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- Veröffentlicht:
- 2017.03.28 15:48
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Kurz gesagt ist ein gewichteter Durchschnitt (oder ein digitaler Filter, je nach Belieben) der eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zur Berechnung der Koeffizienten verwendet. Eine kurze Beschreibung der PDF wäre:
In der Wahrscheinlichkeitstheorie, ist eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) oder die Dichte einer kontinuierlichen Zufallsvariablen eine Funktion, deren Wert zu jeder gegebenen Stichprobe (oder Punkt) in dem Stichprobenraum (die Menge aller möglichen Werte der Zufallsvariablen) als eine relative Wahrscheinlichkeit interpretiert werden kann, die dem Wert der Zufallsvariablen der Stichprobe entspricht. Mit anderen Worten, während die absolute Wahrscheinlichkeit für eine kontinuierliche Zufallsvariable, einen bestimmten Wert zu übernehmen, 0 ist (da es dort unendlich viele mögliche Werte geben kann), kann der Wert der PDF für zwei verschiedene Stichprobe verwendet werden, darauf zu schließen, dass bei einer bestimmte Wahl der Zufallsvariablen, um wie viel wahrscheinlicher es ist, dass die Zufallsvariable gleich der eine Stichprobe im Vergleich zu einar anderen Stichprobe ist.
Mehr dazu hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
Der Indikator hat die üblichen Optionen - 3 Arten Level:
- variabel
- quantil
- oder ohne Level (beim Wechsel in den Steigungsmodus)
Farbgebung (und Hinweisgebung):
- einer Kreuzung der äußeren Level
- Kreuzen der Mittellinie
- Umkehr der Steigung
Er verwendet die üblichen Preis +Heiken Ashi und ist multi-zeitrahmenfähig.
Was etwas fremd anmuten könnte wärde die Parameter Varianz und Mittelwert.
Allgemein beeinflussen beide die "Geschwindigkeit" des PDFma. Die gültigen Werte der Varianz liegen zwischen 0 und 1. Je kleiner die Varianz, desto schneller (und weniger glatt) der PDFma (im Beispiel unten ist die Varianz der grünen Linie 1, die der orangen 0.5).
Der Mittelwert verhält sich ähnlich, aber er hat einen Bereich von -1 bis 1. Im unteren Beispiel hat die grüne Linie den Mittelwert 1, die orange -1.
In jedem Fall gibt es viel Raum für das Experimentieren mit dieser Art von Filter/Durchschnitt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17188
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Rekursive (doppelte) geglättete Stochastik - berechnet eine doppelt geglättete Stochastik bis zu einer "Tiefe" von 15.
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Stochastik mit 7 Typen des RSI(oma).
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