

// New global variables for statistics
int totalTrades = 0;
int winningTrades = 0;
double totalProfit = 0;

int OnInit()
{
    // Logging initialization
    Print("Starting Order Flow EA v13...");
    
    // Verify trading permissions
    if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
    {
        Print("Error: Automated trading is not allowed in the terminal.");
        return INIT_FAILED;
    }
    
    if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED))
    {
        Print("Error: Automated trading is not allowed for this EA.");
        return INIT_FAILED;
    }
    
    // Initialize trading object
    trade.SetExpertMagicNumber(123456);
    trade.SetMarginMode();
    trade.SetTypeFillingBySymbol(_Symbol);
    trade.SetDeviationInPoints(10); // 1 pip deviation allowed
    Print("Trading object initialized.");
    
    // Initialize indicators
    maHandle = iMA(_Symbol, Timeframe, MAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);
    adxHandle = iADX(_Symbol, Timeframe, ADXPeriod);
    atrHandle = iATR(_Symbol, Timeframe, ATRPeriod);
    rsiHandle = iRSI(_Symbol, Timeframe, RSIPeriod, PRICE_CLOSE);
    maFastHandle = iMA(_Symbol, Timeframe, MAFastPeriod, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
    maSlowHandle = iMA(_Symbol, Timeframe, MASlowPeriod, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
    bollingerHandle = iBands(_Symbol, Timeframe, BollingerPeriod, 0, BollingerDeviation, PRICE_CLOSE);
    
    // Verify indicator initialization
    if(maHandle == INVALID_HANDLE || adxHandle == INVALID_HANDLE || atrHandle == INVALID_HANDLE || 
       rsiHandle == INVALID_HANDLE || maFastHandle == INVALID_HANDLE || maSlowHandle == INVALID_HANDLE ||
       bollingerHandle == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("Error initializing indicators:");
        if(maHandle == INVALID_HANDLE) Print("- Invalid MA");
        if(adxHandle == INVALID_HANDLE) Print("- Invalid ADX");
        if(atrHandle == INVALID_HANDLE) Print("- Invalid ATR");
        if(rsiHandle == INVALID_HANDLE) Print("- Invalid RSI");
        if(maFastHandle == INVALID_HANDLE) Print("- Invalid Fast MA");
        if(maSlowHandle == INVALID_HANDLE) Print("- Invalid Slow MA");
        if(bollingerHandle == INVALID_HANDLE) Print("- Invalid Bollinger Bands");
        return INIT_FAILED;
    }
    
    Print("All indicators initialized successfully.");
    
    // Verify input parameters
    if(VolumeThreshold <= 0 || OrderFlowPeriod <= 0 || RiskPercent <= 0 || RiskPercent > 100 ||
       ADXPeriod <= 0 || ADXThreshold <= 0 || MAPeriod <= 0 || MaxLotSize <= 0 || ATRPeriod <= 0 ||
       ATRMultiplier <= 0 || RSIPeriod <= 0 || RSIOverbought <= RSIOversold || MAFastPeriod <= 0 ||
       MASlowPeriod <= 0 || BollingerPeriod <= 0 || BollingerDeviation <= 0 || MaxConsecutiveLosses < 0 ||
       MinBarsBetweenTrades < 0)
    {
        Print("Error: Invalid input parameters.");
        return INIT_FAILED;
    }
    
    Print("Input parameters validated.");
    
    // Initialize global variables
    consecutiveLosses = 0;
    lastTradeTime = 0;
    barsSinceLastTrade = MinBarsBetweenTrades;

Основная торговая логика выполняется в функции OnTick(), которая вызывается на каждом ценовом тике. Сначала советник проверяет, сформировался ли новый бар и разрешена ли торговля. Затем он анализирует поток ордеров путем сравнения объемов покупок и продаж за определенный период. Советник использует множество технических индикаторов для подтверждения торговых сигналов, включая силу тренда (ADX), положение цены относительно скользящих средних, а также уровни RSI.

void OnTick()
{
    if(!IsNewBar())
        return;
    
    Print("Current state - Consecutive losses: ", consecutiveLosses, 
          ", Bars since last trade: ", barsSinceLastTrade);
    
    if(!IsTradeAllowed())
    {
        Print("Trading not allowed. Check EA configuration and account permissions.");
        return;
    }
    
    // Check if there's an open position and manage it
    if(PositionExists())
    {
        ManageOpenPositions();
        return; // Exit if there's an open position
    }
    
    barsSinceLastTrade++; // Increment only if there's no open position
    
    if(!IsRiskAcceptable())
    {
        Print("Risk not acceptable.");
        return;
    }
    
    double buyVolume = 0, sellVolume = 0;
    AnalyzeOrderFlow(buyVolume, sellVolume);
    
    double adxValue[], maValue[], atrValue[], rsiValue[], maFastValue[], maSlowValue[], bollingerUpper[], bollingerLower[];
    if(!GetIndicatorData(adxValue, maValue, atrValue, rsiValue, maFastValue, maSlowValue, bollingerUpper, bollingerLower))
        return;
    
    bool strongTrend = (adxValue[0] > ADXThreshold);
    bool aboveMA = (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_LAST) > maValue[0]);
    bool fastAboveSlow = (maFastValue[0] > maSlowValue[0]);
    
    int dynamicSL = (int)(atrValue[0] * ATRMultiplier / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT));
    int dynamicTP = dynamicSL * 3;  // Risk/Reward ratio of 1:3
    
    double currentPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
    
    // Conditions for a buy trade
    if(strongTrend && aboveMA && fastAboveSlow && buyVolume > sellVolume + VolumeThreshold &&
       rsiValue[0] < RSIOverbought && currentPrice < bollingerUpper[0] &&
       barsSinceLastTrade >= MinBarsBetweenTrades)
    {
        Print("Buy conditions met. Attempting to open position...");
        if(ExecuteTrade(ORDER_TYPE_BUY, dynamicSL, dynamicTP))
        {
            Print("Buy position opened successfully.");
            barsSinceLastTrade = 0;
        }
    }
    // Conditions for a sell trade
    else if(strongTrend && !aboveMA && !fastAboveSlow && sellVolume > buyVolume + VolumeThreshold &&
            rsiValue[0] > RSIOversold && currentPrice > bollingerLower[0] &&
            barsSinceLastTrade >= MinBarsBetweenTrades)
    {
        Print("Sell conditions met. Attempting to open position...");
        if(ExecuteTrade(ORDER_TYPE_SELL, dynamicSL, dynamicTP))
        {
            Print("Sell position opened successfully.");
            barsSinceLastTrade = 0;
        }
    }
}

Для управления рисками советник реализует динамическое определение размера позиции на основе процента от баланса счета и текущей волатильности рынка (с использованием ATR). Он также включает в себя механизм трейлинг-стопа и частичного закрытия позиций для фиксации прибыли. Советник ограничивает риск, устанавливая максимальное количество последовательных потерь и минимальное количество баров между сделками.

bool IsRiskAcceptable()
{
    if(IsHighImpactNews())
    {
        Print("Risk not acceptable: High impact news detected.");
        return false;
    }
    
    if(consecutiveLosses >= MaxConsecutiveLosses)
    {
        Print("Risk not acceptable: Maximum consecutive losses reached (", consecutiveLosses, "/", MaxConsecutiveLosses, ").");
        return false;
    }
    
    if(barsSinceLastTrade < MinBarsBetweenTrades)
    {
        Print("Risk not acceptable: Not enough bars since last trade (", barsSinceLastTrade, "/", MinBarsBetweenTrades, ").");
        return false;
    }
    
    double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
    double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    double drawdown = (balance - equity) / balance * 100;
    if(drawdown > 20) // Increased from 10% to 20%
    {
        Print("Risk not acceptable: Excessive drawdown (", DoubleToString(drawdown, 2), "%).");
        return false;
    }
    
    Print("Risk acceptable. Consecutive losses: ", consecutiveLosses, 
          ", Bars since last trade: ", barsSinceLastTrade, 
          ", Current drawdown: ", DoubleToString(drawdown, 2), "%");
    return true;
}

Функция CalculateLotSize() определяет подходящий размер позиции на основе баланса счета, процента риска и текущих рыночных условий. Функция ManageOpenPositions() обрабатывает существующие сделки, реализуя трейлинг-стопы и частичное закрытие.

double CalculateLotSize(double stopLossDistance)
{
    double accountBalance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    double maxRiskAmount = accountBalance * (RiskPercent / 100);
    double tickValue = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
    double lotStep = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);
    
    if(tickValue == 0 || stopLossDistance == 0)
    {
        Print("Error: Tick value or Stop Loss distance is 0");
        return 0;
    }
    
    double lotSize = NormalizeDouble(maxRiskAmount / (stopLossDistance * tickValue), 2);
    lotSize = MathFloor(lotSize / lotStep) * lotStep;
    
    double maxLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
    double minLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
    
    lotSize = MathMax(MathMin(lotSize, maxLot), minLot);
    lotSize = MathMin(lotSize, MaxLotSize);
    
    double margin = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
    double requiredMargin = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_MARGIN_INITIAL) * lotSize;
    
    if(requiredMargin > margin)
    {
        Print("Not enough free margin to open this position. Required: ", requiredMargin, " Available: ", margin);
        return 0;
    }
    
    Print("Calculated lot size: ", lotSize, " Risk: $", NormalizeDouble(lotSize * stopLossDistance * tickValue, 2));
    
    return lotSize;
}

Обработка ошибок осуществляется с помощью функции HandleTradingErrors(), которая предоставляет подробную информацию о различных связанных с торговлей ошибках. Советник также включает в себя функции для ведения торговой статистики и проверки важных новостных событий (хотя последнее оставлено в качестве индикатора-пустышки для реализации пользователями).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Function for error handling                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void HandleTradingErrors(int errorCode)
{
    switch(errorCode)
    {
        case TRADE_RETCODE_REQUOTE:
            Print("Error: Requote");
            break;
        case TRADE_RETCODE_REJECT:
            Print("Error: Request rejected");
            break;
        case TRADE_RETCODE_CANCEL:
            Print("Error: Request cancelled by trader");
            break;
        case TRADE_RETCODE_PLACED:
            Print("Order placed successfully");
            break;
        case TRADE_RETCODE_DONE:
            Print("Request completed");
            break;
        case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL:
            Print("Request partially completed");
            break;
        case TRADE_RETCODE_ERROR:
            Print("Request processing error");
            break;
        case TRADE_RETCODE_TIMEOUT:
            Print("Error: Request cancelled by timeout");
            break;
        case TRADE_RETCODE_INVALID:
            Print("Error: Invalid request");
            break;
        case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME:
            Print("Error: Invalid volume in request");
            break;
        case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE:
            Print("Error: Invalid price in request");
            break;
        case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS:
            Print("Error: Invalid stops in request");
            break;
        case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED:
            Print("Error: Trading is disabled");
            break;
        case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED:
            Print("Error: Market is closed");
            break;
        case TRADE_RETCODE_NO_MONEY:
            Print("Error: Not enough money to complete request");
            break;
        case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED:
            Print("Error: Prices changed");
            break;
        case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF:
            Print("Error: No quotes to process request");
            break;
        case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION:
            Print("Error: Invalid order expiration date");
            break;
        case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED:
            Print("Error: Order state changed");
            break;
        case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS:
            Print("Error: Too many requests");
            break;
        case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES:
            Print("Error: No changes in request");
            break;
        case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT:
            Print("Error: Autotrading disabled by server");
            break;
        case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT:
            Print("Error: Autotrading disabled by client terminal");
            break;
        case TRADE_RETCODE_LOCKED:
            Print("Error: Request locked for processing");
            break;
        case TRADE_RETCODE_FROZEN:
            Print("Error: Order or position frozen");
            break;
        case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL:
            Print("Error: Invalid order filling type");
            break;
        case TRADE_RETCODE_CONNECTION:
            Print("Error: No connection to trading server");
            break;
        case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL:
            Print("Error: Operation allowed only for live accounts");
            break;
        case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS:
            Print("Error: Pending orders limit reached");
            break;
        case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME:
            Print("Error: Volume limit for orders and positions reached");
            break;
        default:
            Print("Unknown error: ", errorCode);
            break;
    }
}

В целом, данный советник представляет собой сложную торговую систему, сочетающую в себе анализ потока ордеров с традиционными техническими индикаторами и передовыми методами управления рисками. Он предназначен для опытных трейдеров и перед внедрением на практике его необходимо тщательно протестировать.

Примечание:   Функция «Важные новостные события» (High-impact news events) не реализована, мы предоставим вам возможность завершить ее.

Тестирование на истории

Данный советник также работает с периодами в 5, 15 и 30 минут.

Прежде чем задумываться о торговле с помощью советника, необходимо тщательно проанализировать все временные периоды и оптимизировать его.

Это результаты за 15-минутный период времени

Используя данные 15-минутных графиков, настоящее исследование, посвященное бэк-тестированию, проливает свет на то, как работала торговая стратегия на валютной паре EURUSD с 2000 по 2025 годы.  При коэффициенте финансового левериджа 1:100 и стартовом депозите в размере 3000 долларов США размер счета был сравнительно небольшим, а высокий леверидж может увеличить как прибыль, так и убытки.  В течение периода бэк-тестирования данный подход принес скромную прибыль в размере 4,19% от первоначального депозита в размере 3000 долларов США при общей чистой прибыли в размере 125,83 долларов США.

Учитывая прибыль в размере 1,13 доллара США на каждый убыток в размере 1 доллара США, стратегия, по-видимому, в целом была немного прибыльной, о чем свидетельствует коэффициент прибыли, равный 1,13.  Всего было совершено 364 сделки, в том числе 167 долгосрочных и 197 краткосрочных сделок. На хороший выбор сделок указывали высокие показатели прибыли, составившие 73,60% для краткосрочных сделок и 86,23% для долгосрочных сделок.

Оказалось, что данный метод приносил небольшие прибыли, но и более высокие убытки, когда сделки шли вразрез с ним, поскольку средняя прибыль на выигрышную сделку (3,71) была значительно меньше, чем средний убыток на убыточную сделку (-12,62 доллара США).  Заключено максимум 15 сделок с прибылью и максимум 5 сделок с убытком. Самая крупная сделка, приведшая к прибыли, составила 50,22 доллара США, в то время как самый большой убыток составил -66,10 доллара США.

Наибольшая просадка по кривой эквити в рамках данной стратегии составила 5,63%, что является приемлемой величиной убытка и свидетельствует о разумном управлении рисками.  Стратегия принесла доход, который адекватно компенсировал степень принятого риска, о чем свидетельствует коэффициент Шарпа, равный 1,83.

Учитывая все соответствующие обстоятельства, похоже, что это - высокочастотный подход к скальпингу, направленный на совершение множества небольших успешных сделок; в то же время он периодически терпит большие убытки. Об этом свидетельствует его высокий коэффициент выигрыша и меньший коэффициент прибыли, что может сделать его уязвимым к значительным потерям в случае изменения рыночных условий. Проверьте свои ответы еще раз.

Таймфрейм с периодом в 5 минут

Используя данные 5-минутных графиков, в настоящем исследовании, посвященном бэк-тестированию, рассматривается эффективность торговой стратегии на валютной паре EURUSD в период с 1 января 2000 года по 1 февраля 2025 года.  В этом методе используется первоначальный депозит в размере 3000 долларов США с кредитным плечом 1:100, что указывает на относительно небольшой размер счета с высоким кредитным плечом, которое потенциально может увеличить как прибыль, так и убытки.

Согласно результатам бэк-тестирования, первоначальный депозит в размере 3000 долларов США принес общую чистую прибыль в размере 150,32 долларов США, или скромную доходность в размере 5,01% в течение 25 лет.  С использованием стратегии совершено в общей сложности 1732 сделки, в том числе 1023 краткосрочные сделки и 709 длинных позиций. Хороший выбор сделок был очевиден в обоих направлениях, о чем свидетельствуют высокие показатели выигрыша в 81,82% и 81,95% для краткосрочных и долгосрочных сделок соответственно.

Оказалось, что этот метод приносил много незначительных выигрышей, но огромные убытки, когда сделки шли вразрез с ним, поскольку средняя прибыль на выигрышную сделку (2,27) была намного меньше, чем средний убыток на убыточную сделку (-9,79 доллара США).  При прибыли в 1,05 доллара США на каждый убыток в 1 доллар стратегия в целом была прибыльной лишь незначительно, о чем свидетельствует коэффициент прибыли, равный 1,05.  Наибольшая просадка стратегии по кривой эквити составила 9,95%, что является обоснованной величиной, но может вызвать вопросы к управлению рисками.

Данный подход, по-видимому, позволил получить доходность, которая лишь незначительно компенсирует уровень понесенного риска, о чем свидетельствует коэффициент Шарпа, равный 0,92.  Кривая капитала в целом демонстрирует тенденцию к росту, однако наблюдаются заметные колебания и спады.

Параметры метода рекомендуют использовать сложный многофакторный подход к принятию торговых решений с использованием различных технических индикаторов, таких как ADX, скользящие средние RSI и Полосы Боллинджера.  Учитывая все соответствующие обстоятельства, похоже, что это высокочастотный подход к скальпингу, направленный на совершение множества небольших успешных сделок; в то же время он периодически терпит большие убытки. Ему может быть трудно обеспечить существенную прибыль с течением времени, также он может быть подвержен серьезным просадкам в неблагоприятных рыночных ситуациях, учитывая его высокий процент выигрышей, но низкую составляющую прибыли.

Заключение

Используя передовые инструменты управления рисками, данный советник для MetaTrader 5 применяет комплексный подход к скальпированию потока ордеров. В нем используется сочетание различных технических индикаторов, анализ потока ордеров и динамический размер позиции, чтобы найти возможности для успешной торговли на рынке Форекс с высокой вероятностью. Бэк-тестирование советника на разных таймфреймах для пары EURUSD, особенно на 15-минутных и 5-минутных интервалах, указывает на потенциал.

Тем не менее, результаты указывают как на преимущества, так и на недостатки. Несмотря на высокие показатели выигрыша и скромную прибыльность стратегии, возможно, что она не будет способна приносить большой прибыли из-за низкого коэффициента прибыли и относительно незначительной прибыли при длительном тестировании. Из-за своей склонности к тому, что частые небольшие выигрыши компенсируются более крупными, спорадическими потерями, данный метод может быть подвержен значительным просадкам в случае неблагоприятных рыночных условий.