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完全な情報 - MetaTrader 4用インジケータ



完全な情報を表示：価格、シンボル、タイムフレーム、日付、時間、スプレッド、スワップ、ストップアウトレベル、あなたの名前...

 

テクニカル分析に隠された秘密

初心者トレーダーが怖がる、テクニカル分析の「別世界」を発見してください。

 

昨日開設されたフォーラムのロシア語版で、興味深いスレッドが見つかりました。1,200人の購読者！！。

今のところ、21ページあります。それは、一般的な信号サービス、評価、より多くの加入者を取得する方法、およびより多くの議論です（議論は、任意の信号の名前と信号へのリンクなしで言及せずに起こっている - ので、任意のルールを破っていない）。

MetaQuotes（MQの責任者）は、この議論に広く参加している。

このスレッドは、各フォーラムの投稿の上にある内蔵のフォーラム翻訳ツールを使って読むことができます。


このスレッドから最初の3つの投稿だけです。

このスレッドは、フォーラムの各投稿の上にある翻訳ツールを使って読むことができます: Форум по трейдингу, автоматическим торговым система и тестированию торговых стратегий

1200 подписчиков!!!

イワン・ブトコ 2017.01.16 16:39

そのお金、想像できますか！？1,200×30＝36万ドル !1ヶ月あたりですか？これは、人生の結果です。受動的収入-トップです。それはあなたが努力する必要があるものです。十分なアクティブな収入の後に夢の最後の手段。
私は理解することはできません一つのこと。なぜこれ以上の加入者？結局のところ、トレーダーの数百万... :)

声を大にして思うこと


ちょうど情報のために。
 

面白いインディケータが見つかりました：Fibo Bar MT5 - MetaTrader 5用インディケータ




このインディケータは、最後のバーに基づいてフィボナッチ・レベルを描画します。新しいバーが表示されると、レベルが再描画されます。

 

興味深いスレッドが立ちました：外国為替取引における「ヘッジ」 - なぜそれを行うのですか？

読んで、参加するのは良いことだ。

 

これは、シグナルプロバイダーがスキャルピング方法で取引を行っている場合に、加入者のリレーを減らす方法についていくつかの手がかりを与える非常に興味深いスレッドです。

平均的なトランザクションが7-10ポイントである場合、加入者への遅延を減らすための方法を教えてください？

これは、進行中の興味深い議論です - ユーザーが質問をし、MetaQuotes（レナトFatkhullin）が返信しています。ロシア語で書かれています。
あなたが購読/スキャルピングシグナルにサブスクライブする場合、またはあなたが例えばスキャルピング方法で取引されている（予定）信号を提供している場合は特に読むことを強くお勧めします。

どのように読むか？
ロシア語からあなたの言語に投稿を翻訳するためにビルド内のフォーラムの翻訳機能を使用します（'機械翻訳'申し訳ありません）.


 
高頻度取引に関する初心者向けガイド （この記事に基づいて います）

1.電子取引は高頻度取引の一部であるが、すべての電子取引が高頻度取引というわけではない。

株式やその他の金融商品の取引は長い間行われてきました。スプレッドがはるかに小さくなり、ブローカーからの実際の取引コストが下がったのは、電子取引によるものです。 非常によく、HFT企業がスプレッドの縮小を自分の手柄にすることがあります。しかし、そうではありません。電子取引がやったのです。

現在、私たちは皆、電子取引を行っています。大したことではありません。

2.スピードは問題ではない

人々は取引のスピードを問題視したがります。しかし、そうではありません。電信で国を超えて株価が伝達されるようになって以来、私たちはスピードを必要としてきた。スピードの追求は終わりがないのです。私は、共同ロケーションやサブセックストレーディングが市場に価値を与えるとは思わないが、市場に問題を与えることはない。

3.3. 取引のスピードには常にデルタがある。

先述の電信の時代からサブミリセカンド取引に至るまで、誰もが同じスピードで取引をしてきたわけではありません。 近所のダイアルアップ接続より速い100MBsのブロードバンド接続で株取引をしているかもしれないのです。その速度の差によって、ニュース、情報、調査、見積もり、ブローカーへの取引の伝達をより速く行うことができるのです。

ブローカー、銀行、HFTにも同じことが言えます。彼らは、可能な限り速い速度を得るために競争しています。ここでもスピードは問題ではありません。

4.では、何が変わったのでしょうか。何が問題なのか

何が変わったかというと、こういうことです。かつての人々は、スピードの優位性を利用して、自分のポートフォリオを売買していた。彼らは、より速い情報や取引の配置で優位性があることを知っていて、それを使って株を買い、所有していたのです。数時間だけなら。それはそれでいいのです。市場は非常にダーウィン的です。もし、あなたがそのスピードに乗じて、自分が所有する株を売買する方法を見つけ出すことができたのなら、もっとすごいことです。1999年にデイトレードをして、ダイヤルアップの人より早く株の動きを見ることができ、そして儲けたとしたら。もっと頑張れ。

何が変わったかというと、取引所は、その権利にお金を払った人たちにより速く情報を提供し、さらに、注文タイプを通じて、速いトレーダーが遅い人たちの前に飛び出す権利を保証する能力を与えたのです（トレーダーは、この点について私に遠慮なく挑戦してください）。それだけでなく、彼らはアルゴリズムを使用して、アクティビティを見たり、ミリ秒でも遅い人たちからの引用を直接見ることができるようになったのです。

これらの変更により、最も速いプレイヤーは、単に彼らが最も速いトレーダーであるという理由でお金を稼ぐことができるようになりました。 彼らは何を取引するかは気にしませんでした。最速で、遅いトレーダーを利用することで、お金を稼ぐことができるのです。

取引がどの取引所で行われているか、あるいは取引所をまたいで行われているかは問題ではありませんでした。もし彼らがより速く、より遅い取引を見たり予測したりすることができれば、そこから利益を得ることができたのです。

5.5.ここからが問題である。

もし、あなたが最も早く情報にアクセスでき、取引所が、あなたが作成した取引量に対して報酬を支払うことで、それらのユーザーの前に飛び出し、取引を行うインセンティブを与えた場合（maker/taker）、あなたはその組み合わせを使用して、ほぼ確実に利益を上げることができる取引を行うことができるのです。

つまり、基本的に、最速のプレイヤーは、可能な限り最速のアクセスを得るために総額で数十億ドルを費やしており、そのスピードを利用して取引ラインの先頭に躍り出ているのです。彼らは、市場に入る取引を直接、またはアルゴリズムで見ることができます。

アルゴリズムでというのは、企業がそのスピードと頭脳を駆使して、次にどんな取引が行われるかを予測するために、できるだけ多くのデータポイントを取っているという意味です。 これは簡単なことではなく、とても大変なことです。非常に頭のいい人が必要です。もし、あなたが市場や株式で次の数ミリ秒に何が起こるかを予測し、勝利するアルゴリズムを作れば、あなたは年に何百万ドルも稼ぐことができるでしょう。(注：すべてのアルゴリズムが悪いわけではありません。 アルゴリズムは単なる機能です。重要なのは、その意図が何であるか、どのように使われるかということです。

これらのアルゴリズムは、いくつものデータポイントから、どこで、何を売買するかを指示し、それを可能な限り迅速に実行します。処理速度も問題である。簡単に言うと、できるだけ早く、こうなると思ったら、そうしてください、ということです。

アルゴリズムの出力、This Then Thatが取引を生み出し（これも単純化したもので、もっと良い例があれば教えてください）、比較的少額の利益を生み出します。これを一日に何百万回も行うと、合計で本当のお金になる。スピードとアルゴリズム処理の利点を生かし、 遅い市場参加者の取引に先手を打って、一日に何百万回 も確実に勝てる小さな取引を行う。 儲けるためには高い頻度で取引を行う必要があるのです。

そこに問題がある。ここがゲームの不正なところです。

もし、あなたがラインの先頭に立つことで、これから起こる取引の重要な数を見たり、予測したりすることができれば、利益を上げる ことが保証されます。 不正な市場の定義は何でしょうか？カジノ用語では、ラインの前方を所有するトレーダーは家である。ハウスは常に勝つ。

マイケル・ルイスや他の人々が株式市場が不正操作されていると言うとき、彼らが言っているのはこのことです。 株式市場全体が不正操作されているとは言えませんが、HFTが行われている株式やインデックスについては、最も速く、賢いプレーヤーが儲けることが保証されているように、ゲームが不正操作されていると言うことができます。

6.6.個人投資家にとって悪いことなのか？

個人投資家にとって悪いことなのだろうか？

a.スピードと高価なアルゴリズム・ライターに投資したトレーダーは、その投資に対するリターンを得る必要があります。 彼らは、あなたの取引の前に飛び出し、ほんの少しスキャルピングすることでそれを行います。 もし彼らがそこにいなかったらどうなるでしょうか？彼らがトレードの前に飛び出すことで得た利益は、あなたやブローカー・銀行の手に渡る可能性が高いのです。

b.b. 小型株の取引であれば、小型株の取引には影響がない。 HFTは出来高の少ない銘柄は扱わない。定義上、彼らはHigh Frequency of Tradesを行う必要がある。もし、あなたが売買する銘柄に出来高がなければ（出来高の下限は知らない）、彼らはあなたの銘柄には手を出さない。

c.これは、あなたや他の投資家の倫理観の問題なのでしょうか？もし、投資家が、一部の投資家に儲かると保証された方法を提供することは倫理的に間違っていると感じて、市場から離れていくとしたら、それは投資家の現金が大量に流出し、あなたの純資産に影響を与える可能性があります。シュワブや個人投資家を相手にするブローカーが懸念しているのは、このためだ。シュワブなどが他のブローカーに追いつけない、あるいは他のブローカーほど効率的に注文をルーティングしていないと考える顧客を失う可能性があるのだ。

7.このようなことから生じるシステミックリスクはあるのか。

単純な答えとして、私自身は、間違いなく答えはYESだと考えている。なぜでしょうか。

もし、あるゲームが不正に操作されており、その不正なゲームに参加することが合法であると知っていたら、参加できるのであれば、可能な限りのことをするでしょうか？

しかし、これは新しい現象ではなく、この保証されたお金を獲得するための戦いは、ここ数年続いているのです。そして、その結果、賢いプレーヤーがトップに上り詰めたのです。まさに軍拡競争です。 スピードが上がれば、最前線に立てる枠が増える。 だから、より多くの資金がスピードに費やされている。

アルゴリズムにも資金が投入されています。 儲かるアルゴリズムを書くには優秀な人材が必要です。 また、アルゴリズムを成功させるためには、市場に影響を与える方法を知っている必要があります。 市場では、クォートスタッフィングと呼ばれる問題が発生しています。これは、HFTが、他のアルゴリズム、トレーダー、投資家を騙して、本当の注文が出されていると思わせるような気配値を作成することです。実際には、それらは本当の注文ではありません。 これはおとりです。彼らは、他の誰よりも速いので、注文を出させるのではなく、注文を出そうとするあなたの意図や、気配値に対するあなたの反応を直接、あるいはアルゴリズムで見て、行動を起こすことができるのです。それだけでなく、膨大な量の情報の流れができるので、他の人がその情報を処理するコストが高くなり、その分遅くなり、さらに不利になるのです。

IMHOは、これは公平ではなく、本当の意味での意図ではありません。その核心は、市場に対する不正行為です。 取引を実行する意図は決してありませんでした。単に欺くためにあるのです。

しかし、オーダー・スタッフィングだけが問題なのではありません。

HFTビジネスに携わる誰もが、ラインの先頭に立ちたがっています。 彼らは、保証された資金が欲しいのです。HFTはスピードだけでなく、アルゴリズムやその他のツールを使って、他のアルゴリズムに影響を与えようとします。 HFTを得意とするには、ある種の傲慢さが必要です。他のHFT業者を出し抜くことができると思えば、彼らのアルゴリズムに取引をさせない、あるいは悪い取引をさせるような行動をとるよう、彼らをだまそうとするものです。これは、ポーカーの名選手とそれ以外の人に例えることができます。

私たちが知らないのは、HFT企業やそのアルゴリズムがどこまで先陣を切るかということです。 そこにはモラルハザードが あります。 失敗すれば資金を失うかもしれないが、その結果はシステム全体に影響を及ぼすかもしれないと分かっていてリスクを取るでしょうか？ Flash Crashで何が起こったか見ました。 同じことが再び起こらないようにできる方法はあるのでしょうか？私はそうは思いません。もっと悪いことが起こる可能性はあるのでしょうか？私にはわかりませんし、他の誰にもわかりません。

ウォーレン・バフェットは、デリバティブを大量破壊兵器と呼びましたが、それは、悪質な行為者の潜在的な悪影響がどのようなものであるかということを知らなかったし、今も分からないからです。同じ問題がHFTにも当てはまります。そのリスクに対して、私たちはどのように支払うのでしょうか。そして、いつ？

HFTのアルゴリズムが保証された資金を得るために最前列で戦っているとき、彼らがどの程度までリスクを取るのか、そしてそれが米国株式市場だけでなく、通貨や外国市場にもどのような影響を与えるのかは誰にも分かりません。?

米国市場以外のHFTプレーヤーが今やっていることはどうなのでしょうか？すべての市場にはある程度の相関関係があり、米国外で問題が起きれば、米国内にも大きな問題が生じる可能性があります。

IMHOは、現実のシステム上の問題が存在するとしている。

8.で は、なぜ一部の大手銀行やファンドは、血まなこになって叫ばない のでしょうか。

ブラックジャックに例えるなら、彼らはカードの数え方を知っているからです。 彼らは、最速のHFT企業の取引スピードに匹敵する方法を見つけ出す資源を持っています。 彼らはスピードを買う余裕があり、またスピードのある企業と提携することもできます。 彼らはまた、アルゴリズムの仕組みやどこで利益を上げているのかを一般的に把握する頭脳を持っているのです。また、HFTの動きを見て、取引量を増やすだけでなく、流動性を高めることもできます。

もちろん、次のポイントは、もし大企業がそれを行うことができ、小企業が大企業に資金を管理させることができるなら、私たちはただ黙って大企業と協力すべきではないでしょうか。もちろんそうではありません。 HFTのリスクの一部を回避するために、最大手の会社だけで投資する必要はないのです。 私たちは、投資家として、投資を行う上で最高のサポートをしてくれる会社と一緒に働くことを決断できるはずです。HFTを出し抜くための最善の解決策を持っている人ではなくね。

しかし、もっと重要なことは、最大かつ最も賢いトレーダーでさえ、HFT企業の行動を見抜き、予測することができても、悪質業者の行動を考慮することはできないということです。彼らは、最前線に立つための軍拡競争についていけないのです。しかし、彼らは、同業他社よりもうまく対処することで、自分たちが有利になることを知っているのです。「だから、血相を変えて叫ぶようなことはしないのです。

9.9. 私の結論は？

IMHO、それはリスクに見合わない HFTが存在する理由は分かっています。ただ、なぜそれを継続させるのかが分かりません。何の価値もありませんSECのファンではありませんが、SECの市場構造グループには賢いプレーヤーがいます（SECに行くことの価値）。 SECにアルゴリズムのコピーを保管しても、市場の崩壊/メルトダウンは防げませんが、少なくとも、そうなった場合にリバースエンジニアリングすることは可能でしょう。

これは一見バカげたことのように聞こえますが、そうではありません。崩壊をリバースエンジニアリングする？ でも、SECに市場暴落の規制と事前回避の方法を期待するより、その方が良い解決策になるかもしれません。

10...final final thoughts

この文章は2時間くらいで書き上げました。これが決定的なものであるとか、正しいものであると考えたからではない。多くの点で、完全に打ちのめされることを期待している。しかし、HFTで何が起こっているかについての知識や理解があまりにも乏しいので、誰かが会話を始める必要があると思ったのです。

 

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プライスチャネル・パラボリックシステム

セルゲイGolubev、2013.03.22 14：04

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プライスチャネル・パラボリックシステム基本編

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