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PZ Turtle Trading EA

O EA Turtle Trading é um Expert Advisor para MetaTrader 4 que implementa o sistema original de negociação de Dennis Richards e Bill Eckhart, vulgarmente conhecido como The Turtle Trader. Ele segue todas as regras de negociação da turtle trading ao mais ínfimo detalhe, incluindo a filtragem de negociação com o resultado do último sinal e controle de rebaixamento.
  • Ele negocia exatamente como o Turtle Trading original faz;
  • Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado;
  • Siga as tendências até o fim e lucre em mercados altistas ou baixistas;
  • Obtenha retornos home run aplicando um sistema de tendência comprovado;
  • Um companheiro semi-automatizado inigualável para os traders experientes;
  • Negociação totalmente automatizada 24/5.

Certifique-se de baixar as dependências!
Este Expert Advisor depende do nosso livre indicador Classic Turtle Trading Indicator para MetaTrader 4


Uma Introdução

A lenda Turtle Trader começou com uma aposta entre os traders americanos de commodities multi-milionárias, Richard Dennis e seu sócio, William Eckhardt. Dennis acredita que os traders poderiam ser ensinados a serem ótimos; Eckhardt discordou afirmando que a genética era um fator determinante e que os traders qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para a leitura de tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história negociação. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e recursos suficientes poderia ser bem sucedida.

Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava à procura de candidatos para treinar seus conceitos de negociação e que experiência prévia era desnecessário. De todos os candidatos ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de traders foi empurrado para uma grande sala escassamente mobiliada no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou o grupo os rudimentos da negociação de futuros. Quase que todos eles se tornaram-se traders bem sucedidos, e fizeram uma pequena fortuna nos anos seguintes.

A Estratégia de Entrada

The Turtles aprendeu duas variantes de fuga ou "sistemas". O Sistema Um (S1) usa o rompimento nos preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de conseguir uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal foi rentável.

Mas esta regra como filtro tinha um problema interno. E se os sistema Turtles ignorasse a entrada de rompimento e essa fuga que ele pulou era o início de uma tendência enorme e rentável que rugiu para cima ou para baixo? Não é bom estar nos bastidores com um mercado prestes a decolar!

Se o Turtles pulou o Sistema Um de 20 dias de fuga e o mercado manteve a tendência, ele deve ir para o Sistema Dois (S2) de 55 dias de fuga. Este Sistema Dois de fuga à prova de falhas foi como o Turtles impediu a perda das tendências grandes que foram filtradas.

A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:

  • Comprar no rompimento de 55 dias se não estivermos no mercado;
  • Vender no rompimento de 55 dias se não estiver no mercado.

A estratégia de entrada usando o Sistema Um é a seguinte:

  • Compre no rompimento de 20 dias se o último sinal de S1 foi uma perda;
  • Venda no rompimento de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.

O sistema Turtles calcula o stop loss para todos os negócios utilizando o indicador Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de stop-loss inicial N. sendo sempre ATR (30)*2, ou em outras palavras, duas unidades de volatilidade.

Além disso, os sistema Turtles empilharia lucros de volta para as negociações ganhadoras para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecido como pirâmide. Eles podem fazer pirâmide de no máximo 4 negócios separados um do outro por 1/2 unidade de volatilidade.

A estratégia de saída

O Turtles aprendeu a sair de seus negócios utilizando os rompimentos na direção oposta, o que lhes permitiu dirigir tendências bem longas.

A estratégia de saída usando o Sistma Dois é a seguinte:

  • Fechar as posições compradas, se/quando o preço tocar a mínima de 20 dias
  • Fechar as posições vendidas se/quando o preço tocar a máxima de 20 dias

A estratégia de saída usando o Sistema Um é a seguinte:

  • Fechar as posições compradas, se/quando o preço tocar a mínima de 10 dias
  • Fechar as posições vendidas se/quando o preço tocar a máxima de 10 dias

Gerenciamento do Dinheiro

A alocação de risco inicial para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de muitas unidades tem um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializou, então, essas pequenas perdas de rompimentos falsos-positivos iria corroer ainda mais rápido o capital limitado da Turtles.

Como Eckhardt ensinou o Turtles para lidar com as perdas e proteger o capital? Eles cortam os tamanhos da unidade de forma dramática. Quando os mercados mudam de direção, este comportamento preventivo de reduzir unidades aumenta a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a fazer muito dinheiro novamente.

As regras eram simples. Para cada 10 por cento no levantamento em sua conta, Turtles cortar seu risco de unidade por negociação em 20 por cento. Isso se aplica para números maiores: o risco unidade seria reduzido de 80%, com um rebaixamento de 40%!


Configurações

Ao carregar o expert advisor para qualquer gráfico, lhe será apresentado um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isto é o que cada bloco de parâmetros faz.

  • Turtle Trading Settings
    Esse grupo de parâmetros permite que você personalize o período dos sistemas de negociação S1 e S2 e a utilização dos filtros.

  • Adding to positions
    Uma vez que um negocio foi tomado, os turtles originais se acumulariam mais três posições no topo sobre o primeiro, pela adição de um negócio adicional cada vez que o mercado mudar em seu favor a 50% do ATR. Esse grupo de parâmetros permite que você desabilite ou personalize este comportamento.
  • Stop-loss Settings
    O stop-loss inicial para todos os negócios é, por padrão, duas vezes a ATR. Você pode definir o seu próprio stop-loss usando este grupo de parâmetros.

  • Money Management
    Para cada 10 por cento do rebaixamento de sua conta, as turtles cortam seu risco por unidade de unidade de negociação em 20 por cento. Neste grupo de parâmetros você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gestão do dinheiro.

Autor

Arturo López Pérez, investidor privado e especulador, engenheiro de software e fundador da Point Zero Trading Solutions.
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Versão 3.0 2019.02.09
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