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群集指标在嘉盛市场中的实际应用

16 三月 2016, 12:12
Simeon Semenych
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简介

“为嘉盛开发群集指标的理论基础”一文中,我们分析了群集指标的运行原则。这篇文章还介绍了主要定义:货币的“超买”“超卖”平衡线。在本文中,我们将详细介绍指标的实际应用。本文包括针对它们的大量战术性和战略性交易方法:

  • 有助于发现可能会出现新趋势的潜在货币对的方法;
  • 确定进场和出场时间的程序;
  • 追踪长期和中期仓位的方法。

这里的示例包括整个群集,包含八种货币。在实践中,你可以开发任何群集,例如,你可以针对自己的交易系统忽略主要货币或信息过多的货币。此外,使用群集指标时,应注意,它们是基于群集中包括的所有货币而不仅仅被分析货币对的货币提供信息。这一因素有时会歪曲有用信息。但是,从指标收到的信号被认为更加可靠,因为它们考虑了所有货币对而不仅仅是被分析货币对的价格波动。



将价格图表的主要元素投影到群集指标上

价格图表包含趋势期、盘整期(平盘)和枢轴区域。与任何其他指标类似,群集指标反映价格;这就是为什么它们无法预测未来方向和枢轴点的原因。但在另一方面,群集指标的行为与大多数经典工具有很大的不同;这就是为什么它们可以显示有关价格的信息的原因,而在使用其他指标时,这一点不是很明显。

在示例中,我们使用了诸如 CCFp 和 CCp 之类的指标。这些指标有多达八根信息线,每根线对应一种特定货币。在分析过程中往往会有兴趣查看所有信息线,但在示例中,将隐藏所有货币线(不包括被分析货币对),以便于更好关注所需信息。图 1 以不同的形式显示了 EURUSD 对的同一个指标 CCFp。上面的指标反映群集中包含的所有货币。下面是同一群集,包含八种货币,但仅显示了 EUR 和 USD 的线条,其他线条处于隐藏状态。可通过指标设置实现上述显示方式(参见文章 “为嘉盛开发群集指标的理论基础”)。



趋势变化

任何价格图表都可反映上涨趋势和下跌趋势的周期。群集指标的主要任务是确定方向变化。有两种群集指标类型:趋势跟踪脉冲(或信号)。每种类型都有两处修改:complex,反映所有群集货币;pair,仅针对选定对。让我们来分析这两种类型。



脉冲(信号)指标

此类型包括指标 CCp 和 Complex_pairs(Complex_pairs - 原始,Complex_pairs1 - 精简版)。图 2 图片显示了 Complex_pairs1(上图) 和 CCp(下图)。指标 CCp 仅显示两种货币 - EUR(蓝线)和 USD(绿线)- 其他货币处于隐藏状态,尽管它们属于群集的一部分。在此指标中,如果一种货币高于另一种货币,则认为相互之间出现上涨。当线条相交时,将达到货币对的平衡。通常,达到平衡点意味着,方向很可能会改变,即出现信号。

此指标不一定会显示货币线是否相交。为了更好地显示这一时刻以及增强幅度,使用指标 Complex_pairs。在此指标中,信号线与平衡线的交点将与指标 CCp 中货币线的交点相重合。在图 2 中,垂直线经由指标 Complex_pairs 与零线的交点以及指标 CCp 中货币线的交点绘制而成。所有相交都是同一时刻发生的。

当货币对 EURUSD 出现下跌信号时,将绘制红色垂直线。在指标 Complex_pairs 中,为信号线与零线向下相交之时,在指标 CCp 中,为美元线高于欧元线之时。绿色垂直线针对货币对 EURUSD 提供上涨信号。然而,无法在交易中直接使用由脉冲指标生成的信号。在交易中,需要考虑到货币对变动的大致走向。例如,不能追踪与趋势相反的信号。要确定趋势的大致走向,使用更广的时间范围,或分析趋势跟踪指标。



趋势跟踪指标

此类型包括两个指标(见图 3):CCFp,反映两种货币,其他货币处于隐藏状态;指标 CFP,已调整至给定货币对 EURUSD。与在脉冲指标中类似,CCFp 指标线条之间的交点与指标线和平衡线的交点相重合。与信号指标不同的是,趋势跟踪指标不会给出交易信号,但它们显示大致走向,即指出此刻哪类信号更为可取 - 上涨或下跌。

图 3 标示出了此类周期。绿色区域为处理上涨信号更为可取的周期,红色区域为处理下跌信号更为可取的周期。当趋势跟踪指标考虑了更高时间范围的影响时,它们具有惯性特点,这就是为什么它们会比其他指标更晚显示趋势变化的原因。但是同时,由于这种惯性和依赖于更高时间范围,这些指标会更精确地显示枢轴点。稍后我们用指标分析交易时会对此进行讨论。现在,我们来看看平衡线显示什么信息。



平衡线

不论群集中有多少种货币,在每个时间单位内,指标 CCFp 和 CCp 中的所有货币线的总和都等于零。因此,所述的指标不仅反映彼此之间的相互波动,还反映相对零的波动。如果货币线高于零线,则被视为“超买”;如果低于零线,则视为“超买”。

当货币处于零线区域(平衡线)中,则没有出现压力,处于均衡点。在平衡线之后的波动将取决于货币被买入还是卖出。在另一方面,当货币线处于超买区域(零线以上)或超卖区域(零线以下)时,产生的压力将强迫货币回到平衡状态 - 零线。在实践中,当我们处理货币对时,我们始终需要分析两个货币对的动态。为此,有特殊指标 CFP 和 Complex_pairs,它们也有平衡线,而且信号线为两种货币的总和。

在这些指标中,当货币对处于平衡状态时与当货币对出现这样或那样的压力时,零线的显示方式完全相同。指标线与平衡线的交点的投影可以指出货币价格波动区间,从而确定盘整或趋势的周期。在图 4 图片中,蓝色垂直线经由指标线的交点绘制而成。它们能够确定货币对 EURUSD 的均衡价格。因此,我们可以将平衡线转移到价格图表中(紫色线)。实际上,有一个特殊指标 Complex_balance,该指标能够自动执行。但是,分析此指标不在本文主题的范围之内。你可以在站点 Onix 上找到有关它的更多信息。

价格图表上的水平平衡线显示货币对处于盘整状态。如果它是倾斜的,则处于趋势中。例如,A 与 B 之间的周期被视为一种趋势。BC 周期为一种强势,CD 周期为跌势。此后,在 DE 周期中,货币对处于盘整状态,在 EF 周期中,我们看到货币对 EURUSD 出现了一个新的趋势。



使用群集指标的战术性交易技术

对于战术性技术,我们参考短期和中期交易的交易信号以及最近位的判定,后者可用于设置目标和止损信号。

使用图表上的平衡线进行交易

例如,我们将分析货币对 EURUSD 和早前所述的同一时间范围。初始位置为显示的 A 点和 B 点,显示价格处于一种趋势,而且图表上有两个价位 - 1.1635 和 1.2320(见图 5)。

从 A 点和 B 点开始绘制出两条水平虚线。将来,它们会为上涨提供支撑。在上涨趋势中,你可以从这些线开始购买。我们从 A' 线处买入,直至出现 C 点。之后,我们预计价格将回调至 B' 线。而 C 点证实了这一趋势的持续,从 B' 线处买入较为合适。在 C 点之后,我们预计会出现下一个 D 点并回调至 C' 位(见图 5a)。

但是,这次回调没有发生,因为趋势变得更加强劲,出现的 D 点比我们预计的要高很多。此时唯一的趋势支撑可以是 ABC 趋势主线的延续 - C'' 线。使用了此支撑,但在货币对盘整期(图 4 中的 DE)之后, 由于此支撑,趋势仍得到了延续。我们看到,在出现 E 线之后,平衡线改变了斜率 - 趋势减弱,很可能无法支撑 D',实际上确实如此,确认如下:下一个点 E 显示趋势不复存在。只有在测试了 C'' 线之后盘整期才算结束,从 C'' 线开始可以重建一个趋势,或者如果失败,我们预计货币对会跌至 C'。历史显示趋势延续(见图 5a)。出现 F’ 点显示趋势减慢。此时,我们预计形成下一个点。趋势的支撑为 C''、E'、F'(撰写本文时的信息)。如果货币对趋势向下变化,目标可能是线 C',在此之后价格不会出现上涨。



使用脉冲指标进行交易

在针对一个独立货币对的交易中,使用指标 Complex_pairs。首先是一般定义(见图 6)。

为了确定信号,我们需要清晰的分形- 尖锐的波峰,通常在急剧变动之后会出现尖锐的波峰。第二个元素是显示的次级(支撑)波峰。从分形开始经由此波峰绘制出一条信号线(图中的红线)。当指标线与信号线相交时,将出现一个激进的信号。此时,如果分形在零线上方,并且交点位于零线下方,将为买入分析对的信号。 当指标线与平衡线相交时,将确认此激进信号。交易可能会有所不同:你可以在出现激进信号时买入,并可添加止损位或将其移至无损区域。有时,你可能会保守行事,只处理已确认的信号。另外,信号的强度也有所不同。在图 6 中,变体 A是一个很强烈的信号,处理它的可能性很高。而且,它的潜力比其他变体高很多。变体 B 的出现比变体 A 频繁很多,但信号本身却弱很多,因为次级波峰处于平衡线区域。第三个变体 C 最弱。通常很可能输多赢少。与前面的变体的区别如下:指标线与平衡线之间的交点比与信号线之间的交点更早出现。 这样,指标线在与信号线相交之后会向下,从而导致背离。此信号被视为最强烈的信号,但并不经常出现。我们来看一个实际示例 - 货币对 USDJPY 用来显示不仅成功进场,而且出现了不成功的信号。在图 7 中,信号由指标 Complex_pairs(原始)产生。时间范围为 H4。我们仅分析变体 A 和 B 的信号,因为变体 C 非常弱。

从分形开始经由次级波峰直至与指标线的交点绘制一条红色信号线。交点给出激进的进场信号:Buy_N 信号为买入货币对信号,Sell_N 信号为卖出货币对信号。经由交点绘制出垂直线;它们有助于在价格图表上查看进场点。第一个买入货币对信号 (Buy_1) 非常强烈,因为次级波峰处于超买区域。信号 Buy_2 比第一个信号弱,尽管其分形本身相当高,但次级波峰在零线上方,而信号点在平衡线下方。

同样,信号 Buy_3 也是如此。但是,它甚至于更弱,因为分形不是非常高,而且信号线非常接近平衡线。信号 Sell_1 非常强烈,尽管波峰较小,但有两个次级波峰。在这里我们需要注意。此信号在信号线与平衡线相交后出现。你不能根据期望(在相交前建仓,希望出现此类相交)进行交易,因为指标线可能会出现偏离不与信号线相交,或者可能会无法到达平衡线(见信号 Buy_8)。信号 Buy_6 是一个非常强烈的信号,类似于 Buy_1。同样,Buy_7 也是如此。但尽管 Buy_7 是一个非常强烈的信号,但不起作用,而且朝反方向的变动非常强劲。这就是为什么任何系统都需要有预定义的止损信号位的原因。

谈到指标 Complex_pairs,我想说一下,它是精简版的 Complex_pairs1。在较长的时间范围上,它们的行为几乎完全相同,但在较短的时间范围上,它们的行为有所不同。然而,Complex_pairs1 可用于处理任何金融工具,包括股票、期货或原材料。



使用群集指标的战略性交易技术

使用群集指标的战略性交易包括确定形成新趋势的可能性、建立长期仓位以及对仓位进行跟踪。通常,趋势跟踪指标 CCFp 和 CFP 用于上述用途。


寻找有前途的货币对

在群集中,有时会出现预计将形成新趋势的时刻,但这种时刻并不常见。在图 8a 中,你可以看到货币对 EURUSD 的两个指标 CCFp(包含所有货币)和 CFP(日线图时间范围)。

这些指标的优势如下:如果货币开始下跌,由于此类指标的惯性特点,可能会延续下跌趋势。同样,货币对指标 CFP 也是如此。在图中,货币对 EURUSD 可能会下跌,因为它标有一根红色垂直粗线。此线从波峰处开始转变,确认欧元开始下跌,美元开始呈现趋势,货币对 EURUSD 开始下跌。这在实际交易的波峰上看不到。但对中长期而言,能否抓住波峰并不十分重要,因为我们希望的是能够获得足够的盈利,而不是尝试从枢轴点捕捉新的趋势。

从红色粗线到红色细线之间,我们看到形成了一个新的趋势,上面的指标中的货币交点以及下面的指标中的平衡线交点证实趋势已改变。通常,在交点之后,会出现剧烈的变动,即开启趋势。通常,趋势变动会导致反向货币压力 - 可能性改变符号。绿色粗线显示此货币对存在上涨的可能性,交点处的绿色细线阻碍了趋势改变。但当可能性不是很大时,变动可能不是很剧烈。然而,此类变动通常会持续较长时间。

现在,我们来看下货币对 GBPJPY(图 8b)。我们选择了此货币对,首先是因为在撰写本文时变动可能性有关联。其次,在这里,我们看到英镑和日元两种货币的趋同。也就是,信号提前出现,但货币根据可能性绘制出其他波峰,这导致了此货币对形成上涨收敛。这种情况极为罕见,非常便捷,因为它允许提高之前建立的仓位。


跟踪长期和中期仓位

在建立中期和长期仓位之后,需要采取一定的措施,这些措施被视为仓位跟踪。通过趋势跟踪指标监控大致走向。当出现反向可能性时,进行平仓。在此之前,你不一定要完全平仓,因为往往当一种货币改变了方向时,另一种货币会延续主要方向。在此时间段,货币对可能会进入盘整期或进行修正。可使用信号指标累积仓位,即在之前建仓的方向上建仓。这很方便,因为此例中的止损信号会比日内交易中的高很多。同样,脉冲指标的使用方式也是如此,当出现与主要趋势相反的信号,或者反向建仓旨在获得背离或修正而不对主要仓位平仓时,我们可以固定利润。



总结

在总结中,我想讨论下指标参数的问题。这些参数是针对包括八种货币的群集而设定的。如果使用较小的群集,例如不包括主要货币,可以更精确地设置这些参数。除此之外,可为高于 H4 的时间范围预先调整这些参数。如果你的交易系统使用较短的时间范围,应根据你的交易系统调整参数。

还应考虑到指标可设置成更敏感。在这种情况下,指标将提前生成信号,不过错误信号的数量会更多。或者相反,可将指标设置成更具惯性。在这种情况下,信号很少且出现较晚,但可靠性更高。因此,建议根据你自己的交易系统并考虑到你的交易模式和你的性格(若需要)来更改指标参数。


本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1472

附加的文件 |
CC.mq4 (16.97 KB)
CCFp.mq4 (17.15 KB)
CCp.ex4 (19.41 KB)
CFP.mq4 (13.82 KB)
Complex_pairs1.mq4 (3.69 KB)
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