トレーダーツール、上級者向けのテクニカル分析のためのMQL4

MetaTrader 4 — 例 | 16 2月 2016, 11:31

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はじめに

まず、トレーディングは確率の計算です。進展のエンジンとなる無為に関することわざは、それらのインジケーターやトレーディングシステムが開発された理由を明らかにします。トレーディングの多くの新人は「すでにできあがった」トレーディング理論を学習します。しかし、より多くの発見されていない市場の秘密があり、価格の動きの分析に使用されているツールは基本的に明らかにされていないテクニカルインジケーターや統計パッケージとして存在しています。マーケットの動向の理論への貢献において、Bill Williamsに感謝します。おそらくその漕ぎ手に頼るのは早すぎますが。

統計の維持

「どの色のロウソク足がEURUSDの１時間チャートにて使用されるか？」と自分自身に問うと、ブロックに毎回100を書き留める黒色のロウソク足を数え始めることができ、そして、白色のロウソク足を数えます。しかし、これを自動的に行う数行のコードを記述できます。基本的に、すべて論理的で、特別なことはありません。しかし、上記の質問に対する答えを明らかにしましょう。まず、ロウソク足の色の認識をシンプル化しましょう。

bool isBlack(int shift)
  {
    if(Open[shift] > Close[shift])
        return (true);
    return (false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool isWhite(int shift)
  {
    if(Open[shift] < Close[shift]) 
        return (true);
    return (false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

すでに記載されているコードを用いて、実験を続けます。

//EXAMPLE 1
      //Calculate black and white candles
      double BlackCandlesCount = 0;
      double WhiteCandlesCount = 0;
      double BProbability = 0;
 
      for(int i = 0; i < Bars - 1; i++)
        {
          if(isBlack(i) == true)
              BlackCandlesCount++;
 
          if(isWhite(i) == true)
              WhiteCandlesCount++;
        }
      
      BProbability = BlackCandlesCount / Bars;

結果は興味深いもので、予想可能なものです：16000の52.5426%は白色です。MQL4コンパイラを用いて、ロウソクの周期性の問題を解決することもできます。例えば、もし黒色のロウソクがクローズされたら、白色を形成する確率はなんでしょうか？これはもちろん、様々な要因によりますが、統計結果を参照してみましょう。

//EXAMPLE 2
      //Calculate seqences of 1st order
      //BW means after black going white candle     
      double BW = 0;
      double WB = 0;
      double BB = 0;
      double WW = 0;
       
      for(i = Bars; i > 0; i--)
        {
         if(isBlack(i) && isWhite(i-1)) 
             BW++;           
         if(isWhite(i) && isBlack(i-1)) 
             WB++;
         if(isBlack(i) && isBlack(i-1)) 
             BB++;            
         if(isWhite(i) && isWhite(i-1)) 
             WW++;
        }

結果:
- 黒に続く白 - 23.64 %
- 白に続く黒 - 23.67 %
- 白に続く白- 21.14 %
- 黒に続く白- 20.85 %

ご覧の通り、同じ色のろうそくに続かれる確率は、正反対の色よりも少し少ないです。

MQL4と履歴データを用い、トレーダーは意味深い市場リサーチを行うことができます。ターミナルはヒストグラムの描写を行うことができます。この機能を用いて、WPRやRSIなどのインジケーターの値に沿ったロウソク足の色の配分を描写します。

//EXAMPLE 3.1
      //Build histogram by RSI
      //RSI min/max - 0/100
      
      double RSIHistogramBlack[100];
      double RSIHistogramWhite[100];
      
      for(i = Bars; i > 0; i--)
        {
          int rsi_val = iRSI(NULL,0,12,PRICE_CLOSE,i);
          if(isWhite(i))
              RSIHistogramWhite[rsi_val]++;
          if(isBlack(i))
              RSIHistogramBlack[rsi_val]++;
        }
      for(i = 0; i < 100; i++)
        {
          ExtMapBuffer1[i] = RSIHistogramBlack[i];
          ExtMapBuffer2[i] = -RSIHistogramWhite[i];
        }
 
//EXAMPLE 3.2
      //Build histogram by %R
      //%R min/max - 0/-100

      double WPRHistogramBlack[100];
      double WPRHistogramWhite[100];
      
      for(i = Bars; i > 0; i--)
        {
          int wpr_val = iWPR(NULL,0,12,i);
          int idx = MathAbs(wpr_val);
          if (isWhite(i))
              WPRHistogramWhite[idx]++;
          if (isBlack(i))
              WPRHistogramBlack[idx]++;
        }

黒色と白色のロウソク足の数を数えるよりも、損切りと利食いの異なる値を持つ利益を生んだトレードと損失を生み出したトレードの統計を取る方がより客観的でしょう。以下はこの目的において役に立ちます。

int TestOrder(int shift, int barscount, int spread, int tp, int sl, int operation)
 {
   double open_price = Close[shift];
   
   if (operation == OP_BUY)
      open_price  = open_price + (Point * spread);
      
   if (operation == OP_SELL)
      open_price  = open_price - (Point * spread);
      
   
   for (int i = 0; i<barscount; i++)
    {
      if (operation == OP_BUY)
       {
         //sl
         if (Low[shift-i] <= open_price - (Point * sl) )
            return (MODE_STOPLOSS);
         //tp            
         if (High[shift-i] >= open_price + (Point * tp) )
            return (MODE_TAKEPROFIT);            
       }
      
      if (operation == OP_SELL)
       {
         //sl
         if (High[shift-i] >= open_price + (Point * sl) )
            return (MODE_STOPLOSS);
         //tp            
         if (Low[shift-i] <= open_price - (Point * tp) )
            return (MODE_TAKEPROFIT);            
       }
      
    }  
   return (MODE_EXPIRATION);   
 }