Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 21

 
Sei d'accordo che è meglio per noi guadagnare molto, non in generale, ma specificamente al mese?
 
Non sono d'accordo. I rendimenti ottimali non sono legati al tempo. E, per esempio, se uno strumento di trading si muove di 10 forme in una direzione in un mese. Allora il reddito ottimale non è una transazione al mese per queste 10 cifre. Perché si sarebbe potuto guadagnare molto di più.
 

Cercherò di rendere molto chiaro il mio punto di vista sull'argomento.

1. Per una persona, il suo reddito per unità di tempo è importante (significativo).

È questo parametro che definisce il tenore di vita e lo status sociale. L'opzione di spendere il capitale già accumulato si riduce all'opzione suonata.

2. Un funzionale naturale per ottimizzare qualsiasi fonte di reddito per una persona è la sua redditività per unità di tempo (rub/mese).

Se questi due punti non sono contraddittori e sensati, allora per un TS arbitrario il parametro di ottimizzazione globale è il suddetto funzionale.

La nostra discussione con te, getch, si basa su una sottovalutazione di ciò che è importante per una persona dal punto di vista del benessere. Penso che sia possibile che i nostri valori siano diversi. È chiaro che in questo caso le funzioni di ottimizzazione non dovrebbero nemmeno coincidere.

In generale, risulta essere un argomento filosofico. Davvero, se per confrontare le persone impegnate in diversi campi di attività dal parametro di un funzionale ottimizzato sarà diverso per figure di arte, scienza e affari per definizione. Probabilmente, è sciocco da questo punto di vista discutere chi è migliore o più intelligente - i campi non si sovrappongono e non possono essere confrontati.

Ecco come stanno le cose.

 

Non riduciamo la discussione alla filosofia. Proprio la domanda è molto chiara e suscettibile di essere formalizzata.

Affermazioni:

  • È un errore analizzare le serie di prezzi in termini di tempo.
  • Le serie di prezzi dovrebbero essere analizzate in termini di variazioni di prezzo, non di tempo.
  • Analizzare l'ottimalità delle entrate in riferimento al tempo è un errore.
  • Le entrate ottimali sono indipendenti dal tempo.

Dare un qualsiasi controesempio.


 
getch писал(а) >>

Non riduciamo la discussione alla filosofia. Proprio la domanda è molto chiara e suscettibile di essere formalizzata.

Affermazioni:

  • È un errore analizzare le serie di prezzi in termini di tempo.
  • Le serie di prezzi dovrebbero essere analizzate in termini di variazioni di prezzo, non di tempo.

E se il sistema si basasse sul tempo come gli altri sono guidati da esso? >> Forse sbagliato, forse tradizione, forse condizioni di lavoro/orari.

 

I prezzi sono indipendenti dalle vostre tradizioni e dalle condizioni di lavoro.

Per ribadire il punto, quando si analizza una (n) serie di prezzi, n non dovrebbe essere legata al tempo.

 

Sulle sessioni di trading (europee, asiatiche, ecc.).

Le sessioni di trading non sono determinate dal tempo, ma dai volumi di scambio.

Se non si dispone di dati sui volumi di scambio, allora si può indicare approssimativamente l'aumento e la diminuzione del volume di scambio per certe ore del giorno. Ma le festività nazionali in questo approccio saranno prese in considerazione molto grossolanamente. Lo stesso vale per le notizie programmate, così come per quelle di forza maggiore.

Il tempo di mercato è una misura del cambiamento di volume. Non è affatto un tempo umano. Pertanto, a(n) è il valore del prezzo attraverso uguali valori accumulati di volume di scambio.

Se non ci sono dati di volume, allora più rozzamente a(n) è il valore del prezzo agli estremi locali con la condizione che la loro posizione non sia inferiore a un certo valore N.

 

getch, è inutile discutere e capire cosa è giusto!

Per me sono i punti al mese che contano.

Per te, sono punti per transazione.

Non ci sovrapponiamo. Si può, naturalmente, discutere su cosa sia meglio... Non c'è di che - ho reso i miei argomenti molto chiari sopra.

Non ho portato il grafico della linea temporale perché lo uso, ma perché è quello di cui stiamo parlando.

 
Non ti rendi conto che il numero ottimale di punti al mese non dipende dalla dimensione del mese.
 

Ma capisco che gli ottimali per "punti per transazione" e "punti per unità di tempo" non sono gli stessi.

E so anche che la funzione "pips per unità di tempo" è la determinante per l'ottimizzazione del TS in termini di finitezza della vita umana.

Capire che in tutti gli aspetti dell'attività umana, compreso il lavoro nei mercati, esiste una scala temporale naturale - la durata media della vita umana, e non ha senso fare ragionamenti difficili senza fare riferimento a questo parametro.

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