Praktische Anwendung von Cluster Indikatoren im Devisenhandel

Einführung

In dem Artikel "Theoretische Grundlagen zum Aufbau von Cluster Indikatoren für Devisenhandel", analysierten wir das Funktionsprinzip von Cluster Indikatoren. Der Artikel führte außerdem in die wichtigsten Definitionen ein: "überkauft", "überverkauft" bei Währungen und die Ausgleichslinie. In diesem Artikel werden wir bei der praktischen Anwendung von Indikatoren verweilen. Der Artikel beinhaltet eine Anzahl taktischer und strategischer Methoden für das Trading mit ihnen:

• Methoden, die helfen potentielle Paare zu erkennen, auf denen Trends einsetzen können,
• Verfahren zur Definition von Einstieg und Ausstieg,
• Methoden zur Rückverfolgung langfristiger und mittelfristiger Positionen.

Beispiele enthalten hier den vollen Cluster, bestehend aus acht Währungen. In der Praxis könbnen Sie jeden Cluster entwickeln, zum Beispiel, sie können auf primäre Währungen oder Währungen, deren Informationen unverhältnismäßig für Ihre eigene Strategie ist, verzichten. Wenn Sie mit Cluster Indikatoren arbeiten, müssen Sie berücksichtigen, dass sie Informationen auf der Basis aller Währungen bereitstellen, die in dem Cluster enthalten sind, und nicht nur Informationen des analysierten Währungspaares. Dieser Faktor kann nützliche Informationen manchmal verfälschen. Trotzdem sind Signale, die von dem Indikator erhalten werden, als zuverlässiger zu betrachten, weil sie die Kursschwankungen aller Währungspaare berücksichtigen, und nicht nur die eine analysierte.

Projektion der Hauptelemente von Kurs-Charts auf Cluster Indikatoren

Das Kurs-Chart enthält Perioden mit Trend, Konsolidierungsperioden (seitwärts) und Pivot-Bereiche. Cluster Indikatoren, wie alle anderen Indikatoren, reflektieren Kurse. Das ist der Grund, warum sie zukünftige Richtungen und Pivot-Punkte nicht prognostizieren können. Auf der anderen Seite jedoch, unterscheiden sich Cluster Indikatoren sehr von der Mehrheit an klassischen Tools. Das liegt daran, weil sie Informationen über Kurse anzeigen, die nicht sehr offenkundig sind, wenn andere Indikatoren verwendet werden.

In Beispielen verwenden wir Indikatoren wie CCFp und CCp. Diese Indikatoren haben bis zu acht Informationslinien. In Analysen ist es sehr oft interessant alle Linien anzuzeigen, aber in den Beispielen werden die Linien von Währungen, die nicht im analysierten Paar enthalten sind, ausgeblendet, für eine bessere Beachtung der notwendigen Informationen. Fig 1 zeigt ein und denselben Indikator, CCFp, für das Paar EURUSD, aber in verschiedenen Formen. Der obere Indikator spiegelt alle im Cluster enthaltenen Währungen. Der darunter ist der gleiche Indikator, bestehend aus acht Währungen, sichtbar sind aber nur die Linien von EUR und USD, andere Linien sind ausgeblendet. Dies ist möglich durch die Indikator-Einstellungen. (Siehe Artikel "Theoretische Grundlagen zum Aufbau von Cluster Indikatoren für Devisenhandel").

Trendwechsel

Jedes Kurs-Chart spiegelt die Perioden der Aufwärtstrends und Abwärtstrends, und die Hauptaufgabe von Cluster Indikatoren ist es, den Wechsel der Richtung zu bestimmen. Es gibt zwei Typen von Cluster Indikatoren:: Trendfolge und Impuls (oder Signal). Jeder Typ hat zwei Varianten: Komplex, der alle Cluster-Währungen reflektiert, und Paar, vorgesehen für nur ein ausgewähltes Paar. Analysieren wir jeden Typ.

Impuls (Signal) Indikatoren

Dieser Typ umfasst die Indikatoren CCp und Complex_pairs (Complex_pairs - original, Complex_pairs1 - light Version). Das Bild Fig 2 zeigt Complex_pairs1 (der obere) und CCp (der untere). Der Indikator CCp zeigt nur zwei Währungen - EUR (blaue Linie) und USD (grüne Linie) - andere Währungen sind ausgeblendet, obwohl sie ein Teil des Clusters sind. Wenn in diesem Indikator eine Währung höher als die andere ist, wird angenommen, dass sie relativ zu allen anderen wachsen wird. Wenn die Linien sich schneiden, ist das Gleichgewicht der Währungen erreicht. In der Regel heißt das Erreichen des Gleichgewichtpunkts, das die Richtung sich wahrscheinlich ändern wird, d.h. ein Signal erscheint.

Dieser Indikator zeigt nicht immer an, ob die Währungslinien sich überschneiden oder nicht. Für eine bessere Visualisierung dieses Moments, und zum Stärken einer Amplitude, wird der Indikator Complex_pairs verwendet. In ihm wird die Kreuzung einer Signal-Linie mit einer Ausgleichslinie übereinstimmen mit der Kreuzung von Währungslinien in dem Indikator CCp. In Fig 2 sind vertikale Linien durch die Schnittpunkte des Indikators Complex_pairs mit der Null-Linie, und mit Schnittpunkten der Währungslinien im Indikator CCp gezeichnet. Alle Schnittpunkte finden in ein und demselben Augenblick statt.

Rote vertikale Linien werden in dem Moment gezogen, wenn ein bearishes Signal für das Paar entsteht. Im Indikator Complex_pairs ist es der Schnittpunkt der Signal-Linie abwärts mit der Null-Linie, und in dem Indikator CCp ist es der Augenblick, wenn die Dollar-Linie oberhalb der Euro-Linie ist. Grüne vertikale Linien geben ein bullishes Signal für das Paar EURUSD. Allerdings kann man von Impuls Indikatoren produzierte Signale nicht direkt im Trading verwenden. Für das Trading ist es notwendig, die allgemeine Bewegung des Paares zu beachten. Zum Beispiel kann man nicht Signalen folgen, die gegen den Trend sind. Um die allgemeine Richtung eines Trends zu bestimmen, werden eher hohe Zeitrahmen verwendet, oder Trendfolge-Indikatoren analysiert.

Trendfolge-Indikatoren

Dieser Typ umfasst zwei Indikatoren (siehe Fig 23): CCFp, der zwei Währungen widerspiegelt, und die anderen ausblendet, und den Indikator CFP, eingestellt auf das gegebene Paar EURUSD. Wie in Impuls-Indikatoren, fallen Schnittpunkte von CFP Indikator-Linien mit dem Schnittpunkt der Indikator-Linie mit der Ausgleichslinie zusammen. Im Unterschied zu Signal-Indikatoren, geben Trendfolge-Indikatoren keine Signale, sondern zeigen den allgemeinen Trend an, d.h. sie weisen darauf hin, welch Signale in diesem Augenblick zu bevorzugen sind - bullish oder bearish.

In Fig 3 sind solche Zeiträume markiert. Grüne Bereiche sind Perioden, in denen es vorzuziehen ist bullishe Signale zu verarbeiten, rote Bereiche sind bearishe Perioden. Während Trendfolge-Indikatoren den Einfluss von höheren Zeitrahmen berücksichtigen, haben sie einen trägen Charakter, und das ist der Grund, weshalb sie einen Trendwechsel später als andere Indikatoren anzeigen. Aber gleichzeitig, aufgrund dieser Trägheit und der Abhängigkeit von höheren Zeitrahmen, zeigen diese Indikatoren Pivot-Punkte genauer an. Wir werden dies aber später besprechen, wenn wir Trading mit Indikatoren analysieren. Betrachten wir nun, welche Informationen von der Ausgleichslinie dargestellt werden.

Ausgleichslinie

Die Gesamtsumme aller Währungs-Linien in den Indikatoren CCFp und CCP in jeder Zeiteinheit ist gleich Null, ohne Zusammenhang mit der Anzahl an Währungen in einem Cluster. Die beschriebenen Indikatoren spiegeln also nicht nur die gemeinsame Schwankung relativ zueinander, sondern die Schwankung relativ z Null. Wenn eine Währungslinie oberhalb der Null-Linie ist, wird sie als "überkauft" bezeichnet, wenn sie unterhalb der Null-Linie ist, wird als "überverkauft" bezeichnet.

Wenn eine Währung im Bereich der Null-Linie (Ausgleichslinie) ist, treten keine Spannungen auf, da sie sich am Punkt des Gleichgewichts befindet. Die weitere Bewegung von der Ausgleichlinie wird von der Tatsache abhängen, ob die Währung verkauft oder gekauft wird. Auf der anderen Seite, wenn eine Währung sich im überkauften Bereich (oberhalb der Null-Linie) befindet, oder im überverkauften Bereich (unterhalb der Null-Linie), zwingen die auftretenden Spannungen die Währung zurück in den ausgeglichenen Status - Null-Linie. Da wir in der Praxis mit Währungspaaren handeln, müssen wir immer die Dynamiken von zwei Währungen analysieren. Zu diesem Zweck gibt es die speziellen Indikatoren CFP und Complex_pairs, die auch über eine Ausgleichslinie verfügen, und die Signal-Linie ist die Summe von zwei Währungen.

Genau auf die gleiche Weise wird die Null-Linie dieses Indikators zeigen, wenn das Währungspaar in ausgeglichenem Zustand ist, und wenn es diese oder jene Spannung erlebt. Projektion vom Schnittpunkt der Indikator-Linien mit der Ausgleichslinie, kann auf den Kurs hinweisen, um den die Währung schwankt, und so die Perioden von Seitwärts oder Trend bestimmen. In dem Bild Fig 4 sind blaue vertikale Linien durch die Schnittpunkte der Indikator-Linien gezogen. Sie ermöglichen es, den Gleichgewichtskurs für das Paar EURUSD zu bestimmen. So können wir die Ausgleichslinie auf ein Kurs-Chart übertragen (lila Linie). Eigentlich gibt es einen speziellen Indikator Complex_balance, der es ermöglicht dies automatisiert zu tun. Das Analysieren dieses Indikators liegt aber außerhalb des Themas dieses Artikels. Sie finden mehr Informationen über ihn auf der Onix Webseite.

Die horizontale Ausgleichslinie auf dem Kurs-Chart zeigt, dass sich das Währungspaar in einer Seitwärtsbewegung befindet. Wenn sie schräg ist, ist das Paar in einem Trend. So, zum Beispiel, die Periode zwischen A und B ist als Trend bestimmt. Die Periode BC ist ein starker Trend, und CD lässt nach. Danach hat das Paar in Periode DE konsolidiert, und in der Periode EF ist ein neuer Trend im Paar EURUSD sichtbar.

Taktische Trading Techniken mit Cluster Indikatoren

Zu taktischen Methoden verweisen wir Handelssignale für kurzfristiges und mittelfristiges Trading, sowie die Bestimmung der nächsten Ebenen, die zum Einstellen von Zielen und Stop-Signalen verwendet werden können.

Trading mit Verwendung der Ausgleichslinie auf einem Chart

Als ein Beispiel analysieren wir das Paar EURUSD und den gleichen Zeitrahmen, wie vorher beschrieben. Die Ausgangsposition ist das Vorhandensein der Punkte A und B, die zeigen, dass der Kurs in einem Trend ist, und zwei Ebenen in einem Kursbereich auf dem Chart - 1,1635 und 1,2320 (siehe Fig 5).

Zwei horizontale gestrichelte Linien werden von Punkt A und Punkt B gezogen. In der Zukunft werden sie den Aufwärtstrend unterstützen. Sie können ausgehend von diesen Linien in Richtung des Aufwärtstrends kaufen. Wir kaufen von der Linie A', bis Punkt C angezeigt wird. Danach erwarten wir, dass der Kurs bis zur Linie B' zurückkehrt. Da Punkt C die Fortsetzung des Trends bestätigt, ist Kaufen ab der Line B' angemessen. Nach Punkt C erwareten wir die Anzeige des nächsten Punkts, D, und Rückkehr zu Ebene C' (siehe Fig 5a).

Diese Rückkehr fand aber nicht statt, weil der Trend stärker wurde und Punkt D viel höher erschien als erwartet. Die einzige Trendunterstützung in diesem Moment, kann die Fortsetzung der ABC Trend-Hauptlinie sein - Linie C''. Diese Unterstützung wurde verwendet, aber nach der Konsolidierungsphase (DE in Fig 4) des Paares, setzt sich der Trend durch diese Unterstützung fort. Wir sehen, dass nach den Erscheinen von Linie E, die AuUsgleichslinie ihre Neigung ändert - der Trend nimmt ab und das Scheitern der Unterstützung von D' ist sehr wahrscheinlich, was tatsächlich passierte und die Bestätigung des Folgenden ist: Der nächste Punkt E zeigt, dass es keinen Trend mehr gibt. Die Konsolidierungsphase wird nur nach dem Testen der Linie C'' beendet, von der ein Trend erneuert werden kann oder, im Falle des Scheiterns, wir erwarten das Fallen des Paares bis auf C'. Die Historie geit, dass der Trend sich fortsetzte (siehe Bild Fig5a). Das Erscheinen von Punkt F' zeigt, dass der Trend verlangsamt. In diesem Augenblick erwarten wir die Bildung des nächsten Punkts. Die funktionierenden Unterstützungen des Trends sind C'', E', F' (Information zum Zeitpunkt des Artikelschreibens). Wenn der Trend des Paares abwärts dreht, kann die Linie C' das Ziel sein, von der aus der Kurs sich aufwärts begeben könnte.

Trading mit Verwendung von Impuls Indikatoren

Beim Trading mit einem einzelnen Währungspaar, wird der Indikator Complex_pairs verwendet. Zunächst allgemeine Definitionen (Siehe Fig 6).

Zum Bestimmen eines Signals, benötigen wir ein klar ausgedrücktes Fractal - eine scharfe Spitze, die, in der Regel, nach starken Bewegungen entsteht. Das zweite Element, ist das Vorhandensein einer nachfolgenden (unterstützenden) Spitze. Von einem Fractal wird durch diese Spitze eine Signal Linie (eine rote Linie im Bild) gezogen. Wenn die Indikator-Linie eine Signal-Linie kreuzt, erscheint ein aggressives Signal. Wenn das Fractal oberhalb der null-Linie war, und der Schnittpunkt war darunter, ist dies ein Signal das analysierte Paar zu kaufen.

Dieses aggressive Signal wird bestätigt, wenn die Indikator-Linie eine Ausgleichslinie kreuzt. Das Trading kann unterschiedlich sein: Sie können bei einem aggressiven Signal kaufen, und den Stop in den Verlustfreien Bereich verschieben oder hinzufügen. Und manchmal verfahren Sie auf dem konservativen Weg und verarbeiten nur bestätigte Signale. Außerdem unterscheiden sich Signale in ihrer Stärke. In Fig 6, ist Variante A ein starkes Signal, die Wahrscheinlichkeit seiner Ausführung ist sehr hoch. Darüber hinaus ist sein Potential viel höher, als bei anderen Varianten. Variante B erscheint viel häufiger als Variante A, aber das Signal selbst ist viel schwächer, weil die nachfolgende Spitze im Bereich der Ausgleichslinie ist. Die dritte Variante C ist die schwächste. in der Regel produziert sie mehr Verlust als Profit. Der Unterschied zu den vorherigen Varianten ist der folgende: Die Überschneidung der Indikator-Linie und der Ausgleichslinie findet früher statt, als das Kreuzen der Signal-Linie.

Es kommt vor, dass die Indikator-Linie nach dem Kreuzen der Signal-Linie sinkt, und Divergenz verursacht, Ein solches Signal wird als das stärkste betrachtet, aber es kommt nicht sehr oft vor. Betrachten wir ein praktisches Beispiel - das Paar USDJPY wird verwendet, um nicht nur erfolgreiche Einstiege, sondern auch erfolglose zu zeigen. In Fig 7 werden Signale durch den Indikator Complex_pairs (original) produziert. Der Zeitrahmen ist H4. Wir analysieren nu Signale für die Varianten A und B, weil C sehr schwach ist.

Rote Signal-Linien werden von einem Fractal durch eine nachfolgende Spitze gezogen, bis zu der Indikator-Linie. Der Schnittpunkt ergibt ein aggressives Einstiegssignal, Buy_N Signale zum kaufen des Paares, Sell_N Signale zum verkaufen des Paares. Durch die Schnittpunkte werden vertikale Linien gezogen. Sie helfen beim Erkennen der Einstiegspunkte auf dem Kurs-Chart. Das erste Signal zum kaufen des Paares (Buy_1) ist sehr stark, weil die nachfolgende Spitze im überverkauften Bereich ist. Das Signal Buy_2 ist schwächer als das vorherige, trotz der Tatsache, dass das Fractal selbst sehr hoch ist, aber die nachfolgende Spitze befindet sich oberhalb der Null-Linie, obwohl der SIgnalpunkt unterhalb der Ausgleichslinie ist.

Das gleiche gilt für Signal Buy_3. Aber es ist sogar schwächer, weil das Fractal nicht sehr hoch ist und die Signal-Linie sehr nah an der Ausgleichslinie.
Das Signal Sell_1 ist sehr stark, obwohl es eine kleine Spitze ist, aber sie hat zwei nachfolgende Spitzen. Hier muss eine Anmerkung gemacht werden. Das Signal entsteht, nachdem die Signal-Linie die Ausgleichslinie kreuzt. Sie können nicht aufgrund von Erwartungen traden, öffnen einer Position bevor der Schnittpunkt entsteht, in der Hoffnung, dass dieser Schnittpunkt entsteht), weil die Indikator-Linie evtl. seitlich laufen und die Signal nicht kreuzen könnte, oder dabei scheitern, diese zu erreichen (siehe Signal Buy_8). Das Signal Buy_6 ist ein sehr starkes Signal, wie Buy_1. Und das gleiche wie Buy_7. Aber genau Buy_7, obwohl es ei sehr starkes Signal ist, funktionierte nicht, darüber hinaus war die Bewegung in die Gegenrichtung sehr heftig. Aus diesem Grund braucht jedes System vorgegebene Ebenen mit Stop-Signalen.

Wenn wir über den Indikator Complex_pairs sprechen, möchte ich anmerken, dass es die light Version Complex_pairs1 gibt. Das Verhalten ist auf hohen Zeitrahmen fast identisch, unterscheidet sich aber in den kleineren. Allerdings kann Complex_pairs1 mit jedem Finanzinstrument arbeiten, einschließlich Aktien, Futures und Rohstoffen.

Strategische Trading Techniken in Cluster Indikatoren

Strategisches Trading mit Cluster Indikatoren besteht aus dem Bestimmen eines potentiell neuen Trends, dem Einstieg in langfristige Positionen und deren Rückverfolgung. In der Regel werden die Trendfolge-Indikatoren CCFp und CFP zu diesen Zwecken verwendet.

Suche nach vielversprechenden Währungspaaren

Nicht sehr oft, aber von Zeit zu Zeit, gibt es solche Momente im Cluster, wenn das generieren eines neuen Trends erwartet wird. In Fig 8a sehen Sie beide Indikatoren CCFp (mit allen Währungen) und CFP für das Paar EURUSD (Tages-Zeitrahmen - Daily).

Der Vorteil dieser Indikatoren ist der folgende: wenn eine Währung zu fallen beginnt, ist es durch den trägen Charakter solcher Indikatoren wahrscheinlich, dass sie weiter fällt. Es ist das gleiche mit dem Paar-Indikator CFP. In dem Bild ist ein Potential zu fallen für das Paar EURUSD, markiert mit einer dicken vertikalen roten Linie. Diese Line ist von den Spitzen verschoben, um sicherzustellen, dass der Euro begonnen hat zu fallen und der USD im Trend ist, und das Paar EURUSD begonnen hat zu fallen. Es ist an den Spitzen während des Trading nicht zu erkennen. Mittelfristig und langfristig ist es aber nicht so wichtig die Spitzen zu schnappen, weil wir sowieso genug Profit erwarten, ohne zu versuchen einen neuen Trend am Pivot-Punkt abzufangen.

Von der dicken roten Linie bis zu der dünnen roten Linie, sehen wir die Bildung eines neuen Trends, den Schnittpunkt der Währungen im oberen Indikator und das Kreuzen der Ausgleichslinie in dem unteren belegen, dass der Trend gewechselt hat. Normalerweise treten nach einem Schnittpunkt heftige Bewegungen auf, d.h. ein Trend beginnt. In der Regel bewirkt die Trendbewegung die umgekehrte Spannung von Währungen - das Anzeichen des potentiellen Wechsels. Die dicker grüne Linie zeigt das Auftreten eines Potentials für den Anstieg dieses Währungspaares, und die dünne grüne Linie im Schnittpunkt behindert die Trendwende. Da das Potential aber nicht sehr stark war, sind die Bewegungen nicht sehr heftig. Allerdings halten solche Bewegungen in der Regel länger an.

Sehen wir uns nun das Paar GBPJPY an (Fig 8b). Wie haben dieses Paar erstens ausgewählt, weil das Potential zum Zeitpunkt des Schreibens des Artikel relevant ist. Zweitens sehen wir hier Konvergenz auf beiden, Pfund und Yen. D.h. ein Signal kam früher, aber die Währungen zeichneten zusätzliche Hochs gegen dieses Potential, was die Bildung einer bullishen Konvergenz auf diesem Paar verursachte. Obwohl ein Rückfall, ist es komfortabel, weil es ermöglich die früher geöffnete Position zu stärken.

Verfolgen Langfristiger und Mittelfristiger Positionen

Wenn mittel- und langfristige Positionen geöffnet werden, ist es notwendig bestimmte Schritte zu unternehmen, gedacht als Positionsverfolgung. Die Überwachung einer allgemeinen Richtung wird durch Trendfolge-Indikatoren gesteuert. Eine Position wird geschlossen, wenn Umkehrpotential auftaucht. Bevor dies Geschieht müssen Sie die Position nicht immer vollständig schließen, weil sehr oft eine Währung die Richtung ändert, während die andere weiter in der wichtigen bleibt. In solchen Phasen können Währungspaare sich seitwärts bewegen oder eine Korrektur ausführen. Akkumulation einer Position, d.h. Öffnen in die Richtung früherer Positionen, kann mit der Verwendung von Signal-Indikatoren ausgeführt werden. Es ist komfortabel, weil Stop-Signale in diesem Fall viel höher sein werden, als im Intraday Trading. Auf die gleiche Weise können wir mit der Verwendung von Impuls-Indikatoren Profit festigen, wenn Signale gegen die Hauptbewegung kommen, oder durch Öffnen gegenteiliger Positionen, mit dem Ziel Rücksetzer oder Korrektur zu erhalten, ohne die Hauptposition zu schließen.

Fazit

Im Fazit möchte ich bei der Frage der Indikator-Parameter verbleiben. Sie wurden eingestellt für Cluster mit acht Währungen. Wenn ein kleinerer Cluster verwendet wird, zum Beispiel Leitwährungen ausgeschlossen, können die Parameter genauer eingestellt werden. Außerdem sind die Parameter voreingestellt auf Zeitrahmen höher als H4. Wenn Ihr Handelssystem kleinere Zeitrahmen verwendet, müssen die Zeitrahmen an Ihr Handelssystem angepasst werden.

Es sollte auch berücksichtigt werden, dass die Indikatoren empfindlicher gemacht werden können. In diesem Fall werden sie die Signale früher produzieren, aber die Anzahl der falschen Signale wird größer. Oder, als Gegenteil, können sie träger gemacht werden. In diesem Fall hängen die Signale und kommen später, aber ihre Zuverlässigkeit wird höher sein. Daher wird empfohlen, die Indikator-Parameter nicht nur entsprechend Ihres Handelssystems zu ändern, sondern auch Ihren Trading-Modus zu berücksichtigen und, wenn notwendig, Ihr Temperament.