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Visualizações:: 1308
Avaliação:: (25)
Publicado:: 2017.02.13 14:07

Pdfma.mq5 (38.06 KB) visualização

Baixar como ZIP, Como baixar códigos do MetaEditor

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Em suma, este é um tipo de média ponderada (ou filtro de níveis, dependendo de como você preferir chamá-lo) que usa uma função de densidade de probabilidade para o cálculo de coeficientes e média. Breve descrição da função densidade de probabilidade:

Na teoria de probabilidades, a função densidade de probabilidade (PDF) ou distribuição de probabilidade da variável aleatória contínua é uma função cujo valor numa dada instância (ou ponto) no espaço amostral ( (os valores mais possíveis que a variável aleatória assume) pode ser interpretada como uma representação da probabilidade relativa de que o valor da variável aleatória seja igual a essa instância.

Para mais informações veja aqui https://pt.wikipedia.org/wiki/Função_densidade

O indicador tem o conjunto habitual de opções, isto é, 3 tipos de níveis:

flutuantes
de quantis
ou sem nível (se estiver ativo o modo "on slope")

A cor e os alertas são alterados:

no cruzamento do nível externo
cruzamento do nível médio
na mudança da inclinação

Usa-se o conjunto comum de preços + Heiken Ashi e multi-timeframe

O incompreensível aqui pode ser a dispersão e o parâmetro de média.

Em geral, eles afetam a "velocidade" do PDFma. A dispersão pode ser no intervalo de 0 a 1. Quanto menor for o valor da dispersão, mais "rápido" será (e menos suavizado) o PDFma (no exemplo abaixo foi usada a dispersão 1 para o valor verde e dispersão 0,5 para o valor laranja).

Do mesmo modo, a média funciona: seus intervalos de valores variam entre -1 e 1. No exemplo abaixo, o verde é o uso do valor médio 1, o laranja é menos 1.

Em qualquer caso, este tipo de filtragem de média dá um grande campo para experimentos. .

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17188

Elliot oscillator

Oscilador Elliott.

Balance of market power

Balance of market power (para cálculos é usado o filtro melhorado Eureka).

Recursive (double) smoothed stochastic

Indicador que permite o cálculo de um estocástico recursivo suavizado duas vezes até uma profundidade de 15.

Stochastic RSI (OMA)

Estocástico a partir de 7 possíveis tipos de RSI (OMA).

PDFma - indicador para MetaTrader 5