FOREX におけるクラスターインディケータの実用的な応用

はじめに

記事 『FOREX| 向けクラスターインディケータ構築の理論的基礎』ではクラスターインディケータの操作原理を分析しました。その記事ではまた主要な定義である通貨の『買い過ぎ』、『売り過ぎ』とバランスラインも紹介しました。本稿では、インディケータの実用的アプリケーションについて詳しく説明します。そして以下のような、そこでの取引の数々の戦術的、戦略的手法を盛り込んでいます。

• トレンドが開始する可能性のある潜在的ペアを検出するのに役立つ方法
• エントリおよびエグジットのタイミングを決定する手順
• 中長期ポジションを追跡する方法

またここでの例には8種類の通貨で構成されるフルクラスタが入っています。練習ではどんなクラスターも作成可能です。たとえば、主要通貨あるいはみなさんのトレーディングシステムに対しては情報過多な通貨を省くことができます。その上、クラスターインディケータで作業する際、分析対象通貨ペアの通貨のみならず、クラスターにインクルードされている通貨すべてに基づき情報を提供することを考慮します。この要因が有用な情報を歪めることもあるのです。それでも、インディケータから受信される信号は、より信頼性があると考えられます。それは、分析する通貨だけでなく、全通貨ペアの価格変動を考慮しているためです。

クラスターインディケータへの価格チャートの主要エレメント予測

価格チャートにはトレンド期間、統合期間（フラット）、ピボット領域があります。クラスターインディケータは、他のインディケータ同様、価格を反映します。将来の方向とピボットポイントを予測できないのはそのためです。ただし一方で、クラスターインディケータの変動は、大半の従来ツールとは大きく異なります。他のインディケータではあまり明確ではない価格に関する情報を表示するのはそれが理由です。

例では、そのようなインディケータを CCFp および CCp として使用しています。こういったインディケータには8行までの情報行があり、それぞれは特定の通貨に対応しています。分析ではひじょうに頻繁に、全ラインを見るのが面白いですが、例では分析対象となっていない通貨は非表示とし、必要な情報により注意が向くようにしています。図1はペア EURUSD についてまったく同一インディケータを表示していますが、異なる形式での表示となっています。上側のインディケータはクラスターに含まれる全通貨を反映しています。下側のインディケータは同じクラスターで、8種類の通貨で構成されていますが、表示されているのは EUR と USD のラインだけで、それ以外は非表示となっています。インディケータ設定（記事『FOREX| 向けクラスターインディケータ構築の理論的基礎』を参照ください）によりそれが可能なのです。

トレンド変化

価格チャートはどれも上昇トレンドと下落トレンドの期間を反映します。そしてクラスターインディケータの主なタスクは方向の変化を判断することです。クラスターインディケータには2タイプあります。：トレンド・フォロー およびインパルス（またはシグナル）です。各タイプは2つの変更があります。：全クラスター通貨を反映するコンプレックスと選択されたペアだけを対象とするペアです。それぞれタイプを分析します。

インパルス（シグナル）インディケータ

このタイプにはCCp と Complex_pairs（Complex_pairs －オリジナル、Complex_pairs1－軽いバージョン）が属します。図2の画像はComplex_pairs1（上側）と CCp（下側）を表示しています。インディケータは通貨を2つ－EUR（ブルーの線）と USD（グリーンの線）しか表示していません。その他の通貨はクラスターに入ってはいますが非表示となっています。このインディケータで1通貨が別の通貨よりも高ければ、互いに対して成長するだろうと考えられます。線が交わる場合、ペア通貨のバランスが達成されます。一般的に、バランスポイントの達成は方向がおそらく変わるであろうことを示します。すなわちシグナルが出現するのです。

このインディケータは、通貨ラインが交わるかどうか、必ずしも表示するとは限りません。これをより良く可視化し、振幅を強化するには、インディケータ Complex_pairs が使用されます。そのインディケータでは、バランスラインを伴うシグナルラインの交点では、インディケータCCp の通貨ラインの交点と一致します。図2では、縦の線は、ゼロラインを持つインディケータ Complex_pairs とインディケータ CCp の通貨ラインの交点を持つインディケータの交点の点を通って描かれています。交点はすべて同じタイミングで発生しています。

赤の縦線は、ペア EURUSD にベアシグナルが来るときに描かれています。インディケータComplex_pairs では、それは下向きのゼロラインを持つシグナルラインの交点です。またインディケータ CCp では、ドルの線がユーロの線の上にきているときです。グリーンの縦線はペア EURUSD に対するブルシグナルを出しています。ただし、インパルスインディケータによるシグナルは取引では直接使用することはできません。取引では、ペアの変化の一般的な方向を考慮する必要があります。たとえば、トレンドに逆行するシグナルをフォローすることはできません。トレンドの一般的方向を判断するには、高いタイムフレームが使用されるか、またはトレンドフォローインディケータが分析されます。

トレンドフォローインディケータ

このタイプにはインディケータが2つあります（図3参照）。通貨を2つ反映する CCFp と、所定のペア EURUSD に対して調整されたインディケータCFP です。インパルスインディケータ同様、CCFp インディケータラインの交点はバランスラインを持つインディケータの交点と一致します。シグナルインディケータと区別するために、トレンドフォローインディケータはトレードシグナルを出しませんが、一般的トレンドを表示します。すなわち、ブルかベアかどのシグナルがそのタイミングに適しているか指し示すのです。

図3ではそのような期間に印がつけられています。ブルシグナルを処理するのに良いときはグリーンがその期間、赤のエリアがベアの期間です。トレンドフォローインディケータが高いタイムフレームの影響を考慮すると、それらは慣性特性を持ち、そのため他のインディケータに遅れてトレンド変化を表示するのです。ただ同時に、高いタイムフレームにおけるこの慣性と依存性のため、これらインディケータはより正確にピボットポイントを表示します。ですがそれについては後にインディケータによる取引を分析するときにお話しします。ここではバランスラインいよってどんな情報が表されているか見ます。

バランスライン

インディケータ CCFp および CCp の各時間単位における全通貨ラインの総計はゼロとなり、クラスター内の通貨量とは適合しません。よって、述べているインディケータは互いに対する相互変動だけでなく、ゼロに対する変動も反映するのです。通過ラインがゼロラインの上にあれば、それは『買い過ぎ』を、ゼロラインの下にあれば『売り過ぎ』ということです。

通貨がゼロライン領域（バランスライン）にあれば、緊張はなく、平衡点にあるのです。バランスラインからのそれ以上の変動は通貨が売られるか買われるかの状況によって決まります。一方、通貨ラインが買われ過ぎ領域（ゼロラインの上）、または売られ過ぎ領域（ゼロラインの下）にある場合は、発生している緊張により通貨はバランス状態－ゼロライン、に強制的に戻されます。実際には、通貨ペアを扱うとき、つねに2つのペアの動向を分析する必要があります。このため、特殊なインディケータ CFP と Complex_pairs があり、それにもバランスラインがあり、シグナルラインは2つの通貨の合計となっています。

通貨ペアがバランス状態にあるとき、またそれがここであるいはそこで緊張を経験するとき、これらインディケータ内のゼロラインはまったく同じように表示されます。バランスラインを伴うインディケータラインの交点からの予測は通貨が変動している価格のあたりを指摘し、横這いかトレンドの期間を決定するのです。図4の絵では、インディケータラインの交点を通ってブルーの縦線が引かれています。それらによりペア EURUSD に対する平衡価格を決定することができるのです。よって、バランスラインを価格チャートに転送します（紫色の線）。実際には特殊なインディケータ Complex_balance があり、それにより転送は自動的に行われます。しかし、このインディケータの分析は本稿のトピックではありません。それについて詳しくはサイト Onix にあります。

価格チャートの横向けのバランスラインは、その通貨ペアが横ばいであることを示しています。角度がついていれば、そのペアはトレンドにあるのです。たとえば、期間 A～B はトレンドと判断されます。期間 BC は強いトレンド、CD はそれが消えつつあります。その後、期間 DE では、そのペアは連結され、期間 EF では、ペア EURUSD について新しいトレンドが確認されます。

クラスターインディケータによる取引の戦術的テクニック

戦術的テクニックには、目標を設定し、シグナルを停止するための一番近いレベルを判断すると同様、トレードシグナルを中短期で参照します。

チャートのバランスラインを利用した取引

例として、ペア EURUSD 、前述と同一タイムフレームを分析します。初期ポジションはポイント A および B の存在で、それは価格がトレンドにあることを示し、チャート上に2つの価格レベル－1.1635と 1.2320（図5参照）を表示します。

2本の水平な点線がポイント A と B から引かれています。将来、それらは上昇トレンドのサポートを出します。これら線から始めて上昇トレンドの方向で買うことができます。ライン A' からポイント C が現れるまで買います。その後、価格がライン B' まで戻ることを期待します。ポイント C がトレンドの継続を示す間、ライン B' から買うのが適切です。ポイント C のあと、次のポイント D が現れ、レベル C' まで戻るのを期待します（図5参照）。

しかしこの戻りは起こりませんでした。なぜなら、トレンドがより強くなり、予想よりもずっと高くポイント D が出現したからです。このときの唯一のトレンドサポートは、ABC トレンドのメインライン―ライン C''、が継続する可能性です。このサポートは採用されましたが、ペアの連結期間（図4の DE）後、このサポートのためにトレンドはまだ継続しました。ライン E が出現したあと、バランスラインは角度を変え、トレンドは減少し、サポート D' の失敗はかなり可能性が出、実際に起こったことと確認は以下です。：次のポイント E はトレンドがもはやないことを示しています。連結期間はライン C'' を検証したほんの少し後で、そこからトレンドは更新されるか、うまく更新されなかった場合は、ペアが C' まで落ちるのを予想します。履歴はトレンドが継続するのを示しています（図 5a 参照）。ポイント F’の出現はトレンドが緩まることを示しています。この時点で、次のポイントが形成されるのを予想します。トレンドの機能サポートは C'', E', F'です（本稿執筆中の情報）。ペアのトレンドが下向きに代わると、目標はライン C' となり、そこから価格は上向きに変化することはないでしょう。

インパルスインディケータによる取引

個別の通貨ペアの取引ではインディケータ Complex_pairs が使用されます。まず、一般的定義です（図6参照）。

シグナルを判断するには、明確に表現されているフラクタル －一般的に強い変動のあとに現れる鋭い頂上、が必要です。2番目のエレメントは 二次的な（サポート）頂上です。 この頂上を通るフラクタルからシグナルライン（画像の赤色の線）が描かれます。インディケータがラインがシグナルラインと交わるとき、強いシグナルが現れます。そこで、フラクタルがゼロラインより上にあり、交点がそれより下にあれば、これは分析しているペアの買い信号です。この強いシグナルは、インディケータ ラインがバランスラインと交わるときに確認されます。取引は異なるでしょう。強いシグナルで買い、ストップを追加するか無損失エリアに移動します。控えめな方法で行動し、確認されるシグナルのみ処理することもあるでしょう。その上、シグナルは強さが異なります。図6では、 バリアント A は強いシグナルで、その処理の可能性はひじょうに高いものです。また、その可能性は他のバリアントよりずっと高いものです。バリアント B は バリアント A よりずっと頻繁に起こりますが、シグナル自体はずっと弱いものです。というのも、二次的頂点がバランスライン領域にあるためです。第3のバリアント C は最も弱いシグナルです。一般的に、それはおそらく利益よりも損失を生むでしょう。前の2つのバリアントとの違いは次のようなものです。：インディケータがラインとバランスラインが、シグナルラインと交わるより前に交差するのです。そのように起こるため、シグナルラインと交差した後のインディケータラインは下がり、ダイバージェンスを引き起こします。そのようなシグナルは最も強いものと見なされますが、あまり頻繁に起こるものではありません。実用的な例を考察します。ペア USDJPY は成功したエントリのみならず、不成功のシグナルも示すのに使われています。図7では、シグナルはインディケータComplex_pairs（原型）によって作られています。タイムフレームは H4 です。バリアント A および B に対してのみシグナル分析を行います。バリアント C は弱いためです。

赤色のシグナルラインはフラクタルから二次的頂点を通り、インディケータラインとの交点まで引かれています。交点では、ペア買いの Buy_N シグナル、売りのSell_N シグナルである、強いエントリシグナルが出ています。交点を通り、縦線が惹かれています。それは価格チャートでエントリポイントを確認するのに役立ちます。買いの最初のシグナル（Buy_1）はひじょうに強いものです。なぜなら二次的頂点が売り過ぎゾーンにあるためです。フラクタル自体はひじょうに高いのに、シグナル Buy_2 は前のシグナルより弱いものです。しかし、シグナルポイントはバランスラインの下にあるものの、二次的頂点がゼロラインの上にあります。

同じことがシグナル Buy_3 にも当てはまります。フラクタルがあまり高くなく、シグナルラインがバランスラインとひじょうに接近しているため、それはますます弱いものとなっています。シグナル Sell_1 は、小さな頂点があるものの、二次的頂点が2つあり、ひじょうに強いものです。ここで一つ注意事項があります。このシグナルはシグナルラインがバランスラインに交差した後にやってきます。経験からトレードはできません（そういう交点を予想して交点の前にポジションをオープンするのです）。なぜなら、インディケータラインは横に移動し、シグナルラインと交差しないか、それに到達できない可能性があるためです（シグナル Buy_8 を参照）。シグナル Buy_6 は、Buy_1 と同じく、ひじょうに強いシグナルです。シグナル Buy_7 も同様です。ひじょうに強いシグナルでありながら、正確にはシグナル Buy_7 は機能しません。また逆方向での変動はひじょうに強いものです。そのため、システムにはすべて事前に決められたストップシグナルのレベルが必要なのです。

インディケータComplex_pair と言えば、それには軽いバージョンのComplex_pairs1 があることをお伝えしたいと思います。両者の動作は高いタイムフレームではほぼ同じですが、小さなタイムフレームでは異なります。ただし、Complex_pairs1 は、株式、先物、原料、とどんな金融商品でも動作します。

クラスターインディケータにおける戦略的取引テクニック

クラスターインディケータによる戦略的取引は新規トレンド形成可能性の判断、長期ポジションへのエンター、その追跡で構成されます。一般的に、トレンドフォローインディケータ CCFp と CFP がこのために利用されます。

有望な通貨ペアの検索

クラスターには、頻繁ではありませんがときとして、新規トレンド生成が予想される瞬間があります。図8a で、ペア（日次タイムフレーム）に対する両インディケータCCFp （全通貨）と CFPを見ることができます。

これらインディケータのメリットは以下です。：通貨が下がりまじめると、そのようなインディケータの慣性特性のために下降が継続する可能性があります。ペアインディケータ CFP についても同様です。画像では、ペア EURUSD が落ちる可能性があり、それは太い赤色の縦線でマークされています。この線は、ユーロが落ち始め、米ドルがトレンドを経、ペア EURUSD が落ち始めることを確認するため頂上から移動します。それは現実の取引では頂上の上には表示されません。中長期の意味では、頂上をとらえることはあまり重要ではありません。なぜなら、いずれにしてもピボットポイントから新しいトレンドをとらえようとしなくても十分な利益を期待するからです。

太い赤色の線から細い赤色の線まで、新規トレンド形成を確認します。上側のインディケータ上の通貨交点と下側でのバランスラインの交差はトレンドが変わったことを証明します。通常、交点の後に強い変化が現れます。すなわちトレンドの開始です。結果、トレンド動向は通貨の逆向きの緊張を起こします。可能性がその兆候を変えるのです。太いグリーンの線はこの通貨ペアの上昇可能性が現れているのを示しています。そして、細いグリーンの線は交点でトレンド変化を妨げました。可能性があまり強くなければ、変動はあまり衝動的なものではありません。ただし、通常そのような変動は長く続きます。

ここで、ペア GBPJPY を考察します（図8b）。このペアを選んだのは、まず本稿を書いている時期の可能性が関連しているからです。次に、ここではポンドと円両方に収束が見られるからです。すなわち、シグナルが早くやってきましたが、通貨はこの可能性に対抗して追加の頂点を描きました。それはこのペアについてブルの収束を形成したのです。かなり稀なケースで、それは好都合です。というのもそれにより前にオープンしているポジションが強まるからです。

中長期ポジションのトレース

中長期ポジションがオープンしていると、ポジションのトレースと考えられる特定のステップを踏む必要があります。一般的方向をモニターすることはトレンドフォローインディケータによって管理されます。逆の可能性が現れるとき、あるポジションがクローズします。これ以前に、必ずしもポジションを完全にクローズする必要はありません。それは、他の通貨がメインの方向を継続している間、ひじょうに頻繁にある通貨が方向を変えるためです。その期間、通貨ペアは横ばいか、または修正を行います。ポジションの蓄積、すなわち以前にオープンしているポジションの方向でオープンすることはシグナルインディケータによって行われます。それは都合の良いものです。なぜなら、この場合のストップシグナルは日次取引のシグナルよりもずっと高いものだからです。インパルスインディケータによる同様の方法で、メインの変動に逆行するシグナルがくるとき、またはポジションをクローズしないで取り消しや修正を目的として逆ポジションをオープンする場合、利益を固定することができます。

おわりに

結論として、インディケータパラメータの疑問について説明したいと思います。それらは8種類の通貨のクラスターに対して設定されます。小さなクラスターが使用されれば、たとえば主要通貨は除外され、パラメータはより正確に設定されます。また、パラメータは H4 より高いタイムフレームに対して事前に調整されています。みなさんのトレーディングシステムが小さいタイムフレームを使用しているなら、パラメータはみなさんのトレーディングシステムに従って調整する必要があります。

また、インディケータはより感受性強く作成することができることも考慮します。そうすると、誤ったシグナル量が多くても、シグナルをもっと早く出します。または、逆にもっと鈍く作成することもできます。この場合には、シグナルは後に遅く出てきますが、信頼性は高くなります。よって、トレーディングシステムに応じるのみならず、ご自身の取引モードに配慮して、必要に応じ、ご自身の性格に合わせてインディケータパラメータを変更することをお薦めします。