Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 24
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Onestamente, un sacco di sciocchezze da persone istruite. L'apparato è stato dato, non insegnato come applicarlo.
Quello che dicono le persone istruite vi sembra una sciocchezza per la semplice ragione che il filtro che avete in testa ha una larghezza di banda troppo stretta. È una cosa risolvibile, lavora su te stesso. Allora ci sarà anche meno arroganza.
Quando si considerano i tempi, è un "aggrapparsi" al tempo.
Non si tratta di personalità, ho cercato e speso diverse pagine per dimostrare agli utenti del forum (senza nomi), che conoscono MathCad, i loro grossolani errori di ragionamento nello stesso pacchetto di matematica. Mi sono trovato di fronte a una testardaggine che sono riuscito a superare solo con numerosi post, corroborati dai risultati di MathCad. Non voglio perdere altro tempo su questo.
Certi risultati ti sembrano più significativi quando citi schermate di pacchetti mate. e usi la terminologia mate.
Loro ti raccontano il caso e tu lo chiami un'assurdità. Dovresti almeno dubitare un po'.
E lo faccio perché voglio vedere idee sensate nelle analisi di mercato. Il che può essere, se si va nel modo giusto.
Ora, sapientone, citami quando ho detto "sto dicendo stronzate". Sei tu che rispondevi al mio post. E se non puoi, scusati per le sciocchezze che hai detto.
Un'altra cosa. Lei, ahimè, non ha capito il mio atteggiamento personale sull'uso del tempo. Anche se sono stato abbastanza chiaro. Quindi, per chi è particolarmente dotato, personalmente ho rinunciato a usare il tempo circa 4 anni fa. Ma, attenzione, non ho iniziato a punzecchiare gli altri che sono tutti sciocchi. Al contrario, trovo spesso idee sensate su questo forum. Come quello che Neutron e Avals hanno cercato di mostrare, per esempio. Se pensate che nessuno intorno a voi capisca qualcosa, è un problema vostro. Un grande.
Quello che dicono gli educati vi sembra una sciocchezza per la semplice ragione che il filtro che avete in testa ha una larghezza di banda troppo stretta. È un problema risolvibile, quindi lavora su te stesso. Allora ci sarà meno arroganza.
Ehi, furbacchione, cita il mio post dove "chiamo le stronzate". Sei tu che rispondevi al mio post. E se non puoi, allora scusati per le sciocchezze che hai detto.
Un'altra cosa. Lei, ahimè, non ha capito il mio atteggiamento personale sull'uso del tempo. Anche se sono stato abbastanza chiaro. Quindi, per chi è particolarmente dotato, personalmente ho rinunciato a usare il tempo circa 4 anni fa. Ma, attenzione, non ho iniziato a punzecchiare gli altri che sono tutti sciocchi. Al contrario, trovo spesso idee sensate su questo forum. Come quello che Neutron e Avals hanno cercato di mostrare, per esempio. Se pensate che nessuno intorno a voi capisca qualcosa, è un problema vostro. Un grande.
Se si misura la figa (profitti assoluti e relativi), il 99% delle volte ho più... Tranne che non giudico una persona e le sue conoscenze dalla dimensione della sua figa.
In particolare sul caso:
Yurixx 04.12.2009 22:52
E nessuno si aggrappa al tempo qui, compreso Neutron. Faresti meglio, caro, a sforzarti un po' e a capire cosa sta scrivendo.
Neutrone 04.12.2009 11:04
Getch ha scritto (a) >>Buon punto! Dopotutto, il tempo di mercato è una misura del cambiamento del volume finanziario. Non capisco, davvero, cosa c'è a(n) nel tuo ragionamento?
È il prezzo di apertura che si forma dai verbali. Per l'analisi avevo bisogno di mostrare la dipendenza della volatilità di uno strumento dal parametro noto - Time Frame. Avendo un certo numero di minuti, posso generare qualsiasi TF. Per esempio, posso ottenere TF10 considerando i prezzi di apertura delle barre di un minuto in passi di 10 barre. Così, risulta che la differenza tra i prezzi di apertura delle barre in TF10 è la differenza dei prezzi delle barre in TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10), dove i assume i valori 1, 2...
Un sacco di bukaf.
... Queste domande sono state masticate e masticate a lungo. E nessuno si aggrappa al tempo qui, compreso Neutron.
Mentre si aggrappano ancora, ecco un istogramma con ritardo di un giorno su M15 (a proposito, la distribuzione di qualsiasi campione è molto simile tra loro e differisce solo nei valori assoluti) una colonna - un campione MO.
La linea rossa è la RMS presa dai MO corrispondenti all'interno dei campioni.
Nel mio grafico, l'asse orizzontale è TF derivato dalle minuzie utilizzando il seguente algoritmo: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k). Quindi, collega, stiamo facendo esattamente quello che lei consiglia.
Per definizione, il coefficiente di correlazione a coppie tra campioni adiacenti in RPM di una serie di prezzi, è la probabilità di prevedere correttamente il colore della prossima candela, o in altre parole, è l'efficienza MTS. Per convertire le percentuali in punti dobbiamo conoscere la volatilità dello strumento nel timeframe selezionato. Moltiplicando l'efficienza per la volatilità, otteniamo una stima della redditività del TS come valore medio dei punti per transazione. Questo deve essere confrontato con la commissione della società di intermediazione (spread). Se la redditività su qualsiasi TF supera lo spread, il trading redditizio è possibile.
Mi piace questo ramo. Non so nemmeno perché. :)
Neutron, sembra che tu abbia costruito un analogo semplificato di ACF e dimostrato che il rumore supera un segnale utile su un minuto.
Avete provato a guardare a scale temporali più ampie? È possibile che ci sia un risultato leggermente diverso.
Onestamente, un sacco di sciocchezze da persone istruite. L'apparecchio è stato dato, non insegnato come usarlo. Nessuno qui si sta impegnando nell'autocompiacimento.
Quando si considerano i tempi, è un "aggrapparsi" al tempo.
Ho provato senza persone e per diverse pagine stavo dimostrando agli utenti del forum (senza nomi), che conoscono MathCad, i loro errori di equazione matematica. Mi sono trovato di fronte a una testardaggine che sono riuscito a superare solo con numerosi post, corroborati dai risultati di MathCad. Non voglio perdere altro tempo su questo.
Certi risultati ti sembrano più significativi quando citi schermate di pacchetti mate. e usi la terminologia mate.
Loro ti raccontano il caso e tu lo chiami un'assurdità. Dovresti almeno dubitare un po'.
E lo faccio perché voglio vedere idee sensate nelle analisi di mercato. Il che può essere, se si va nel modo giusto.
Ottenere il tempo è solo un'altra riga di dati. Si può usare o meno, tutto dipende dall'idea di trading. In alcuni casi è necessario e il suo uso è logico, in altri è inutile e può rendere un sistema senza senso. Per esempio, la maggior parte dei modi comuni di usare indicatori con un periodo di calcolo fisso. L'uso insensato del tempo dovrebbe essere evitato, così come qualsiasi altro dato.
Neutron, sembra che tu abbia costruito un analogo ACF semplificato e dimostrato che il rumore supera il segnale utile a minuti.
Avete provato a guardare a scale temporali più ampie? È possibile che ci sia un risultato leggermente diverso.
Provato.
Se trovo una serie abbastanza lunga di minuzie (diversi anni) mostrerò il risultato. In poche parole, è come segue: All'aumentare del TF, i coefficienti di correlazione a coppie tra campioni adiacenti di RPR diminuiscono quasi esponenzialmente velocemente, e il prodotto di CC sulla volatilità dello strumento diminuisce costantemente con la crescita del TF, nonostante la crescita della radice della volatilità (l'esponente diminuisce più velocemente di qualsiasi funzione di potenza). Ecco perché dopo il TF 100-500 non c'è niente da prendere, prima del TF100m non c'è niente da prendere. Come regola, l'optimum è a 4h, ma i DT si sovrappongono strettamente al rendimento massimo in questo scenario a tutte le coppie.
Ecco i dati dell'indice DOI:
La serie M1 dal 2006 ad oggi è a sinistra nella figura. A proposito, il fallimento della crisi mondiale è chiaramente visibile. La seconda figura mostra la distribuzione degli incrementi... Come lo citano! Sulla destra c'è la redditività del TS "ideale" che non usa il tempo nell'analisi (solo le variazioni di prezzo).
>> Continuerò a cercare.
P.S. Specialmente per getch. Non uso mai il tempo quando analizzo le serie di prezzi. Lavoro in termini di "conteggi BP" e non analizzo affatto gli intervalli di tempo tra i conteggi. Il fatto che io operi con il termine TF in questo messaggio è puramente dimostrativo e mira a riflettere la dipendenza di uno dei parametri di BP dal tempo standard senza cercare di applicarlo al TS nella pratica.
Sono l'ultimo pazzo qui intorno che usa ancora il tempo a volte?!
Sono l'ultimo pazzo qui intorno che usa ancora il tempo a volte?!
))) Suppongo che si tratti di diverse lunghezze di campioni e, in generale, di selezionarli per l'analisi per costruire discreti (come nuove barre), sui quali tutte queste perversioni matematiche hanno già un senso.