Volume Footprint

Volume Footprintは、MetaTrader 5向けの価格帯別オーダーフロー・インジケーターです。1本のローソク足だけを表示するのではなく、各バーを個々の価格行に分解し、その価格帯で約定したbid・ask出来高を表示します。つまり、価格がどこで引けたかだけでなく、バーの内部で買い手と売り手がどこで取引したかが正確に分かります。

本インジケーターは、チャートのティックフィードをより小さい時間足(チャート期間に応じて自動選択、または手動固定)で集計し、MetaTrader自体の価格・出来高データを用いて各ティックをbid側・ask側に分類します。

オーダーフロー・ツールキット

Point of Control (POC) — バー内で最大出来高となった価格。専用の行で表示されます。

Value Area — バーの合計出来高の一定割合を含む価格帯(初期設定70%)。設定変更可能です。

Stacked Imbalance — 一方が一定比率で連続して優勢となる価格行を検出します。

Absorption — バーの高値・安値端で、価格が追随しないまま大きな逆方向出来高が吸収されたことを検出します。

Unfinished Auction — 優勢側が極値で勢いを失わないままバーが引けた場合にフラグを立てます。

Naked Point of Control — 価格がその水準に戻るまで、可視履歴全体で未テストのPOC水準を追跡します。

Cumulative Delta — ヒステリシスに基づく反転シグナルと、バー間のdeltaダイバージェンスを備えた累積買い売りdeltaエンジンです。

なぜtick volumeが信頼できる入力データなのか

FXは単一の中央取引所を持たないOTC市場であるため、本インジケーターを含め、いかなるブローカーやプラットフォームも真に統合された出来高データにはアクセスできません。MetaTraderのtick volume(バーごとの価格更新回数)は、ほぼすべてのリテールおよび機関投資家向けFXプラットフォームで使われている業界標準の代替指標であり、流動性の高い通貨ペアでは実際の取引活動と強く相関します:取引が増えれば価格更新も増えます。ブローカーが実ティック出来高を提供する場合はそれを直接使用し、提供しない場合はドキュメント通りティック数からfootprintを構築し、閑散時間帯や取引時間外のデータの隙間を補間・平滑化・架空データで埋めることは一切行いません。表示されるのは、フィードが実際に報告した内容そのものです。

Global Investingスイートの一部

Volume Footprintは、Global Investing FX Terminal、CSI Currency Strength、Carry Trade Monitor、Institutional Risk Managerと並ぶGlobal Investingスイートの一部であり、同じ原則に基づいて構築されています:データの捏造なし、隙間の隠蔽なし、そしてすべての表示はMetaTraderが実際にインジケーターへ渡したデータまで遡って確認できます。