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PZ Turtle Trading EA

本海龟交易 EA 以一款用于 MetaTrader 4 的 EA,它实现了原始的 Richard Dennis 和 Bill Eckhart 交易系统,俗称海龟交易法。它遵循所有海龟交易法的最细微之处,包括过滤最后一个交易信号回撤控制。

  • 交易精确就像原始海龟做的那样;
  • 确保捕捉到所有的大行情走势;
  • 跟随趋势进行到底,且在上涨或下跌的行情里获利;
  • 利用成熟的趋势跟随系统来获取像本垒打一样的回报。
  • 对于有经验的交易者,这是一款无可比拟的半自动化伴侣。
  • 全自动 24/5 交易。

确保下载所有依赖程序!
本 EA 依赖我们免费的 MetaTrader 4 版本 经典海龟交易法指标


介绍

海龟交易法的传奇始于美国千万富翁、大宗商品交易商 Richard Dennis,和他的商业伙伴 William Eckhardt 之间的赌局。Dennis 相信交易者可以通过培养而成功; Eckhardt 不认可这种主张,他认为遗传是决定因素,而娴熟的交易者对于明晰市场趋势拥有与生俱来的敏锐感觉。而在 1983-1984 发生的事件,成为交易史上的著名实验之一。平均每年 80%,计划成功,表明任何人如果具有良好的规则和足够的资金,都可以成功。

在 1983 中期,Richard Dennis 开始在华尔街日报上刊登广告,他征求申请者参加他自己的交易理念培训,无须任何经验。他最终召集了具有不同背景的约 21 名男性和两名女性。这群交易者被集中到芝加哥市中心一座家俱稀少的大房间中,Dennis 在两周时间里教授他们期货交易的雏形。几乎他们中的每一个人都成为了可盈利交易者,并在未来的年月里获取了一些财富。

完整策略

海龟要学会两种突破变种或 "系统"。系统一 (S1) 使用一个 20-日价格突破作为入场点。不过,入场点要经过规则过滤,以便增加捕获大型趋势的概率,其中规定,如果最后一个信号获利,则下一个交易信号被忽略。

但这个过滤规则有一个内在问题。如果海龟跳过了入场突破点,并且这个跳过的突破点是一个巨型可盈利趋势的起点,那么到底喊上还是喊下?在市场行情启动时观望是不太好的!

如果海龟跳过一个系统一的 20-日突破点,并且市场保持趋势, 他们可以在系统二 (S2) 55-日突破点处重新开始。这个故障安全系统二的突破点,可以令海龟在被滤掉而错过大趋势的开始之后再次跟上。

使用系统二的入场策略如下:

  • 如果我们空仓,则在 55-日突破点处买入;
  • 如果我们空仓,则在 55-日突破点处卖出。

使用系统一的入场策略如下:

  • 如果最后的 S1 信号亏损,则在 20-日突破点处买入;
  • 如果最后的 S1 信号亏损,则在 20-日突破点处卖出。

海龟针对所有交易计算止损,算法使用过去 30 日的平均真实范围,数值称为 N。初始止损永远是 ATR(30) * 2, 或用它们的话说, 两个波动单元。

此外,海龟会根据累积利润逐层加仓,以最大化盈利交易,俗称金字塔。他们的金字塔最大加仓 4 次,每层间隔 1/2 波动单元。

出场策略

海龟利用反方向突破退出交易,这让他们能够抓住很长一段趋势。

使用系统二的出场策略如下:

  • 多头仓位出场,如果/当价格触到 20-日低点
  • 平空头仓位,如果/当价格触到 20-日高点

使用系统一的出场策略如下:

  • 平多头仓位,如果/当价格触到10-日低点
  • 平空头仓位,如果/当价格触到 10-日高点

资金管理

所有交易的初始风险分配 2%。然而,累积加仓的金字塔有一个缺点: 如果没有实质的大趋势,则来自假突破的小亏损将会很快蚕食掉海龟的有限资金。

那 Eckhardt 如何教导海龟来处理亏损并保护资金?他们会大幅削减单元的大小。当市场转回来,这个降低单元的预防性行为会提高快速恢复的可能性,又回来赚大钱。

规则很简单。他们的帐户每缩减 10%,海龟削减他们的交易单元风险 20%。这当然适用于较大的数字: 单元风险将降低 80% 与 40% 回撤!


设置

当加载指标到任意图表, 您将看到一组选项作为输入参数。不要绝望,如果您认为它们太多了,因为参数按照自我解释分块。这就是每个参数块的作用。

  • 海龟交易法设置
    这组参数允许您定制交易系统的 S1 和 S2 以及使用它们的过滤器的周期。

  • 附加点
    一旦开始进行交易, 原始的海龟法将会在第一单之上追加三层或更多的仓位, 每当行情移动 ATR 的 50% 就加仓。这一组参数,允许您禁用或定制这种行为。
  • 止损设置
    所有交易初始的止损省缺是两倍的 ATR。您可以使用这组参数设定自己的止损。

  • 资金管理
    账户每回撤 10%, 海龟消减部分交易,直到风险低于 20%。在这组参数中,您可以禁止这种行为,并自定义常用的资金管理参数。

作者

Arturo López Pérez, 私人投资者和投机者, Point Zero Trading Solutions 的创始人及软件工程师。

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版本 3.0 2019.02.09
- Overall improvements
- Bug fixes